Was ist Backtesting? Eine unverzichtbare Validierungsmethode für den Handel für Krypto-Investoren

Wenn Sie den Krypto-Assets-Markt betreten, werden Sie auf eine Vielzahl von Handelsstrategien stoßen, wie "kurzfristiger Ausbruch", "Gitterhandel" und "Momentum-Folgen". Aber die Frage ist: Sind diese Strategien wirklich effektiv? Hier kommt die "Prüfung" ins Spiel.

Was ist Backtesting?

Einfach gesagt, ist das Backtesting der Prozess der Validierung einer Handelsstrategie anhand historischer Marktdaten. Die zugrunde liegende Logik ist: Die Geschichte bietet einen bestimmten Referenzwert. Wenn eine Strategie in der Vergangenheit gut abgeschnitten hat, gibt es Grund zu glauben, dass sie in der Zukunft eine gewisse Effektivität beibehalten könnte.

Warum Backtesting im Krypto-Assets-Markt kritischer ist

Krypto-Assets werden nicht von stabilen Finanzberichten und -richtlinien wie Aktien unterstützt; sie sind stärker von Marktsentiment und Nachrichten beeinflusst. Zum Beispiel war der Bullenmarkt 2021 völlig anders als der Bärenmarkt 2022. Ohne Backtesting ist es für Anfänger schwierig zu wissen, ob eine bestimmte Strategie unter verschiedenen Marktbedingungen weiterhin effektiv sein wird.

Welche Daten und Bedingungen sind für die Prüfung erforderlich?

• Historische Preisdaten: einschließlich Eröffnungspreis, Schlusskurs, Höchstpreis, Tiefstpreis.
• Handelsvolumendaten: helfen, die Marktheißigkeit zu bewerten.
• Zeitraum: Minuten-, Stunden- oder Tagesdaten, basierend auf der Handelsstrategie auswählen.

Häufige Indikatoren und Bewertungsstandards im Backtesting

• Ertrag: Gesamtertragsniveau.
• Maximaler Rückgang: Der maximale Verlust, den die Strategie während des Betriebs erleiden kann.
• Gewinnquote: Das Verhältnis der profitablen Trades zur Gesamtzahl der Trades.
• Sharpe Ratio: Risiko-adjustierte Leistung.

Der Unterschied zwischen Backtesting und Live-Trading

Das Backtesting basiert auf historischen Daten, aber der echte Markt wird von Slippage, Transaktionsgebühren, plötzlichen Nachrichten und anderen Faktoren beeinflusst. Daher können die Ergebnisse des Backtestings nur als Referenz dienen und nicht als absolute Garantie.

Häufige Backtesting-Fallen für Anfänger

• Overfitting: Die Strategie so anzupassen, dass sie die historischen Daten perfekt widerspiegelt, aber in der Realität scheitert.
• Transaktionskosten ignorieren: Backtesting berücksichtigt keine Gebühren, und die tatsächlichen Renditen werden erheblich reduziert.
• Datenauswahlverzerrung: Das Auswählen von Daten nur aus bullischen Märkten für Tests führt zu übermäßig optimistischen Ergebnissen.

Wie man Backtesting richtig einsetzt, um die Investitionsfähigkeiten zu verbessern

• Verwenden Sie Daten aus verschiedenen Zeiträumen für die Prüfung.
• Berücksichtigen Sie Transaktionskosten wie Gebühren und Slippage in der Rückprüfung.
• Verlassen Sie sich nicht auf eine einzige Strategie; validieren Sie aus mehreren Perspektiven.

Zusammenfassung

Die Frage „Was ist Backtesting?“ mag einfach erscheinen, aber es ist eine Pflichtlektion für alle Investoren auf dem Weg zum professionellen Handel. Besonders in risikobehafteten Märkten wie Krypto-Assets ist Backtesting ein wichtiges Werkzeug, das Ihnen hilft, blinde Flecken zu reduzieren und Ihre Handelsquote zu verbessern. Denken Sie daran, die Geschichte wird die Zukunft nicht vollständig replizieren, aber Backtesting kann Ihnen helfen, rationalere Entscheidungen zu treffen.