Biến động thị trường hiếm khi cao đến vậy dưới bề mặt:

Biến động thực hiện trong 1 tháng của trung bình cổ phiếu S&P 500 so với độ biến động của chỉ số đã tăng lên 24 điểm, mức cao nhất từ trước đến nay.

Điều này có nghĩa là các cổ phiếu riêng lẻ đang trải qua những biến động giá lớn hơn nhiều so với chính chỉ số S&P 500.

Sự khác biệt còn cao hơn cả trong cuộc Khủng hoảng Tài chính 2008.

Trong khi đó, chỉ số S&P 500 đã giao dịch trong phạm vi đóng cửa 2 tháng chỉ 3,7%, ít hơn một nửa mức trung bình 8,6% trong 20 năm, và là một trong những phạm vi hẹp nhất trong lịch sử.

So sánh, vào năm 2020 và 2008, phạm vi này lần lượt là 35,0% và 38,0%.

Hoạt động của các tổ chức, bao gồm bán ra và bán khống, phù hợp hơn với Chỉ số Biến động, $VIX, ở mức 35 điểm, cao hơn nhiều so với mức hiện tại là 20.

Chỉ số biến động có khả năng sẽ tăng đột biến?