Giao dịch lệnh giới hạn là gì? Cách phân tích thông tin thị trường theo thời gian thực

Lệnh đặt mua/bán (Sổ lệnh) là thông tin tổng hợp các lệnh của người mua và người bán trên sàn giao dịch. Hiện tại, đây là công cụ cho phép xác nhận theo thời gian thực mức độ các lệnh mua và bán tồn tại ở các mức giá khác nhau, là yếu tố không thể thiếu để hiểu cơ chế thanh khoản và biến động giá của thị trường.

Hiểu cấu trúc hiển thị của lệnh đặt mua/bán (Sổ lệnh)

Độ dày của sổ lệnh hiển thị trên biểu đồ phản ánh tình hình mua và bán theo thời gian thực tại các mức giá nhất định. Các lệnh chờ khớp lệnh được hiển thị rõ ràng trong sổ lệnh, phân biệt bằng màu sắc để phân biệt giữa mua và bán.

Các mức giá thể hiện bằng màu đỏ là giá bán, các mức giá thể hiện bằng màu xanh lá là giá mua. “QTY (Số lượng)” thể hiện số lượng lệnh tại một mức giá cụ thể, và cột “Tổng cộng” thể hiện số hợp đồng tích lũy tương ứng. Nền tảng cung cấp hai tùy chọn độ chính xác hiển thị sổ lệnh là 0.5 và 1, giúp người dùng xem chi tiết hơn bằng cách nhấn nút ở góc trên bên phải để chuyển đổi chế độ hiển thị.

Phân tích chênh lệch giá mua và giá bán để nhận biết bản chất thị trường

Quan sát chênh lệch giữa giá mua tốt nhất và giá bán tốt nhất, tức là spread, giúp nhận diện tính thanh khoản và mô hình biến động giá của thị trường. Ví dụ, nếu giá bán tốt nhất hiện tại là 7,045.50 USD và giá mua tốt nhất là 7,044.50 USD, để đẩy giá Bitcoin lên mức 7,046.00 USD, bạn có thể mua hết tất cả 258,951 lệnh nằm ở mức giá 7,045.50 USD, từ đó nâng giá thị trường lên đến mức đó.

Spread càng lớn, nghĩa là khoảng cách giữa giá mua và giá bán càng rộng, điều này cho thấy khả năng biến động giá lớn khi có các giao dịch lớn. Ngược lại, spread nhỏ cho thấy thị trường có tính thanh khoản cao, hoạt động giao dịch sôi động.

Độ dày của sổ lệnh thể hiện tâm lý thị trường và dự đoán xu hướng

Một trong những vai trò của sổ lệnh là xác định lực lượng mua và bán hiện tại qua kích thước các lệnh. Thông thường, các lệnh mua giới hạn lớn cho thấy sự quan tâm mua cao hơn, dẫn đến xu hướng tăng giá. Ngược lại, các lệnh bán giới hạn lớn thể hiện áp lực bán mạnh hơn, có khả năng đẩy giá xuống.

Quan sát biến động độ dày của sổ lệnh dựa trên chênh lệch giá có thể giúp phát hiện sớm các tín hiệu chuyển đổi xu hướng. Dù tại một mức giá không có giao dịch mua/bán thành công, các lệnh ở mức giá kế tiếp vẫn có thể thực hiện, giúp giảm thiểu chênh lệch giá và duy trì sự linh hoạt trong giao dịch.

Các điểm thực hành khi sử dụng sổ lệnh

Sổ lệnh là công cụ rất hữu ích, nhưng cũng cần lưu ý một số điểm. Độ dày của sổ lệnh phản ánh số lượng lệnh chờ khớp, tuy nhiên, các trader thường có thể hủy bỏ lệnh trước khi khớp, do đó, không thể dựa hoàn toàn vào độ dày của sổ lệnh để dự đoán chính xác xu hướng.

Kết hợp sổ lệnh với các công cụ phân tích kỹ thuật khác và luôn duy trì thái độ thận trọng trong giao dịch. Đừng để bị nhiễu bởi các tín hiệu thị trường nhất thời, mà hãy tham khảo nhiều nguồn thông tin để đưa ra quyết định chính xác hơn.