Lệnh giới hạn theo xu hướng: công cụ giao dịch tự động điều chỉnh giá trong thị trường biến động

Lệnh giới hạn theo dõi là một cố vấn chuyên gia tự động điều chỉnh giá lệnh khi giá thị trường thay đổi. Không giống như các lệnh giới hạn giá cố định truyền thống, lệnh này liên tục thay đổi giá dựa trên báo giá mới nhất từ Ask1/Bid1 cho đến khi nó được lấp đầy, đảo ngược hoặc vượt quá khoảng cách theo dõi tối đa đã đặt. Khi các nhà giao dịch cần thực hiện các lệnh lớn một cách nhanh chóng, các lệnh giới hạn theo dõi có thể giảm đáng kể thời gian chờ đợi và rủi ro trượt giá tiềm ẩn.

Tại sao chọn lệnh giới hạn theo dõi?

Ưu điểm lớn nhất của loại lệnh này là ba khía cạnh.

Giao dịch nhập nhanh。 Với lệnh giới hạn theo dõi, các nhà giao dịch có thể nhanh chóng tham gia thị trường dưới dạng lệnh maker, tránh phải chờ đợi lâu để thị trường thoát khỏi mức giá thuận lợi hơn. Hệ thống tự động theo dõi báo giá, giữ cho lệnh hoạt động, giảm đáng kể khoảng thời gian từ khi đặt lệnh đến khi thực hiện.

Giảm đáng kể tổn thất trượt giá。 Khi giá liên tục biến động, các lệnh giới hạn theo dõi có thể tự động duy trì một khoảng cách nhất định so với giá Ask1/Bid1, đưa các nhà giao dịch đến gần hơn với giá mục tiêu. Cơ chế thích ứng này làm giảm đáng kể xác suất sai lệch giá so với giá mục tiêu, đưa kết quả giao dịch gần hơn với kỳ vọng.

Mở không gian chênh lệch giá。 Bằng cách theo dõi chính xác biến động thị trường và biến động giá, các nhà giao dịch có thể nắm bắt chênh lệch giá giữa các thị trường hoặc giữa các cặp giao dịch, tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh chênh lệch giá hơn. Phương pháp theo dõi chủ động này cho phép các nhà giao dịch chuyên nghiệp xác định các cơ hội giao dịch khó nắm bắt bằng các phương pháp đặt lệnh truyền thống.

Làm thế nào để lệnh giới hạn theo dõi đạt được điều chỉnh giá tự động?

Các nhà giao dịch có thể chọn từ hai cách để đặt lệnh giới hạn theo dõi. Đầu tiên, bạn có thể đặt trực tiếp giá lệnh ở mức Ask1/Bid1 hiện tại hoặc giữ một khoảng cách cố định với Ask1/Bid1. Khoảng cách này có thể được biểu thị dưới dạng một giá trị cụ thể hoặc một tỷ lệ phần trăm.

Hệ thống liên tục theo dõi thị trường và tự động điều chỉnh giá đặt lệnh để duy trì khoảng cách đã đặt. Khi khoảng cách giữa giá đặt lệnh và Ask1 / Bid1 thực tế đạt đến giới hạn tối đa, hệ thống sẽ ngừng theo dõi và lệnh bị khóa ở mức giá hiện tại và không còn biến động theo thị trường.

Nếu nhà giao dịch đặt giá kích hoạt, toàn bộ chiến lược theo dõi sẽ chỉ được kích hoạt khi giá giao dịch cuối cùng đạt đến mức giá đó. Điều này cung cấp cho các nhà giao dịch quyền kiểm soát chi tiết hơn đối với việc kích hoạt lệnh chỉ trong các điều kiện thị trường cụ thể.

Phân tích kịch bản thực tế: theo dõi cách thay đổi xác suất đóng cửa

Tình huống 1: Cập nhật các ưu đãi mới nhất

Giả sử một nhà giao dịch đặt lệnh mua cho 20.000 đồng ABC với báo giá ban đầu là 0,00123 USDC (theo giá Bid1 hiện tại). Với cài đặt này, lệnh không bị giới hạn bởi khoảng cách tối đa đặt trước mà luôn di chuyển với báo giá mới nhất từ Bid1. Khi giá Bid1 thị trường tăng lên 0,00124 USDC, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh giá lệnh về cùng mức. Nếu nhà giao dịch chỉ định khoảng cách theo dõi tối đa là 0,00005 USDC và giá giao dịch tối đa là 0,00128 USDC, quỹ đạo giá của lệnh được hiển thị trong bảng dưới đây:

Tình huống 2: Theo dõi khoảng cách phần trăm cố định

Các nhà giao dịch có thể chọn duy trì khoảng cách phần trăm cố định từ Ask1/Bid1. Ví dụ: nếu bạn mua 1000 ABC, nếu bạn đặt khoảng cách theo dõi là 2,5% giá thị trường hiện tại và giá thị trường là 0,00120 USDC, giá lệnh ban đầu là: 0,00120 × (100% - 2,5%) = 0,00117 USDC

Khi giá thị trường thay đổi, giá lệnh sẽ tự động điều chỉnh để duy trì khoảng cách 2,5% này:

Kiểm soát rủi ro hệ thống và hạn chế sử dụng

Để đảm bảo lệnh thị trường và quản lý rủi ro, các sàn giao dịch đã đặt giới hạn tham số nghiêm ngặt cho các lệnh giới hạn theo dõi. Mỗi người dùng chỉ có thể giữ một lệnh giới hạn theo dõi cùng một lúc theo mỗi hướng (mua/mua hoặc bán/bán) của mỗi cặp giao dịch. Ngoài ra, tất cả các lệnh giới hạn theo dõi có thể bao gồm tối đa 10 cặp giao dịch khác nhau và tổng số lệnh theo dõi trong một tài khoản (UID) không được vượt quá 20.

Về cài đặt khoảng cách theo dõi, hệ thống quy định khoảng thời gian tối thiểu là 0,01% giá giao dịch và khoảng thời gian tối đa là 10%, chính xác đến hai chữ số thập phân. Tất cả các lệnh giới hạn theo dõi được thực hiện dưới dạng Chỉ đăng theo mặc định, có nghĩa là chúng luôn được thực hiện dưới dạng lệnh maker, đảm bảo rằng các nhà giao dịch có thể nhận được chiết khấu phí maker. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là nếu thị trường biến động dữ dội và lệnh bị từ chối 5 lần do giới hạn Chỉ sau, hệ thống sẽ tự động hủy chiến lược theo dõi.

Lệnh giới hạn theo dõi cung cấp cho các nhà giao dịch cách giao dịch nhanh chóng và chính xác bằng cách kết hợp cơ chế điều chỉnh giá tự động với các ưu điểm của khớp lệnh maker. Sử dụng đúng công cụ này, kết hợp với phân tích thị trường, có thể giúp các nhà giao dịch đạt được kết quả giao dịch tốt hơn trong một thị trường đang thay đổi.