BlockBeats tin tức, ngày 6 tháng 2, KOL tiền điện tử và cựu cộng tác viên cộng đồng FTX Benson Sun đã đăng bài cho biết, sáng nay Bitcoin đã trải qua đợt giảm giá cực đoan. Tính theo chu kỳ 200 ngày, mức giảm của BTC đạt -5.65 độ lệch chuẩn (σ), tiêu chuẩn Six Sigma trong ngành công nghiệp nghĩa là chỉ cho phép 3.4 lỗi trên mỗi triệu lần, đây là định nghĩa của nhân loại về “gần như không thể xảy ra”. Và biến động của BTC ngày hôm qua chỉ cách tiêu chuẩn “không thể xảy ra ở cấp độ công nghiệp” này 0.35σ. Trong phân phối chuẩn, xác suất xảy ra của -5.65σ là khoảng một phần tỷ.
Dù thị trường tài chính có hiệu ứng đuôi béo, kể từ khi BTC có ghi nhận giao dịch (tháng 7 năm 2010), chỉ có 4 lần biến động ở mức này, chiếm khoảng 0.07% tổng số ngày giao dịch. Ngay cả trong giai đoạn giảm sâu của năm 2018 và 2022, trong vòng 200 ngày lăn bánh cũng chưa từng xuất hiện đợt giảm nhanh như vậy. Điều này đặt ra thử thách nghiêm trọng cho các chiến lược định lượng. Hiện tại, phần lớn các mô hình định lượng chủ yếu dựa trên dữ liệu sau năm 2015, và các mẫu lịch sử vượt quá 5.65σ, trừ trường hợp “sập sàn 312” bất thường năm 2020, thì phần lớn đều xảy ra trước năm 2015, gần như không có tiền lệ tham khảo.
Chiến lược định lượng CoinKarma trong đợt biến động này đã xuất hiện lỗ trên sổ sách, nhưng do duy trì đòn bẩy thấp dài hạn (khoảng 1.4 lần), vẫn có thể chịu đựng tổng thể, mức rút lui tối đa khoảng 30%. Dù thị trường cực đoan là “học phí” đắt đỏ, nhưng hợp đồng và dữ liệu trên chuỗi sẽ trở thành nguồn dinh dưỡng quan trọng cho các mô hình quản lý rủi ro trong tương lai.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Xu Mingxing: Từ "Đậu Vui" đến Hệ Điều Hành: 15 Năm Trải Nghiệm của Blockchain là gì?
Xu Mingxing nhớ lại không khí vui vẻ trong những ngày đầu của Bitcoin và đề cập đến việc từng tổ chức hoạt động "mỗi người gửi 1 BTC". Ông chỉ ra rằng ngành công nghiệp từ việc phát hành Token đơn giản ban đầu đã phát triển thành các ứng dụng tài chính dựa trên Ethereum và sự thúc đẩy nhanh chóng của các chuỗi có hiệu suất cao.
PANews33phút trước
ETF giao ngay Bitcoin liên tiếp rút vốn trong năm tuần, tổng rút 3,8 tỷ USD
Quỹ ETF Bitcoin giao ngay của Mỹ đã rút ròng trong năm tuần liên tiếp, tổng rút khoảng 3,8 tỷ USD, phản ánh việc các tổ chức giảm rủi ro và điều chỉnh vị thế. Đồng thời, ETF giao ngay Ethereum cũng đang đối mặt với rút ròng. Quan điểm thị trường cho rằng, nếu dữ liệu vĩ mô yếu đi, ETF tài sản kỹ thuật số có thể đón nhận dòng vốn chảy trở lại.
GateNewsBot1giờ trước
Nhà kinh tế học: Lần tăng giá tiếp theo của BTC có thể xảy ra khi cổ phiếu AI quá nóng
Thông báo của ChainCatcher, theo Cointelegraph đưa tin, nhà kinh tế vĩ mô Lyn Alden cho biết, đợt tăng giá tiếp theo của Bitcoin có thể bắt đầu khi các cổ phiếu AI quá nóng đạt đỉnh và dòng vốn bắt đầu luân chuyển trở lại BTC.
GateNewsBot1giờ trước
Rial lao dốc, người dân Iran ào ạt chuyển tiền sang crypto
In 2026, the Iranian rial faces a severe decline and inflation erodes savings, causing the middle class to lose faith in banks. Many families turn to cryptocurrencies like Bitcoin and stablecoins to preserve value, reminiscent of Lebanon's 2019 financial crisis.
TapChiBitcoin1giờ trước
CryptoQuant：Tỷ lệ cá voi trên sàn giao dịch đã tăng lên 0.64, các nhà lớn đang dẫn đầu hoạt động bán ra
Báo cáo CryptoQuant cho thấy hiện tại thị trường Bitcoin đang ở giữa giai đoạn giảm giá, hoạt động gửi tiền do các nhà lớn chi phối, tỷ lệ cá voi tăng lên mức cao nhất. Mặc dù lượng gửi tiền vào các sàn giao dịch đã giảm, nhưng vẫn cao hơn những tháng trước, dòng tiền vào stablecoin giảm rõ rệt, sức mua của thị trường yếu đi. Các altcoin đang đối mặt với áp lực bán tháo, khả năng biến động của thị trường có thể gia tăng.
GateNewsBot1giờ trước
