Chắc chắn lợi nhuận thực chất chỉ là một điều — để các sự kiện có xác suất cao liên tục lặp lại.

Tuần trước có một fan hỏi tôi: "Tôi theo chiến lược của bạn để giao dịch ba lần, hai lần lãi nhỏ, một lần lỗ nhỏ, xác suất này có quá thấp không?" Tôi đã hỏi lại anh ấy: "Bạn cứ tung đồng xu ba lần liên tiếp, có đảm bảo tất cả đều ra mặt không?" Anh ấy bối rối.

Nguyên lý này nghe có vẻ đơn giản, nhưng lại là nguyên nhân thực sự khiến phần lớn người thua lỗ. Họ mắc phải một sai lầm duy nhất — coi biến động ngắn hạn là quy luật, coi ngẫu nhiên là tất yếu. Trong thị trường có độ biến động cao như ZKP, tôi đã sống qua ba chu kỳ bò và gấu, dựa vào chính bộ công cụ này. Hôm nay tôi muốn chia sẻ thật lòng với mọi người.

**Bài học đầu tiên của tư duy xác suất: Thừa nhận sự vô知**

Lúc mới vào nghề tôi cũng từng mơ mộng, ngày ngày nghĩ xem có chỉ số "Chén Thánh" nào có thể dự đoán chính xác xu hướng tăng giảm không. Đợt giảm mạnh năm 2018 đã tỉnh thức tôi — thị trường không hoạt động theo cách đó. Về bản chất, nó chỉ là một trò chơi xác suất, điều duy nhất chắc chắn là sự không chắc chắn.

Nghĩ sao nhỉ? Hãy tưởng tượng mình là một cao thủ poker:

Không tập trung vào thắng thua của một ván bài cụ thể, mà nhìn tổng lợi nhuận sau 100 ván bài

Có bài tốt thì cược lớn, thấy tình hình bất lợi thì rút lui ngay

Luôn dựa trên kỳ vọng, đừng dựa vào may rủi

Nói về dữ liệu thực chiến của tôi. Tôi có một chiến lược đột phá ZKP, tỷ lệ thắng chỉ 58%, nhưng hệ số lợi nhuận đạt 1.8 lần. Nói cách khác, mỗi lần mạo hiểm 1 đơn vị, về lâu dài có thể thu về 1.8 đơn vị. Miễn là duy trì thực hiện logic này, thời gian tự nhiên sẽ phát huy quy luật toán học.

**Ba nền tảng của giao dịch hệ thống**

Nền tảng thứ nhất là tìm lợi thế xác suất. Nhiều nhà giao dịch mơ ước tỷ lệ thắng 90%, kết quả lại bị các sự kiện đen đủi hiếm gặp làm cháy tài khoản. Trong kho chiến lược của tôi có một hệ thống theo xu hướng, tỷ lệ thắng chỉ 35%, nghe có vẻ ít ỏi, nhưng dữ liệu lợi nhuận ròng trong ba năm qua không nói dối. Tỷ lệ thắng thấp không đáng sợ, điều đáng sợ là hệ số lợi nhuận không đủ — đó mới là điểm mấu chốt.