Tiền điện tử arbirtrage: bản chất, cơ chế hoạt động và chiến lược thu lợi nhuận

Kinh doanh chênh lệch giá tiền điện tử là một phương pháp giao dịch dựa trên việc thực hiện các loạt giao dịch nhanh để thu lợi nhuận từ sự chênh lệch giá của một hoặc nhiều tài sản. Chiến lược giao dịch này có thể được thực hiện bằng tay hoặc với sự trợ giúp của các chương trình chuyên dụng và bot thuật toán.

Những kiến thức cơ bản về Kinh doanh chênh lệch giá tiền điện tử

Nguyên tắc hoạt động của Kinh doanh chênh lệch giá dựa trên chiến lược thị trường cổ điển: mua tài sản với giá thấp và bán chúng với giá cao hơn. Lợi thế chính của giao dịch chênh lệch giá là khả năng sử dụng những chênh lệch giá tức thì giữa các nền tảng giao dịch khác nhau.

Vào một thời điểm nhất định, giá của một loại tiền điện tử có thể khác nhau đáng kể trên các sàn giao dịch khác nhau. Ví dụ, nếu Bitcoin được giao dịch với giá $20 000 trên một nền tảng giao dịch, trong khi trên nền tảng khác giá của nó là $20 500, sự chênh lệch này trở thành một nguồn lợi nhuận tiềm năng cho các nhà giao dịch Kinh doanh chênh lệch giá.

Kinh doanh chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch thường bao gồm hai giai đoạn chính:

• mua tiền điện tử trên sàn giao dịch với giá thấp hơn
• bán cùng một tài sản trên nền tảng thay thế, nơi có tỷ giá cao hơn

Cũng có kinh doanh chênh lệch giá nội bộ, khi nhà giao dịch thực hiện giao dịch trong cùng một nền tảng giao dịch, sử dụng sự khác biệt về tỷ giá của cùng một tài sản trong các cặp giao dịch khác nhau.

Việc hình thành giá của tiền điện tử phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Ví dụ, trong cùng một sàn giao dịch, giá bitcoin trong các cặp BTC/USDT và BTC/BUSD có thể khác nhau. Các khoản phí giao dịch và điều kiện rút tài sản cũng ảnh hưởng thêm đến việc hình thành giá.

Vai trò then chốt trong việc hình thành các cơ hội kinh doanh chênh lệch giá là mức độ thanh khoản của sàn giao dịch:

• Các nền tảng giao dịch lớn có tính thanh khoản cao, điều này làm cho báo giá của chúng gần với giá trị thị trường trung bình.
• Tại các sàn giao dịch nhỏ, tính thanh khoản của các đồng coin mới có thể bị hạn chế, điều này tạo ra sự sai lệch đáng kể so với giá thị trường trung bình.

Khác với giao dịch truyền thống, các hoạt động Kinh doanh chênh lệch giá yêu cầu thực hiện nhanh nhất có thể — việc mua và bán cần được thực hiện trong thời gian ngắn nhất có thể, không chờ đợi sự thay đổi của tình hình thị trường. Để tối ưu hóa quy trình này, việc sử dụng các bot giao dịch chuyên nghiệp là hợp lý.

Khía cạnh thực tiễn của kinh doanh chênh lệch giá

Để thực hiện thành công các chiến lược kinh doanh chênh lệch giá, cần tạo và thiết lập tài khoản trên tất cả các nền tảng mà dự kiến sẽ thực hiện giao dịch. Trong quá trình làm việc, nhà giao dịch theo dõi các tài sản có tỷ giá thể hiện sự chênh lệch đáng kể trên các sàn giao dịch khác nhau hoặc trong các cặp giao dịch khác nhau.

Nhà giao dịch có thể phân tích đồng thời nhiều biểu đồ giá, theo dõi những cơ hội tiềm năng cho Kinh doanh chênh lệch giá. Khi phát hiện sự chênh lệch giá phù hợp, cần phải thực hiện giao dịch ngay lập tức. Để tự động hóa quá trình này, có những chương trình và bot đặc biệt, giúp tăng cường đáng kể hiệu quả của giao dịch chênh lệch giá.

Các hoạt động kinh doanh chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch có thể được thực hiện theo một trong hai thuật toán cơ bản:

• Mở đồng thời vị thế dài (long) trên một sàn giao dịch và vị thế ngắn (short) trên sàn giao dịch khác
• Mua tiền điện tử trên một nền tảng sau đó chuyển và bán với giá cao hơn trên sàn giao dịch khác

Khi sử dụng thuật toán thứ hai, có nguy cơ thay đổi giá không thuận lợi trong quá trình thực hiện giao dịch giữa các sàn. Trong trường hợp đó, sự chênh lệch giá ban đầu có thể bị triệt tiêu, dẫn đến kết quả giao dịch bằng không. Do đó, để Kinh doanh chênh lệch giá thì nên chọn các loại tiền điện tử trên các blockchain có khả năng xử lý cao và xác nhận giao dịch nhanh.

Các chiến lược kinh doanh chênh lệch giá chính

Có một số chiến lược kinh doanh chênh lệch giá hiệu quả trong tiền điện tử, cho phép thu lợi từ sự khác biệt giá cả.

Kinh doanh chênh lệch giá

Đây là chiến lược kinh doanh chênh lệch giá phổ biến nhất. Càng có nhiều sàn giao dịch được tham gia vào quá trình phân tích, khả năng phát hiện các sự chênh lệch giá đáng kể giữa các sàn càng cao.

Việc tự theo dõi sự khác biệt giá trên nhiều sàn giao dịch và các tài sản khác nhau đòi hỏi nỗ lực đáng kể. Do đó, các trader có kinh nghiệm sử dụng các bot chuyên biệt và phần mềm để tự động hóa kinh doanh chênh lệch giá giữa các sàn.

Các hệ thống tự động như vậy có khả năng phân tích hàng trăm cặp giao dịch trên hàng chục sàn giao dịch tiền điện tử (cả tập trung và phi tập trung). Theo thống kê thị trường, các thuật toán giao dịch chiếm tới 99% tổng số hoạt động kinh doanh chênh lệch giá.

Một số nhà giao dịch thích sử dụng dịch vụ tín hiệu cho Kinh doanh chênh lệch giá. Trong trường hợp này, một bot hoặc chương trình chuyên dụng cung cấp thông báo về các tài sản và trên các sàn giao dịch nào nên mua hoặc bán để thu lợi nhuận từ chênh lệch giá.

Các khó khăn chính trong kinh doanh chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch bao gồm các yếu tố sau:

• Hạn chế quy định đối với các nền tảng giao dịch. Các sàn giao dịch hoạt động dưới sự giám sát của các cơ quan quản lý có thể theo dõi hoạt động nghi ngờ và chặn lại, điều này khiến cho việc thực hiện một số loại giao dịch chênh lệch giá trở nên khó khăn.
• Trì hoãn khi rút tiền. Bất kỳ giao dịch nào mất thời gian trong quá trình kinh doanh chênh lệch giá đều làm tăng rủi ro giảm lợi nhuận tiềm năng hoặc thậm chí dẫn đến thua lỗ. Yếu tố này phần nào được bù đắp bằng cách sử dụng chiến lược mở đồng thời các vị thế dài và ngắn.
• Ảnh hưởng của phí giao dịch. Cần lưu ý đến phí cho các giao dịch thương mại và các giao dịch giữa các sàn giao dịch, có thể làm giảm đáng kể lợi nhuận thực tế từ chênh lệch giá.
• Rủi ro do hoạt động không chính xác của các hệ thống tự động. Chương trình thực hiện lệnh tự động có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả tài chính của trader. Trong một số trường hợp, bot có thể bắt đầu thực hiện các giao dịch thua lỗ, và nếu không được tắt kịp thời, điều này có thể dẫn đến tổn thất đáng kể, thậm chí là cạn kiệt hoàn toàn vốn giao dịch.

Lợi thế chính của kinh doanh chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch là khả năng kiếm lợi nhuận với rủi ro thị trường tối thiểu. Đối với loại hình chênh lệch giá này, lợi nhuận 0,01% từ một loạt giao dịch được coi là bình thường, tuy nhiên, trong giao dịch tích cực và với khối lượng vốn lớn, có thể đạt được các chỉ số sinh lời cao hơn.

Kinh doanh chênh lệch giá

Kinh doanh chênh lệch giá nội bộ sàn giao dịch bao gồm việc thực hiện một loạt các giao dịch trong cùng một nền tảng giao dịch bằng cách sử dụng ít nhất ba cặp giao dịch liên quan. Lợi nhuận được hình thành từ sự mất tương quan tạm thời của giá các tài sản khác nhau.

Hãy xem xét một ví dụ với các loại tiền điện tử điều kiện:

• Tiền điện tử X có giá $1000
• Tiền điện tử Y có giá $100

Dưới điều kiện thị trường bình thường, 1X nên có giá 10Y. Tuy nhiên, trong những khoảng thời gian khối lượng giao dịch gia tăng mạnh trong cặp X/Y, có thể xảy ra sự tăng vọt về tỷ giá, chẳng hạn như tỷ lệ 1X = 11Y. Trong khi đó, giá của cả hai tài sản tính bằng đô la có thể vẫn ổn định.

Trong tình huống như vậy, nhà giao dịch có thể thực hiện chuỗi Kinh doanh chênh lệch giá sau đây:

1. Mua 1 đơn vị tài sản X với giá $1000
2. Đổi 1X lấy 11Y
3. Bán 11Y với $1100

Vì vậy, lợi nhuận ròng từ việc kinh doanh chênh lệch giá nội bộ sẽ là $100 ( không tính phí ).

Xét về chi phí giao dịch, kinh doanh chênh lệch giá nội bộ thường mang lại lợi nhuận cao hơn so với kinh doanh chênh lệch giá giữa các sàn, vì không cần phải trả phí cho việc chuyển tiền giữa các nền tảng khác nhau.

Ưu điểm bổ sung của loại hình kinh doanh chênh lệch giá này là không tốn thời gian cho việc chuyển giao giữa các sàn giao dịch. Điều này cho phép trader phản ứng nhanh chóng nhất có thể với sự thay đổi của tình hình thị trường.

Nhược điểm chính của kinh doanh chênh lệch giá trong nội bộ sàn giao dịch liên quan đến các hạn chế từ phía các nền tảng giao dịch. Các sàn giao dịch hiện đại liên tục phân tích báo giá để phát hiện các tương quan bất thường giữa các tỷ giá của các tài sản khác nhau. Những sự không phù hợp được phát hiện nhanh chóng được loại bỏ bởi các thuật toán định giá, điều này thường dẫn đến kết quả bằng không cho các hoạt động kinh doanh chênh lệch giá.

Để tối đa hóa tổng thu nhập, tối ưu kết hợp các chiến lược Kinh doanh chênh lệch giá giữa các sàn và trong sàn tùy thuộc vào điều kiện thị trường hiện tại.

Kinh doanh chênh lệch giá đa tiền tệ giữa các sàn giao dịch

Phương pháp này kết hợp các yếu tố của Kinh doanh chênh lệch giá nội bộ và Kinh doanh chênh lệch giá liên sàn, sử dụng nhiều loại tiền điện tử và nền tảng giao dịch trong một chuỗi hoạt động thống nhất.

Ví dụ về một chuỗi kinh doanh chênh lệch giá như sau:

1. Tại sàn giao dịch A, mua ETH bằng USDT
2. Tại sàn B, đổi ETH lấy BTC
3. Tại sàn giao dịch A, bán BTC lấy BUSD

Các sơ đồ chênh lệch giá nhiều bước như vậy rất khó phát hiện và thực hiện bằng tay, vì vậy việc sử dụng các bot giao dịch chuyên dụng là đặc biệt quan trọng để thực hiện chúng.

Kinh doanh chênh lệch giá giữa các phân khúc thị trường khác nhau

Các nhà giao dịch chênh lệch giá chuyên nghiệp có thể kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch giá giữa thị trường giao ngay và thị trường hợp đồng tương lai của tiền điện tử.

Khi làm việc với các công cụ phái sinh, các loại hợp đồng khác nhau được sử dụng - hợp đồng tương lai vĩnh viễn, hợp đồng hàng tháng, hợp đồng hàng quý và các loại hợp đồng có thời hạn khác.

Hình thức Kinh doanh chênh lệch giá này hiệu quả nhất trong các giai đoạn có biến động giá lớn trên thị trường. Thông thường, những cơ hội tốt nhất cho việc Kinh doanh chênh lệch giá như vậy xuất hiện khi có sự hình thành của các xung lực tin tức, khi giữa giá giao ngay và các báo giá của hợp đồng tương lai có thể tạo ra sự chênh lệch đáng kể.

Phần mềm chuyên dụng cho kinh doanh chênh lệch giá

Để tối ưu hóa và tự động hóa kinh doanh chênh lệch giá, có một loạt các giải pháp phần mềm giúp theo dõi nhanh chóng các biến động giá và thực hiện các giao dịch hiệu quả trên các sàn giao dịch khác nhau.

Máy quét tỷ giá

Các máy quét tỷ giá tiền điện tử cho phép theo dõi sự thay đổi giá trị của nhiều tài sản kỹ thuật số trên các sàn giao dịch được chọn trong thời gian thực. Những chương trình này thường có giao diện thân thiện với người dùng, trình bày dữ liệu giao dịch dưới dạng bảng có cấu trúc và biểu đồ trực quan.

Kinh doanh chênh lệch giá phân tích thông tin nhận được và đưa ra quyết định về việc mua hoặc bán các loại tiền điện tử cụ thể. Các giao dịch thương mại thực tế khi sử dụng máy quét cần phải được thực hiện bằng tay.

Các kết quả hiệu quả nhất được cung cấp bởi các trình quét khóa học trả phí, cung cấp dữ liệu chính xác mà không có độ trễ thời gian, điều này là vô cùng quan trọng cho việc kinh doanh chênh lệch giá thành công.

Chương trình so sánh tỷ giá

Các ứng dụng tương tự cũng thực hiện việc giám sát báo giá của các tài sản được chọn trên các sàn giao dịch khác nhau, nhưng yêu cầu phải cài đặt trên máy tính hoặc thiết bị di động của trader.

Các chức năng của phần mềm như vậy có thể khác nhau đáng kể:

• so sánh giá trị của tất cả các tài sản tiền điện tử có sẵn trên các sàn giao dịch đã chọn
• phân tích sự biến động giá của các đồng tiền cụ thể trên toàn bộ phổ các sàn giao dịch được hỗ trợ

Nhà giao dịch có thể thiết lập các chương trình như vậy theo sở thích cá nhân, chọn các tài sản và sàn giao dịch ưu tiên để theo dõi.

Kinh doanh chênh lệch giá boti

Khác với thông tin