Nghịch lý StochRSI: Một chỉ báo của chỉ báo có thể quá thông minh cho chính nó

Tôi đã trải qua vô số đêm không ngủ nhìn chằm chằm vào các biểu đồ, và hãy để tôi nói với bạn—StochRSI là thanh gươm hai lưỡi mà mọi trader đều yêu thích để ghét. Được tạo ra bởi Kroll và Chande vào năm '94, chỉ báo này về cơ bản lấy các chỉ số RSI và áp dụng một công thức ngẫu nhiên cho chúng, tạo ra điều gì đó được cho là thông minh hơn cả hai bậc tiền bối của nó.

Nhưng có thật là như vậy không? Tôi đã thấy cái dao động tệ hại này nhảy giữa 0 và 1 ( hoặc 0 và 100 nếu bạn thích phiên bản được trang trí hơn ), hứa hẹn những tín hiệu sớm mà RSI thông thường không bắt được. Và đúng như vậy, khi nó giảm xuống dưới 0.2, tôi cảm thấy phấn khởi về các điều kiện bán quá mức. Khi nó tăng vọt trên 0.8, tôi nghĩ mọi thứ đều đã mua quá mức. Đường trung tâm ở 0.5 trở thành ngôi sao phương Bắc của tôi.

Đây là công thức mà họ không muốn bạn suy nghĩ quá nhiều về nó:

StochRSI = (RSI hiện tại - RSI thấp nhất)/(RSI cao nhất - RSI thấp nhất)

Nhưng chỉ giao dịch với cái này thôi? Thật điên rồ. Chính độ nhạy cảm khiến StochRSI trở nên hấp dẫn lại là điều khiến nó trở nên nguy hiểm. Trong khi các nền tảng truyền thống khuyên dùng với thiết lập 14 kỳ ( cho dù đó là phút, giờ hay ngày tùy thuộc vào khung thời gian của bạn ), tôi thấy cái này tạo ra rất nhiều tín hiệu sai khiến bạn có thể mất hết tiền nếu theo dõi tất cả chúng.

Sự thật là, đặc biệt trong thị trường tiền điện tử, chỉ số này có thể là một kẻ nói dối bệnh hoạn. Nó giống như người bạn luôn khẳng định biết ai đó nổi tiếng—thỉnh thoảng nói sự thật nhưng chủ yếu là nói nhảm. Đó là lý do tại sao các nhà giao dịch đặt một SMA 3 ngày lên nó như một đường tín hiệu, tuyệt vọng cố gắng lọc bỏ tiếng ồn.

Điều hài hước nhất? Trong khi RSI thông thường được coi là chậm rãi và ổn định, StochRSI lại biến động như thể nó đã uống mười ly espresso. Chắc chắn, nó mang lại cho bạn nhiều cơ hội giao dịch hơn, nhưng có bao nhiêu trong số đó thực sự là cơ hội so với những cái bẫy tốn kém?

Tôi đã học được một cách khó khăn rằng việc sử dụng chỉ báo này một mình là tự sát tài chính. Các thị trường - đặc biệt là tiền điện tử - quá biến động để một chỉ báo đơn lẻ có thể nắm bắt các mô hình có ý nghĩa. Khi mọi người đều sử dụng cùng một công cụ với hy vọng có được kết quả giống nhau, thì những người có tiền lớn đã đi trước ba bước.

Nếu bạn phải sử dụng StochRSI, hãy kết hợp nó với xác nhận hành động giá, phân tích khối lượng, hoặc bất cứ điều gì khác có thể xác minh những gì nó đang nói với bạn. Nếu không, bạn chỉ đang đánh bạc với những viên xúc xắc tinh vi hơn.