Chỉ số Kênh Hàng hóa (CCI)

Định nghĩa

Chỉ số Kênh Hàng hóa (CCI) là một bộ dao động động lượng được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Nó phát hiện các điều kiện quá mua và quá bán tiềm năng. Điều này được thực hiện bằng cách đo lường mức độ mà giá của một công cụ lệch khỏi trung bình thống kê của nó. Mặc dù ban đầu được tạo ra cho hàng hóa, nhưng các nhà giao dịch hiện nay sử dụng nó ở khắp mọi nơi. Nó hoạt động tốt. Xác định các xu hướng, sự đảo chiều, và sự thay đổi động lượng.

CCI so sánh giá hiện tại với giá trung bình theo thời gian. Công thức trông như sau:

CCI = (Giá điển hình - 20 Đường trung bình động SMA của TP) / (.015 x Độ lệch trung bình) Giá điển hình (TP) = (Cao + Thấp + Đóng )/3 Hằng số = .015

Con số 0.015 đó? Nó giữ khoảng 70-80% giá trị CCI giữa +100 và -100. Tính toán độ lệch trung bình bao gồm một số bước. Bạn trừ đi. Lấy giá trị tuyệt đối. Tìm trung bình.

Cơ Bản Về Chỉ Báo

CCI di chuyển trên và dưới số không. Nó đang so sánh động lực giá hiện tại với quá khứ. Quan điểm truyền thống cho rằng:

• Trên +100? Có lẽ đã mua quá tay
• Dưới -100? Có thể bị bán quá mức

Cần lưu ý một vài điều.

Các ngưỡng này không cố định. Tài sản nhảy có thể cần giới hạn rộng hơn—có thể là +200 và -200.

Ngoài ra, "quá mua" không phải lúc nào cũng có nghĩa là "sắp đảo chiều." Đôi khi nó chỉ cho thấy một xu hướng mạnh mẽ. Thật bất ngờ khi thấy chỉ số CCI thường duy trì trên +100 trong những xu hướng tăng mạnh.

Ứng dụng của CCI

Xác định tình trạng mua quá mức/bán quá mức

CCI chủ yếu phát hiện các thị trường cực đoan:

• Chế độ cổ điển: CCI vượt qua +100 rồi giảm xuống dưới? Tín hiệu bán. Giảm xuống dưới -100 rồi tăng lên trên? Tín hiệu mua.
• Xu hướng: Vẫn quá mua? Những con bò mạnh. Quá bán kéo dài? Gấu đang kiểm soát.

Phân Tích Độ Phân Kỳ

CCI phát hiện sự phân kỳ khá tốt:

• Sự phân kỳ tăng xảy ra khi giá tạo đáy thấp hơn nhưng CCI tạo đáy cao hơn. Gấu đang mất sức.
• Sự phân kỳ giảm xảy ra khi giá đạt đỉnh cao hơn trong khi CCI cho thấy đỉnh thấp hơn. Những con bò đực đang trở nên mệt mỏi.

Điểm giao cắt Zero-Line

Cắt lên trên số không? Xu hướng tăng mới có thể đang bắt đầu. Dưới số không? Xu hướng giảm có thể đang hình thành.

Tùy Chọn Tùy Chỉnh

Bạn có thể điều chỉnh CCI theo nhiều cách khác nhau:

• Thời gian kỳ—thường là 20, nhưng linh hoạt
• Nguồn—thường là giá đóng cửa, nhưng có các tùy chọn khác
• Những thứ hình ảnh—màu sắc, độ dày, phong cách
• Giới hạn trên/dưới—điều chỉnh theo nhu cầu
• Độ chính xác thập phân—bạn muốn các số được chính xác đến mức nào

Kết luận

CCI đã tồn tại hàng thập kỷ. Nó dường như hoạt động tốt trong việc đo lường động lực giá so với các mẫu lịch sử. Nó hoạt động tốt nhất khi kết hợp với các chỉ báo khác - ghép nó với đường trung bình động, MACD hoặc RSI. Sự xác nhận là quan trọng. Các tín hiệu không phải lúc nào cũng rõ ràng. Nhưng một khi bạn nắm bắt được cách đọc CCI trong các tình huống thị trường khác nhau, nó khá hữu ích để tìm kiếm xu hướng, đảo chiều và các thiết lập giao dịch hợp lý trên các thị trường.