Bản chất của thị trường hợp đồng rất giống với cờ bạc, hầu hết người tham gia khó có thể kiếm lợi nhuận lâu dài. Điều này chủ yếu là do quy mô thị trường lớn, trong khi vốn cá nhân lại hạn chế. Ngay cả khi thị trường không bị thao túng, nhà đầu tư bình thường cũng khó có thể vượt qua thị trường chung. Giao dịch thường xuyên ngược lại sẽ làm tăng xác suất thua lỗ.

Để có lợi nhuận trong thị trường này, điều quan trọng là xây dựng một hệ thống giao dịch phù hợp với bản thân. Hệ thống này nên bao gồm một số yếu tố chính: tỷ lệ thắng, tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro và tần suất mở lệnh. Nâng cao khả năng phân tích kỹ thuật có thể làm tăng tỷ lệ thắng khi mở lệnh, trong khi việc sử dụng công thức Kelly để quản lý vị thế sẽ giúp kiểm soát rủi ro.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng có sự đánh đổi giữa các yếu tố khác nhau. Ví dụ, việc theo đuổi tỷ lệ thắng cao có thể dẫn đến tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro thấp hơn, và ngược lại. Mỗi người nên xây dựng một hệ thống giao dịch độc đáo dựa trên tính cách, trình độ nhận thức và khả năng chấp nhận rủi ro của bản thân.

Ngoài hệ thống giao dịch, cần xem xét tính đặc thù của thị trường. Giao dịch hợp đồng liên quan đến phí giao dịch, phí vốn và giá cắt lỗ, những yếu tố này đều có thể ảnh hưởng đến xác suất lợi nhuận thực tế. Do đó, giao dịch dường như công bằng, thực tế có thể tồn tại sự sai lệch không có lợi cho nhà giao dịch.

Nói chung, việc đạt được lợi nhuận ổn định trên thị trường hợp đồng không phải là điều dễ dàng, nhưng cũng không hoàn toàn không thể. Chìa khóa nằm ở việc hiểu sâu cơ chế thị trường, xây dựng hệ thống giao dịch phù hợp với bản thân và giữ được sự kiên nhẫn cùng kỷ luật. Việc học hỏi và điều chỉnh chiến lược liên tục là cách để tìm được chỗ đứng trong thị trường đầy thách thức này.