Backtesting là gì? Một phương pháp xác thực giao dịch cần biết cho các nhà đầu tư tiền điện tử

Khi bạn bước vào thị trường Tiền điện tử, bạn có thể tìm thấy nhiều chiến lược giao dịch khác nhau, chẳng hạn như "bứt phá ngắn hạn," "giao dịch lưới," và "theo đuổi động lực." Nhưng câu hỏi là: những chiến lược này có thực sự hiệu quả không? Đây là lúc mà "kiểm tra lại" phát huy tác dụng.

Backtesting là gì?

Nói một cách đơn giản, backtesting là quá trình xác thực một chiến lược giao dịch bằng cách sử dụng dữ liệu thị trường lịch sử. Logic cốt lõi của nó là: lịch sử cung cấp một giá trị tham chiếu nhất định. Nếu một chiến lược đã hoạt động tốt trong quá khứ, có lý do để tin rằng nó có thể duy trì một số hiệu quả trong tương lai.

Tại sao việc kiểm tra hồi quy lại quan trọng hơn trong thị trường Tiền điện tử

Tài sản Tiền điện tử không được hỗ trợ bởi các báo cáo và chính sách tài chính ổn định như cổ phiếu; chúng bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi tâm lý thị trường và tin tức. Ví dụ, thị trường bò năm 2021 hoàn toàn khác biệt so với thị trường gấu năm 2022. Không có việc kiểm tra lại, rất khó để người mới biết liệu một chiến lược nhất định vẫn còn hiệu quả trong các điều kiện thị trường khác nhau.

Dữ liệu và điều kiện nào là cần thiết cho việc kiểm tra lại?

• Dữ liệu giá lịch sử: bao gồm giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất.
• Dữ liệu khối lượng giao dịch: giúp đánh giá sức nóng của thị trường.
• Thời gian: dữ liệu theo phút, giờ hoặc ngày, chọn dựa trên chiến lược giao dịch.

Các chỉ báo chung và tiêu chuẩn đánh giá trong việc kiểm tra lại

• Lợi suất: Mức lợi nhuận tổng thể.
• Mức giảm tối đa: Mức lỗ tối đa mà chiến lược có thể gặp phải trong quá trình hoạt động.
• Tỷ lệ thắng: Tỷ lệ giữa số giao dịch có lợi nhuận và tổng số giao dịch.
• Tỷ lệ Sharpe: Hiệu suất điều chỉnh theo rủi ro.

Sự khác biệt giữa backtesting và giao dịch trực tiếp

Việc kiểm tra lại dựa trên dữ liệu lịch sử, nhưng thị trường thực sẽ bị ảnh hưởng bởi trượt giá, phí giao dịch, tin tức bất ngờ và các yếu tố khác. Do đó, kết quả kiểm tra lại chỉ có thể đóng vai trò tham khảo, và không phải là một đảm bảo tuyệt đối.

Cạm bẫy phổ biến trong việc kiểm tra lại cho người mới bắt đầu

• Quá khớp: Điều chỉnh chiến lược để phù hợp hoàn hảo với dữ liệu lịch sử, nhưng thất bại trong thực tế.
• Bỏ qua chi phí giao dịch: Kiểm tra lại không tính đến phí, và lợi nhuận thực tế sẽ bị giảm đáng kể.
• Thiên lệch chọn dữ liệu: chỉ chọn dữ liệu từ các thị trường tăng giá để thử nghiệm dẫn đến kết quả quá lạc quan.

Cách Sử Dụng Backtesting Đúng Cách Để Cải Thiện Kỹ Năng Đầu Tư

• Sử dụng dữ liệu từ các khoảng thời gian khác nhau để test.
• Kết hợp chi phí giao dịch như phí và trượt giá vào việc kiểm tra lại.
• Đừng dựa vào một chiến lược duy nhất; xác thực từ nhiều góc độ.

Tóm tắt

Câu hỏi "Backtesting là gì" có vẻ đơn giản, nhưng đó là một bài học bắt buộc cho tất cả các nhà đầu tư trên con đường trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp. Đặc biệt trong các thị trường rủi ro cao như Tiền điện tử, backtesting là một công cụ quan trọng giúp bạn giảm thiểu các điểm mù và cải thiện tỷ lệ thành công trong giao dịch của bạn. Hãy nhớ rằng, lịch sử sẽ không hoàn toàn tái hiện tương lai, nhưng backtesting có thể giúp bạn đưa ra những quyết định hợp lý hơn.