Gate Інститут: BTC та ETH коливаються, RSI стратегія фіксує реверс ринку

https://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/gimg.gateimg.com/learn/94b233e6fcc3ae75f9a41d5173708f2b1fe6c4f9.pnghttps://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/gimg.gateimg.com/learn/4cd4edb35e6013a778ba68ab0ea1ae97bb5b536e.pnghttps://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/gimg.gateimg.com/learn/b7c531cac95e9e11648a8e684468e72b52b30b91.pnghttps://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/gimg.gateimg.com/learn/974da8b36cb75593f3275e7f0eb9ee76a8948507.pnghttps://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/gimg.gateimg.com/learn/c516f5831a36a132b72eb2d63e1bc83a45effd3e.pnghttps://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/gimg.gateimg.com/learn/74aa2ab8e9020b6a804a707339ef67c5389295bb.pnghttps://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/gimg.gateimg.com/learn/ccb2a448c8a1e4abec604cea68e68b98041bc246.pnghttps://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/gimg.gateimg.com/learn/de92a8ca7fb2af08cda1a06538cbaf8b3be2af9b.pnghttps://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/gimg.gateimg.com/learn/6f402358fa3eee12c571f40fe1081d817ef642bc.pnghttps://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/gimg.gateimg.com/learn/007b7e04219ddc5acbee0990f1ba593e243b5a7a.pnghttps://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/gimg.gateimg.com/learn/e9c5df4bbea291ced10febe5fac8f2366e80b4c1.pnghttps://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/gimg.gateimg.com/learn/5530d6069beb9efdadf466621b0f70e8b86fb3d0.pnghttps://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/gimg.gateimg.com/learn/53ac227ab93a428e2df2b7e6ce524426adc471a4.png

Резюме

• BTC та ETH переживають коливання та корекцію, структура цін і волатильність помітно розрізняються, короткострокова динаміка все ще залишається слабкою.
• Співвідношення лонгів до шортів та ставка фінансування залишаються помірно позитивними, готовність до купівлі обмежена, ринковий настрій стає обережним.
• Позиції за контрактами поступово відновлюються після зниження левериджу, позиції ETH мають більшу стійкість, ніж BTC, левериджовані кошти ще не повністю вийшли з ринку.
• Масштаб ліквідації помірний, сили купівлі та продажу чергуються, ринкова структура в цілому залишається збалансованою, але високий левередж все ще під тиском.
• У сфері кількісних стратегій короткострокова стратегія RSI показує яскраві результати, тоді як кількісний фонд Gate зосереджується на стабільному доході та контролі ризиків, продовжуючи демонструвати довгострокову перевагу.

Ринковий огляд

Для системного відображення поточної поведінки капіталу та змін у структурі торгівлі на ринку криптовалют, цей звіт розглядає п’ять ключових вимірів: волатильність цін на біткойн і ефір, співвідношення довгих і коротких позицій (LSR), обсяги контрактів, фінансова ставка та дані про ліквідацію на ринку. Ці п’ять показників охоплюють цінову динаміку, емоції капіталу та ризикову ситуацію, що дозволяє досить повно відобразити поточну інтенсивність торгівлі та структурні характеристики ринку. Далі буде послідовно проаналізовано останні зміни кожного показника з 14 жовтня:

1. Аналіз волатильності цін на біткойн та ефіріум

Згідно з даними CoinGecko, з 14 жовтня по 27 жовтня криптовалютний ринок загалом продовжував коливальний тренд. BTC після досягнення нового максимуму 7 жовтня, коли він перевищив 126 000 доларів, увійшов у стадію спостереження та корекції, обсяги торгів значно зменшилися, а ринкова структура стала неоднозначною. BTC та ETH демонструють коливальну відновлювальну динаміку.

BTC поступово відновлюється після стабілізації на рівні близько 108,000 доларів на початку місяця, короткостроковий фокус перемістився вище 113,000 доларів; ETH, в свою чергу, відскочив від 3,700 доларів до позначки 4,000 доларів, динаміка досить помірна. Загалом обидва все ще знаходяться в стадії середньострокової консолідації, відскок в основному підштовхують короткострокові інвестиції, ще не сформовано трендового пробою.【1】【2】【3】

Макроекономічні та ланцюгові фактори переплітаються. Традиційний капітал продовжує інвестувати в екосистему Ethereum, Cathie Wood інвестує в японську компанію з Ethereum Treasury Quantum Solutions, що свідчить про продовження бажання інститутів займати позиції; загальна заблокована сума в DeFi стабільно тримається на рівні близько 220 мільярдів доларів, структура фінансування поступово вирівнюється.

Варто звернути увагу на те, що загальний обсяг торгів Gate Perp DEX перевищив 1 мільярд доларів, завдяки Gate Layer, другому рівню мережі та механізму торгівлі, ставши новою яскравою зіркою в галузі децентралізованих деривативів. Загалом, BTC та ETH поступово формують дно в останніх коливаннях, якщо ETH зможе знову утриматися вище 4,000 доларів із супутнім збільшенням обсягу торгів, все ще є надія, що він першими покаже силу.

Рисунок 1: Короткостроковий центр ваги BTC перемістився вище 113,000 доларів; ETH, в свою чергу, відскочив з рівня близько 3,700 доларів до позначки 4,000 доларів, динаміка виглядає дещо помірно. !

Волатильність BTC загалом залишається на низькому рівні, лише в окремі торгові дні спостерігається короткочасне збільшення, що свідчить про стабільний ритм операцій основних інвестиційних фондів і відносно чітке прогнозування трендів, а бажання ринку купувати на підвищенні та продавати на зниженні обмежене. У порівнянні з цим, волатильність ETH помітно активніша, за останні два тижні неодноразово спостерігалися піки, що відображає часті входи та виходи короткострокових інвестиційних фондів, ринкові емоції коливаються значно, особливо в ключових цінових діапазонах проявляються більш чутливо.

В цілому, поточні коливання на ринку ще не стали повністю масштабними, але часті підйоми ETH заслуговують на увагу. Якщо в подальшому вони супроводжуватимуться збільшенням обсягу торгів, це може свідчити про те, що новий раунд тенденцій готується, рекомендується продовжувати спостерігати за змінами в волатильності ETH та обсязі торгів.

Рисунок 2: Ритм коливань BTC стабільний, лише кілька днів з високою волатильністю; волатильність ETH часто зростає, короткострокові настрої явно зростають. !

Нещодавно крипторинок залишається на стадії низької волатильності та структурної диференціації. Стабільність BTC підкреслюється, а капітал переважно спостерігає; в той час як повторне зростання волатильності ETH демонструє, що короткостроковий капітал починає тестувати розташування. Якщо в подальшому обсяги синхронно збільшаться і сприятимуть тривалому зростанню волатильності, ринок може зіштовхнутися з новим етапом вибору напрямку.

2. Аналіз співвідношення обсягів торгівлі біткоїном та ефіром (LSR)

Співвідношення обсягу торгівлі на довгу та коротку позиції (LSR, Long/Short Taker Size Ratio) є показником, що вимірює співвідношення активних інвестицій у довгі та короткі позиції на ринку. LSR більше 1 означає, що ринок має позитивну тенденцію, переважають угоди на купівлю, навпаки, менше 1 вказує на негативну тенденцію. Цей показник може відображати силу торговельних емоцій та зміни в динаміці.

Згідно з даними Coinglass, відношення обсягу торгівлі BTC та ETH (LSR) загалом залишається близько 1, що показує, що ринкові настрої продовжують коливатися в умовах бічного тренду, а капітал не сформував чіткої консенсусної позиції.

LSR BTC у середині жовтня короткочасно знизився до нижче 0,9, а потім поступово піднявся вище 1,1, що свідчить про низький інтерес до купівлі на ринку під час корекції, але з stabilізацією ціни та звуженням волатильності активні покупки поступово відновлюються, а ставлення капіталу стає обережно позитивним.

Волатильність LSR ETH відносно більша, кілька разів з'являлася в діапазоні нижче 0,9, що відображає більш чутливі емоції короткострокових інвестицій; але наближаючись до кінця місяця, LSR ETH також швидко піднялася до приблизно 1,1, що показує, що структура капіталу переходить від спостереження до активних дій, а сили купівлі помітно зросли.

В цілому, поточний коефіцієнт коротких і довгих позицій після падіння в середині місяця знову зріс, що свідчить про те, що короткострокові негативні настрої на ринку були виправлені, і попит поступово відновлюється. Якщо в подальшому LSR стабільно утримуватиметься вище 1 і обсяг торгівлі буде синхронно зростати, це може стати важливим сигналом для продовження відновлення ринку.

Рисунок 3: BTC співвідношення лонгів до шортів повернулося вище 1, емоції купівлі поступово відновлюються. !

Малюнок 4: Волатильність довгих і коротких позицій ETH є більшою, структура капіталу в кінці місяця зміщується з обережності до помірно оптимістичного. !

3. Аналіз суми контрактної позиції

За даними Coinglass, за останні два тижні обсяги контрактів BTC та ETH, після різкого падіння, поступово відновлюються, а структура ринку демонструє ритм “дегерлінгу з подальшим нарощуванням позицій”. Різке падіння раніше відображало концентрацію ліквідацій високоплечих довгих позицій та уникнення ризиків капіталом, тоді як подальше стабільне зростання показує, що ринковий настрій поступово покращується, а капітал знову входить на ринок. 【6】

BTC обсяги позицій загалом залишаються в зоні високих коливань, довгострокові інвестиції знову збільшилися після стабілізації цін, що відображає обережно позитивне ставлення інституцій та основних гравців до майбутнього; динаміка позицій ETH відносно стабільна, швидкість повернення кредитного капіталу є вищою, що може свідчити про відносну впевненість ринку в середньостроковому тренді.

В цілому, поточна структура ринку з фінансовим важелем перейшла від перегріву до стадії здорової корекції, капітал повертається, але ще не сформував повномасштабне розширення важелів. Якщо ціни продовжать зростати з супроводжуючим збільшенням обсягу торгів, це може сприяти подальшому зростанню позицій; навпаки, якщо ринок знову опиниться під тиском, слід остерігатися ризику короткострокової корекції через скорочення капіталу.

Розділ п'ять: Загальна сума утримання BTC залишається в діапазоні високих коливань, а капітал бичків знову вкладається після стабілізації ціни. !

Рисунок 6: Динаміка утримання ETH залишається відносно стабільною, швидкість повернення кредитного капіталу є швидшою, що може свідчити про відносну впевненість ринку в середньостроковій динаміці. !

4. Ставка фінансування

Фінансова ставка BTC та ETH в цілому залишається в позитивному діапазоні, ринкова структура має бичачий характер, але темп помірний. Фінансова ставка BTC коливається незначно, в цілому стабільно працює близько 0, що свідчить про стабільність довгих позицій з використанням кредитного плеча, а також про те, що настрій установ та середньо- та довгострокових інвестицій залишається стійким. 【7】【8】

Фінансова ставка ETH відносно активна, кілька разів короткочасно переходила в негатив під час етапних корекцій, особливо в середині та наприкінці місяця, що відображає тимчасовий перехід короткострокових капіталів до консервативної позиції, але потім швидко відновилася, не створивши системного тиску.

В цілому, ринкові ставки на капітал продовжують помірно позитивну тенденцію, важелі капіталу ще не вийшли з ринку в значних обсягах, але емоції не є надмірними. Якщо подальші ставки на капітал продовжать зростати і супроводжуватимуться збільшенням обсягу торгів, це може стати сигналом для продовження ринкової тенденції; навпаки, якщо вони постійно стануть негативними, слід остерігатися короткострокового падіння емоцій та ризиків корекції цін.

Рисунок 7: Ставка фінансування BTC стабільно залишається позитивною, ETH часом переходить у негатив, загальний ринок має позитивну тенденцію, але з помірною динамікою. !

5. Графік ліквідації криптовалютних контрактів

Згідно з даними Coinglass, у середині жовтня крипторинок, хоча й зберігався на високих рівнях, спостерігав часті випадки ліквідації в контракті, що свідчить про тривалі коливання між бичками та ведмедями. 10 жовтня відбулася найбільша ліквідація, загальна сума ліквідацій за день перевищила 18 мільярдів доларів, з яких ліквідація довгих позицій становила 16,7 мільярда доларів, що відображає концентрацію ліквідацій на високих важелях під час різкого падіння ринку.

Протягом наступних двох тижнів, короткі позиції продовжували множитися, щоденний обсяг неодноразово перевищував 500 мільйонів доларів, що свідчить про те, що капітал на покупку піддається тиску на високих рівнях під час корекції; а 21 і 26 жовтня сума ліквідацій коротких позицій помітно зросла, що вказує на те, що під час відскоку ринку короткі продавці закривали свої позиції, а напруга капіталу чергувалася між довгими та короткими позиціями.

В цілому, хоча поточний обсяг ліквідацій не створює системного тиску, концентрація довгих позицій із кредитним плечем є надто високою, а рівень ризику зростає. Якщо в подальшому обсяг торгівлі не зможе суттєво зрости або волатильність посилиться, ринковий настрій може знову стати обережним, і слід остерігатися ланцюгової реакції в короткострокових фінансових ланцюгах.

Малюнок 8: На середину жовтня зосередилися ліквідації довгих позицій, 21 та 26 жовтня зросли ліквідації коротких позицій, ринкова боротьба між довгими та короткими позиціями триває. !

В умовах поточної консолідації на високих рівнях та зменшення волатильності загальна поведінка капіталу на крипторинку залишається в основному нейтральною до позитивною, проте кілька контрактів і показників настрою вказують на зниження намірів купувати, а також на уповільнення короткострокової динаміки. Хоча LSR і співвідношення довгих і коротких позицій знову перевищили 1, обсяги торгів залишаються недостатніми; ставка фінансування залишається позитивною, але не демонструє розширення, структура ліквідацій змістилася з ротації довгих і коротких позицій на концентрацію довгих позицій, що свідчить про ослаблення впевненості в кредитному плечі на ринку. Загальна структура залишається стабільною, але емоційна підтримка слабшає, а продовження короткострокового тренду є обмеженим.

У зв'язку з ситуацією, коли маржинальне фінансування зменшується, а емоції на ринку діляться на протилежні, інвесторам потрібно уважно стежити за змінами ключових цінових діапазонів і показників волатильності, щоб оцінити, чи зміниться ринок з високих коливань на трендовий розворот або корекцію. Тому наступний матеріал буде присвячено практичній оцінці “стратегії розвороту тренду RSI”, зосереджуючи увагу на її здатності виявляти зони перепроданості та перекупленості в умовах різного ринкового ритму, захоплювати короткострокові точки розвороту та обговорювати фактичну ефективність цієї стратегії у підвищенні ефективності контролю ризиків, зменшенні емоційних імпульсів при купівлі-продажу та оптимізації ритму входу та виходу в умовах коливального ринку.

Стратегія розвороту тенденції RSI

（Відмова від відповідальності: всі прогнози в цій статті базуються на історичних даних та аналізі ринкових тенденцій, призначені лише для довідки і не повинні вважатися інвестиційною порадою або гарантією майбутнього ринкового розвитку. Інвестори, здійснюючи відповідні інвестиції, повинні ретельно оцінювати ризики та ухвалювати обґрунтовані рішення。）

1. Огляд стратегії

Стратегія реверсії тренду RSI є короткостроковою торгівельною стратегією, яка базується на індикаторі відносної сили (RSI) для оцінки ринкових настроїв і вловлювання можливостей реверсії цін. Ця стратегія використовує встановлення порогу перепроданості RSI як сигнал для входу в позицію, а поріг перекупленості як підставу для виходу, щоб виявити корекційний імпульс на ринку в умовах екстремальних настроїв, зосереджуючи увагу на операціях у напрямку довгої позиції (купівлі). Коли ціна входить у зону перепроданості, виконується купівля, а позиція закривається при досягненні цільового прибутку, зупинки збитків або умовах перепроданості RSI. Стратегія поєднує динамічні механізми фіксації прибутку та зупинки збитків, що допомагає отримувати прибуток під час відскоку тренду або контролювати ризики у випадку помилкового оцінювання, підходить для пошуку короткострокових торгових можливостей у коливальних ринкових умовах.

Цей зворотний тест використовує проекти, які займають перші десять місць за ринковою капіталізацією криптовалют (без стабільних монет), охоплюючи основні публічні блокчейни та активи з високою ліквідністю. Тестування стратегії на предмет адаптивності та практичності в умовах різних валют та етапів ринку, а також перевірка її життєздатності та надійності при реальному розгортанні.

2. Налаштування основних параметрів

!

3. Логіка стратегії та механізм роботи

Умови входу

• У безпозиційній ситуації, якщо RSI нижче rsi_oversold, вважається, що ринок увійшов у стан перепроданості, що викликає сигнал на покупку.

Умови виходу:

• Умови перекупленості: якщо RSI перевищує rsi_overbought, вважається, що ринок може розвернутися, що викликає сигнал на закриття позицій.
• Зупинка втрат: якщо ціна знизиться до ціни покупки * (1 - stop_loss_percent), спрацює примусова зупинка втрат.
• Фіксація прибутку: якщо ціна зросте до рівня купівлі * (1 + take_profit_percent), активується фіксація прибутку.

Приклад практичного використання

• Сигнал для торгівлі активовано На нижньому малюнку представлено графік K-лінії SUI/USDT на 1 годину, коли стратегія була активована 15 червня 2025 року. Після тривалого зниження ціна впала нижче 20 в зоні перепроданості за RSI вранці того ж дня, а потім швидко відскочила вище 40, демонструючи ознаки короткострокового розвороту. Одночасно, швидка лінія MACD почала наближатися до повільної лінії, що вказує на відновлення моменту, обсяги також показують ознаки зростання. Хоча ціна ще не значно відійшла від дна, проте відновлення RSI в зоні перепроданості разом з підтримкою обсягу на низькому рівні відповідає умовам стратегії “купувати на просадках”, тому був активований сигнал на купівлю, щоб заздалегідь зайняти позицію на подальший відскок.

Рисунок 9: Схема позицій входу стратегії SUI/USDT (15 червня 2025 року) !

• Дії та результати торгівлі Ціна SUI після завершення відскоку в попередній день продовжує коливатися вгору, RSI деякий час перевищував 75, потрапивши в зону перекупленості, після чого динаміка зменшилася, RSI впав, стратегія на основі умов перекупленості ініціювала закриття позицій, щоб зафіксувати прибуток від попереднього зростання. Хоча ціна після виходу все ще трохи зростала, проте з графіка MACD видно, що динаміка сповільнюється, стовпці зменшуються, що свідчить про зменшення короткострокового бичачого імпульсу; одночасно короткострокові середні значення починають знову зливатися, утворюючи типовий структурний патерн “зниження динаміки на високих рівнях”. Цей вихід відповідає логіці контролю ризиків “перегрів економіки - фіксація прибутку”, що ефективно уникнуло можливого тиску на корекцію в подальшому. У майбутньому, якщо вдасться поєднати динамічну фіксацію прибутку або механізм відстеження трендів, є надія на подальше підвищення загальної ефективності утримання прибутку та простору для прибутку.

Рисунок 10: Схема точки виходу стратегії SUI/USDT (16 червня 2025 року) !

За допомогою наведеного практичного прикладу ми наочно показали логіку входу та виходу стратегії RSI під час екстремальних коливань ринкових емоцій і динамічний механізм управління ризиками. Стратегія ґрунтується на індикаторі RSI для визначення моментів, коли ціна перепродана і відбувається відскок, а також коли ціна перекуплена і слабшає. Після того, як RSI опускається нижче певного порогу, відбувається вибір моменту для входу, щоб зловити відскок. Коли RSI піднімається до зони перекупленості або ціна досягає умов для фіксації прибутку/стоп-лосса, відбувається своєчасний вихід, що дозволяє максимізувати прибуток і контролювати ризики під час короткострокових ринкових переворотів.

На основі обмеженого відкату ця стратегія успішно зафіксувала етапний приріст, демонструючи свою здатність до захоплення реверсів та торгову дисципліну в умовах коливань. Цей випадок не лише підтвердив здійсненність і ефективність захисту стратегії RSI на реальному ринку, а й надав емпіричну основу для подальшої оптимізації параметрів, поєднання з багатофакторними індикаторами або розширення на інші торгові інструменти.

4. Приклади практичного застосування

Налаштування параметрів тестування

Для пошуку найкращих параметрів ми проводимо систематичний пошук по сітці в наступному діапазоні:

• rsi_overbought: від 60 до 95 (у 5 кроків)
• rsi_oversold：5 до 30 (крок 5)
• stop_loss_percent: від 1% до 2% (з кроком 0,5%)
• take_profit_percent: від 10% до 16% (з кроком 5%)

Як приклад, для десяти проектів з найбільшою ринковою капіталізацією в криптовалюті (без стабільних монет) у цій статті проведено тестування даних K-лінії з 4-годинним інтервалом з жовтня 2024 року по жовтень 2025 року. Система протестувала 288 комбінацій параметрів і відібрала десять найкращих за річною прибутковістю. Критерії оцінки включають річну прибутковість, коефіцієнт Шарпа, максимальну просадку та ROMAD (відношення прибутку до максимальної просадки) для всебічної оцінки стабільності стратегії та її ефективності з урахуванням ризику в різних ринкових умовах.

Рисунок 11: Порівняльна таблиця ефективності стратегій BTC та ETH !

Опис логіки стратегії

Коли програма виявляє, що індикатор RSI падає нижче встановленого порогу перепроданості, це вважається сигналом, що ціна входить в екстремально низьку область емоцій. Стратегія негайно активує операцію купівлі. Ця логіка має на меті захопити можливості входу на початковій стадії короткострокового розвороту ринку, визначаючи момент, коли покупницька активність може повернутися, за допомогою RSI, а також поєднуючи динамічний механізм фіксації прибутку та обмеження збитків для посилення управління ризиками. Якщо RSI знову підніметься до зони перекупленості, або ціна досягне встановленого рівня фіксації прибутку чи обмеження збитків, система автоматично виконає операцію виходу, своєчасно фіксуючи прибуток або запобігаючи подальшим збиткам.

Наприклад, використовуючи BTC, параметри стратегії такі:

• rsi_oversold= 60（поріг перепродажу, купівля активу при значенні нижче цього порогу）
• rsi_overbought = 30 (поріг перепроданості, перевищення якого викликає закриття позиції)
• stop_loss_percent = 1,5%
• take_profit_percent = 15%

Ця логіка поєднує сигнали пробою тренда з фіксованими правилами управління ризиками, підходить для торгового середовища з чітко визначеним напрямком ринку та ясною структурою коливань, ефективно контролюючи відкат під час слідування тренду, підвищує стабільність торгівлі та загальну якість прибутку.

Аналіз ефективності та результатів

Період тестування становить з жовтня 2024 року по червень 2025 року, стратегія застосовує логіку RSI для визначення зон перепроданості та перекупленості на основних криптоактивах, загальна прибутковість демонструє стабільні результати. Як видно з графіка, кумулятивна прибутковість BTC та ETH має сходинкоподібну висхідну характеристику, при цьому коливання є обмеженими, що свідчить про хорошу обороноздатність та здатність до стабільного отримання прибутку стратегії в умовах середньо- та довгострокових коливань.

Станом на жовтень 2025 року, накопичений прибуток від стратегії BTC становитиме приблизно 52%, ETH - близько 51%, обидва активи мають схожу динаміку, різниця переважно обумовлена коливаннями в короткостроковій перспективі та відмінностями в обсягах торгівлі. Стратегія під час тестування зберігала низькі відкату і успішно забезпечувала прибуток під час кількох корекцій ринку, що забезпечило загальне плавне зростання кривої прибутку. В загальному, стратегія RSI може підтримувати стабільну структуру ризику та доходу серед основних криптовалют, демонструючи надійні результати навіть в умовах відсутності односторонньої тенденції, що підтверджує її придатність в умовах бокового ринку.

На відміну від цього, квантовий фонд Gate зосереджується на нейтральній арбітражній та хеджинговій стратегії, додатково зміцнюючи стабільний дохід та контроль ризиків, прагнучи до довгострокового складного доходу в рамках суворої системи управління ризиками, щоб надати інвесторам більш збалансовані, з низькою волатильністю квантові рішення.

Рисунок 12: Порівняння накопиченої доходності оптимальних параметрів стратегій BTC та ETH за останній рік !

5. Підсумок торгової стратегії

Стратегія зміни тренду RSI використовує індикатор RSI як основну логіку, поєднуючи динамічні механізми взяття прибутку та стоп-лосса, демонструючи стабільний прибуток та хорошу здатність до захоплення змін у багатьох основних криптоактивах. Результати тестування показують, що накопичений прибуток стратегій BTC та ETH становить близько 50%, а прибуткова крива має сходинкоподібну структуру, що відображає стабільну поведінку стратегії в умовах коливань та нейтрального ринку. Протягом періоду тестування стратегія ефективно контролювала просадки, змогла зберегти позитивний прибуток під час численних коливань ринку, що робить загальний виступ більш гладким та стабільним.

Хоча модель короткострокового розвороту має добрий потенціал прибутку, в однобічному ринку вона все ще може обмежити зростання через передчасний вихід, що обмежує стабільність прибутку. Тому в реальних інвестиціях важливо знайти спосіб досягти складного зростання, контролюючи коливання, що стає ключовим напрямком у кількісному управлінні активами.

На основі цього, Gate Квантовий фонд зосереджується на нейтральних арбітражних та хеджингових стратегіях, зосереджуючись на стабільному доході та контролі ризиків, пропонуючи інвесторам більш збалансовані та довгострокові рішення для квантового розподілу. Щоб допомогти користувачам відчути довгострокову складену прибутковість стабільних квантових стратегій, Gate запускає «Акцію підвищення ставок для нових інвесторів у квантовий фонд», під час якої (з 27 жовтня 2025 року 14:00 до 10 листопада 14:00, UTC+8) нові користувачі, які вперше інвестують у квантовий фонд, можуть отримати 5% річних з 14-денною середньою позицією, загальний річний дохід перевищує 19%.

Квантові фонди управляються провідними командами активів, стратегії охоплюють нейтральний арбітраж та хеджування, з основною метою контролю за зниженням, балансування прибутку та ризику, підходять для інвесторів, які віддають перевагу низькій волатильності та прагнуть до довгострокових стабільних доходів.

Підсумок

З 14 по 27 жовтня 2025 року криптовалютний ринок продовжить коливання на високих рівнях, при цьому капітал та емоції помірно послаблюються. Технічні показники BTC та ETH хоча й не пробили критичні рівні, але волатильність та обсяги торгів продовжують звужуватися, що свідчить про уповільнення темпу. LSR та фінансові ставки залишаються помірно позитивними, але не збільшуються, що відображає обережність настроїв бичків.

На рівні контрактів, позиції BTC знизилися, але відновилися, ETH стабільно зростає; ставка фінансування помірно позитивна, важкі кошти не вийшли значно з ринку. Сплеск ліквідацій довгих позицій 10 жовтня підкреслив вразливість важелів, ринкова оборонність зростає. Загалом ринок перебуває на завершальному етапі коливань, структура ротації та очищення капіталу coexist, якщо не буде нових інвестицій для підвищення, все ще потрібно бути обережним з ризиком корекції.

У цьому контексті стратегії, засновані на логіці перевороту RSI при надмірному купівлі та продажу, демонструють хороший потенціал у реальному виконанні. Результати тестування показують, що накопичений дохід BTC та ETH становить близько 50%, стратегія ефективно контролює відкат у коливному ринку, а дохідна крива демонструє стабільний висхідний тренд. Слід зазначити, що криптовалюти з високим бета-коефіцієнтом можуть занадто рано виходити з ринку через безперервну надмірну купівлю в односторонньому тренді, що впливає на загальний дохід. У майбутньому, якщо поєднати динамічні пороги, відбір за волатильністю та фактори обсягу, можна додатково оптимізувати якість сигналів і підвищити адаптивність та стабільність стратегії в різних періодах.

Порівняно з цим, фонди Gate Quantitative зосереджуються на нейтральних арбітражних та хеджувальних стратегіях, акцентуючи увагу на стабільному доході та контролі ризиків, надаючи інвесторам більш збалансовані та довгострокові можливості для кількісного розподілу. Фонд досягає стабільного складного доходу за рахунок суворої системи контролю ризиків та розподілу між кількома активами, забезпечуючи оптимальні шляхи для кількісних інвестицій для тих, хто прагне стабільного доходу на волатильних ринках. <br> Джерела:

1. CoinGecko, https://www.coingecko.com/
2. Ворота, https://www.gate.com/trade/BTC_USDT
3. Ворота, https://www.gate.com/trade/ETH_USDT
4. Sosovalue, https://sosovalue.com/assets/etf/us-btc-spot?from=moved
5. Монетне скло, https://www.coinglass.com/LongShortRatio
6. Coinglass, [https://www.coinglass.com/BitcoinOpenInterest?utm_source=chatgpt.com](https://www.coinglass.com/BitcoinOpenInterest?utm_source= chatgpt.com)
7. Ворота, [https://www.gate.com/futures_market_info/BTC_USD/capital_rate_history](https://www.gate.com/futures_market_info/BTC_USD/capital_rate_ history)
8. Ворота, [https://www.gate.com/futures/introduction/funding-rate-history?from=USDT-M&contract=ETH_USDT](https://www.gate.com/futures/introduction/ funding-rate-history?from=USDT-M&contract=ETH_USDT)
9. Coinglass, https://www.coinglass.com/pro/futures/Liquidations
10. Ворота, https://www.gate.com/institution/quant-fund

<br> Gate 研究院 є всеосяжною платформою досліджень у сфері блокчейну та криптовалют, яка надає читачам глибокий контент, включаючи технічний аналіз, актуальні інсайти, огляди ринку, дослідження галузі, прогнози тенденцій та аналіз макроекономічної політики.

Застереження Інвестиції на ринку криптовалют пов'язані з високими ризиками, рекомендується користувачам проводити незалежні дослідження та повністю розуміти природу активів і продуктів, які вони купують, перш ніж приймати будь-які інвестиційні рішення. Gate Не несе відповідальності за будь-які збитки або шкоду, що виникають внаслідок таких інвестиційних рішень.