O que é a Média Móvel Exponencial (EMA)?

Na negociação de criptomoedas, os investidores frequentemente dependem de indicadores técnicos para prever tendências de mercado e desenvolver estratégias de negociação.

Gate.io oferece várias ferramentas de indicadores técnicos essenciais. Na interface do gráfico de linhas K da versão Pro, clique no ícone de "Indicadores Técnicos", e uma janela pop-up aparecerá com os indicadores que pode escolher, a maioria dos quais são mais comumente usados pelo EMA, MACD, RSI e outros indicadores técnicos.

Este artigo irá focar na média móvel EMA, em que dados é baseada, como difere da MA e como a utilizar para melhorar as suas negociações.

Média Móvel Exponencial (EMA)

EMA (Média Móvel Exponencial) é uma ferramenta técnica que pode analisar a tendência de um ativo nos mercados de ações e financeiro.

O método de cálculo da MA leva e suaviza uma média ponderada dos preços dos ativos ao longo de um período especificado. Neste contexto, "suavização" refere-se à aplicação de um processo aritmético que elimina de alguma forma os efeitos do ruído e da volatilidade e aproxima a previsão da tendência do mercado.

EMA é usado para prever tendências futuras de preços de ativos porque combina dados passados e atuais, tornando a previsão mais precisa.

A fórmula para calcular o EMA é a seguinte:

EMA (N) = Constante de SuavizaçãoPreço atual + (1 - Constante de suavização)EMA (N-1), N representa o número de observações para esse período.

O cálculo do EMA requer o valor do EMA anterior e a constante de suavização e geralmente usa o MA do primeiro dia como valor inicial do EMA. A constante de suavização = 2 / ( N + 1 ). O tamanho da constante de suavização depende do período do EMA. Quanto menor o período, maior a constante de suavização e maior o peso do preço atual.

A EMA é o valor gerado pela ponderação dos níveis diários de preço mais altos e mais baixos de acordo com o período.

Os valores diários da MA estão ligados entre si: a MA do dia. Na prática, não precisa de calcular a MA, o gráfico mostrar-lhe-á o valor calculado.

A Diferença Entre EMA e MA

MA significa Média Móvel, e é calculada tomando o preço de fecho diário e ligando-o ao preço médio calculado com base no número de dias. A EMA é uma média ponderada dos preços dos ativos ao longo de um certo período, o que significa que está mais próxima do mercado e tende a responder mais rapidamente às mudanças de preço do que a MA.

Vamos tomar como exemplo o par ETH/USDT na Gate.io:

A linha azul no gráfico representa EMA 9 e a linha vermelha representa MA 9.

A linha EMA azul está abaixo da linha MA vermelha no início de uma tendência de baixa, enquanto a linha EMA azul está acima da MA vermelha no início de uma tendência de alta. Ambos são parâmetros 9. Em uma tendência, a EMA se move mais rapidamente do que a MA.

Uso do EMA

Com a explicação acima, fica claro que a EMA é uma versão acelerada da MA e a sua aplicação é idêntica à MA. A EMA pode determinar suporte e resistência durante o processo de negociação em geral.

Tomemos como exemplo o gráfico de quatro horas de velas K de ETH/USDT na plataforma Gate.io.

Num mercado em queda, o preço próximo da linha EMA forma o primeiro ponto de compra quando cruza a linha EMA de baixo para cima pela primeira vez. Quando o preço retrocede pela primeira vez perto da linha EMA no caminho para cima, forma-se um segundo ponto de compra, e um terceiro ponto de compra forma-se quando o preço cai novamente acima da linha EMA e atinge a linha EMA.

O quarto ponto de compra é formado quando o preço se afasta da linha EMA pela primeira vez e depois a atravessa novamente antes de voltar à linha EMA para obter suporte.

A linha EMA também terá quatro pontos de venda de resistência. Num mercado em alta, quando o preço cai abaixo da linha EMA pela primeira vez (geralmente refere-se ao preço de fecho da linha K abaixo da EMA quebrada), então o preço próximo da linha EMA forma o primeiro ponto de venda. Se o preço quebrar, iniciar um rally e afastar-se da linha EMA, o preço chegará ao nível mais alto anterior perto do segundo ponto de venda. Quando o preço sobe e cai abaixo da linha EMA pela segunda vez, forma o terceiro ponto de venda. Durante a tendência descendente, quando o preço rebate perto da linha EMA, cria o quarto ponto de venda.

Naturalmente, no longo período de baixa que se seguiu, a linha de resistência EMA foi atingida várias vezes, dando também um sinal de venda.

Uso da Combinação EMA

No mercado de criptomoedas, o termo "Golden Cross" ou "Death Cross" é frequentemente utilizado para descrever uma combinação de linhas de longo período e curto período e o cruzamento de duas ou mais linhas para dar um sinal ao mercado. Este método também é aplicável às linhas EMA.

Em primeiro lugar, configure duas linhas EMA, um período curto e um período relativamente longo, como EMA10 e EMA30 (10 para os últimos 10 dias e 30 para os últimos 30 dias), e selecione parâmetros que estejam o mais próximo possível do seu estilo de negociação.

Quando a linha EMA de curto período cruza a linha EMA de longo período para cima e a linha EMA de longo período está plana ou subindo, a interseção das duas linhas forma uma "cruz dourada", uma tendência de alta.

Tomemos o ETH/USDT na plataforma Gate.io como exemplo. Quando a EMA10 cruza a EMA30 de baixo para cima, forma-se uma "cruz dourada", e posteriormente começa uma tendência de alta.

Uma tendência de alta também é observada quando a linha EMA de curto prazo cai abaixo da linha EMA de longo prazo e depois sobe rapidamente novamente, ou quando a linha EMA de curto prazo cai perto da linha EMA de longo prazo e depois sobe novamente.

Quando a linha EMA de curto prazo cruza a linha EMA de longo prazo para baixo, e a linha EMA de longo prazo está plana ou caindo, a interseção forma uma 'Cruz da Morte', indicando uma tendência de baixa.

Vamos pegar o gráfico diário de ETH/USDT na plataforma Gate.io como exemplo. Em 15 de abril de 2022, a EMA9 começou a cruzar a EMA30, formando uma cruz da morte, e iniciou uma tendência de baixa de longo prazo.

Além disso, quando a linha EMA de curto prazo quebra a linha EMA de longo prazo e depois quebra rapidamente a linha EMA de longo prazo novamente, ou quando a linha EMA de curto prazo reverte perto da linha EMA de longo prazo e depois volta a descer, é uma continuação da tendência de baixa.

É importante notar que quando a tendência das linhas de período longo e curto não está sincronizada, o sinal provavelmente é falso. Por exemplo, quando a linha EMA de período longo está subindo e a linha EMA de período curto cruza a linha EMA de período longo para baixo, ou quando a linha EMA de período longo está descendo e a linha EMA de período curto cruza a linha EMA de período longo para cima, estes são sinais falsos que devem ser comprados ou vendidos com cautela.

Conclusão

A EMA é uma média móvel ponderada suavizada que, tal como todas as médias móveis, pode ser usada para determinar suportes e resistências. É mais responsiva do que as médias móveis devido ao seu método de cálculo único, tornando-a mais adequada para traders com um viés agressivo.

Deve-se notar, no entanto, que o indicador EMA é um valor calculado com base em preços passados e não pode prever preços futuros. Os investidores devem gerir o risco e investir com prudência com base nas suas circunstâncias.