Terminou o período de 2 meses de arbitragem de longo prazo $WLFI. Devido à grande amplitude de tempo e à flutuação acentuada dos preços (o preço do WLFI subiu de 0,1 dólares para 0,4 dólares), juntamente com eventos imprevistos como o controle de risco da conta MX, a jornada emocional desta arbitragem foi bastante tortuosa e aprendi muitas lições. Portanto, sinto que é necessário fazer uma revisão. Esta arbitragem é dividida em duas fases, onde a primeira fase ocupou 80% do tempo e esforço, mas a segunda fase teve um impacto maior do que 80% nos lucros e perdas.

Primeira fase:
Há cerca de dois meses, a Whales e a MX lançaram cedo a negociação OTC pré-mercado do WLFI. Geralmente, quando a negociação pré-mercado é lançada, isso significa que o projeto está prestes a ter seu TGE, então comecei a me preparar para a arbitragem. Na Whales, grandes investidores estavam vendendo em grandes quantidades a um preço de 0,1, enquanto o preço de compra da MX chegava a 0,12-0,13, o que gerava uma diferença de 20% no preço, então comecei a arbitragem. Esta foi a primeira arbitragem em duas plataformas OTC. Naquele momento, cometi um erro, que foi adotar uma arbitragem de 1:1 em moeda. Como ambas as plataformas têm uma garantia de 1:1, se o preço de abertura dobrar ou mais e o vendedor não cumprir, só poderei obter a garantia do outro lado. Usando um exemplo de uma ordem de compra a 0,1 e uma ordem de venda a 0,13, se o preço ultrapassar 0,26, minha ordem de venda só receberá 0,1 como compensação da garantia, mas terei uma perda de 0,13 da garantia, resultando em uma perda líquida de 0,03. Se tivesse adotado uma arbitragem de 1:1 em garantia, a posição de risco teria sido 0.
Portanto, esta é a primeira lição: negociação de arbitragem antes do mercado.