A estratégia de negociação de alta frequência falhou basicamente.

O código foi escrito e executado por cerca de meio mês, após várias melhorias, descobri finalmente que esse tipo de negociação de alta frequência é adequado apenas para negociações em uma única direção, não sendo aplicável para negociações em ambas as direções.
Se a direção principal estiver correta, o resultado será sempre lucrativo.
Se a direção geral for julgada errada, o todo ficará preso.
Por isso, decidi abandonar temporariamente a negociação de alta frequência de longos e curtos, até ter uma lógica de estratégia de alta frequência relativamente perfeita.
Ou esperar até o mercado de urso, para operar em alta.
Nos últimos dias, fiz algumas otimizações na estratégia de divergência de topos e fundos existente, e ainda vou usar essa estratégia, embora a frequência de negociação seja um pouco mais baixa, mas é mais estável.
Não se pode ter os dois, peixe e patas de urso