機會總是存在，關鍵是要在正確的地點和時間進行布局。#AlgoTrade

APT ARB INJ TIA
9m LTF 潛在底部區域。🤝

與其追逐機會，不如等待正確的時機，讓機會來找到你。#algozone

算法區策略
Algo賣/買區基於算法通過歷史價格數據創建的流動性區域。這些區域是買入或賣出方向上流動性集中技術領域。
策略以價格在測試該區域後向突破方向移動爲基礎，構建交易決策的基礎。
價格；在上述區域積累流動性後可能會向下突破，或者在下面清掃流動性後可能會向上突破。在這兩種情況下，都會在回測後對突破方向進行評估。
算法會自動識別這些區域，並根據突破-回測結構確定情景。

算法區反轉策略
當Algo Zone Reversal被應用時，如果由我的算法定義的買入或賣出區因預期方向相反而被高成交量和激進的突破所無效化。
策略中的交易進入條件不僅是區域的突破，而且也是結構的破壞。
因此，在價格突破區域之前，不會在沒有確認市場結構方向變化的情況下建立頭寸。
該方法基於在區域反應失效的情況下，對方向進行重新定義，並以確認的方式跟蹤這一新方向。
算法自動確定這些區域，並通過檢測無效性 + 結構性解構組合來爲交易決策提供基礎。

根據交易時間的市場條件 (土耳其時間)

同樣的系統，同樣的規則，同樣的策略。但在不同的時間卻會有截然不同的結果。那麼，你有沒有想過：系統失敗的原因可能不是你的代碼，而是時間？
金融市場雖然看起來是持續開放的，但並不是每小時都提供相同的流動性、相同的參與者密度和相同的波動性。因此，如果你沒有按小時分析系統的收益-損失分布，那麼你認爲的成功可能只是偶然。
示例：
假設一個系統的回測結果顯示在總共1000個交易中有60%的勝率。太棒了。但如果將這1000個交易按小時劃分，可能只有倫敦開盤與紐約前的時間段產生了正的期望值。在其他時間段，系統要麼表現不佳，要麼虧損。
📊 因此，基於時間的過濾可以揭示系統的真實效率。除了交易結果，“何時被獲取”也是系統的一部分。
技術建議：將每個交易數據與時間戳一起記錄日志。
將所有交易按時間間隔分組 (土耳其時間)：
🔹 亞洲: 03:00–10:00
🔹 倫敦: 10:00–16:30
🔹 紐約開盤時間：16:30–23:00
🔹 紐約收盤：23:00–03:00
每個區間提取以下指標：
勝率
平均 R：R
期待
回撤曲線
將這些進行比較。
在2023年的一項分析中，現貨BTC/USDT交易對在亞洲時段的平均R:R比率爲1:1.2，而在倫敦-紐約重疊時段這一比率上升到1:1.9。
所以首先系統的“做了什麼”並不重要，而是“什麼時候做的”才重要。

與衆不同。活得更高。

根據交易時間的市場條件 (土耳其時間)

屋頂、閃光燈，以及從不眨眼的人羣。

在錯誤的交易對上操作，就是在浪費正確的策略。
你的策略可能很強大。你的心理狀態可能很好。
但是如果你的貨幣對選擇錯誤，那一切都將是廢物。
市場不是選擇你，而是你要選擇市場。
1. 虛假交易量欺騙
不要因爲圖表上顯示出高交易量就輕易相信。
市場做市商通過虛假交易來誇大交易量，而你則會毫無防備地跳進去。
真實的交易量在訂單簿中以淨深度的方式顯現出來。
看，若有交易量：
✅ 擴散達
✅ 充幣快速
✅ 滑點低
⛔ 風險/獎勵平衡被打破
⛔ 信號即使出現，價格也無法移動
⛔ 心理學崩潰
3. 傳播不是對抗的，而是避免的
查看貨幣對：點差是0.01還是0.20？
寬幅差價意味着在入場時從口袋裏偷走的錢。
在交易開始時落後並不能使任何人變得富有。
4. 操控信號：懂的人會逃避
📌 無量大蠟燭
📌 上下卷煙戰爭
📌 異常價格波動
這些不是信號，而是陷阱。
在交易之前你需要問的唯一問題是：
分析和貨幣對選擇都是一種紀律。
在沒有打好基礎的情況下向前推進，就像在沙子上建造城堡一樣。