取引におけるポジションサイズの計算方法

はじめに

効果的なリスク管理はトレーダーの成否を分けます。一つの悪いポジション？数ヶ月の利益が失われます。体系的なポジションサイズを使用することで、資本を守り、より明確な意思決定ができます。

堅実な取引システムは、直感的な動きを排除します。それは助けになります。ポジションサイズはこのアプローチの中心にあります。今日の2025年の市場でそれを計算する方法を見てみましょう。

アカウントサイズの決定

まず最初に - 取引資本を把握しましょう。それを長期投資とは別に保管してください。何年もコールドストレージにビットコインがありますか？それを考慮しないでください。

あなたのアカウントサイズは、実際に取引に使用できるものです。シンプルです。

アカウントリスク管理

今、取引ごとにどれだけリスクを取るか決めてください。

保守的アプローチ

伝統的な市場では2％ルールが使われます。暗号通貨？それすらも時には攻撃的すぎるようです。市場は激しく変動します。特に初心者のアクティブトレーダーにとっては、1％ルールの方が理にかなっています。

これは、取引が失敗し、ストップロスに達した場合、口座の1%のみを失うことを意味します。注：これは単に1%を投資することではありません - もっと投資することもできますが、潜在的な損失は1%に制限されます。

取引リスクの決定

取引の無効化ポイントを見つけることが重要です。あなたのアイデアはどこで間違っていることが証明されますか？

これがあなたのストップロスの配置になります。状況によって異なります。以下のようになる可能性があります:

• テクニカルサポート/レジスタンス
• 指標の読み取り
• 市場構造が崩壊している
• ATRベースの距離

ここには完璧な公式は存在しません。あなたのスタイルによります。

ポジションサイズ計算式

ここで全てが結びつきます:

ポジションサイズ = アカウントサイズ × アカウントリスク ÷ 無効ポイント

例を通して見てみましょう:

• $5000 アカウント
• 1%リスク ($50)
• 5%の無効化がエントリーから

ポジションサイズ = $5000 × 0.01 ÷ 0.05 ポジションサイズ = $1000

ですので、$1000をポジショニングします。もし市場があなたに対して5%動いた場合、$50を失います。

もしあなたのストップが10%離れている場合はどうなりますか？

ポジションサイズ = $5000 × 0.01 ÷ 0.1 ポジションサイズ = $500

停止距離が2倍、ポジションが半分。数学がこんなにきれいに機能するのは驚きです。

高度なポジションサイズ設定方法

2025年のトレーダーは他のアプローチも使用します:

1. 固定ドルリスク: 毎回同じドル額がリスクにさらされる

2. ATRベースのポジションサイズ: ポジションは市場のボラティリティに応じて変化します

3. ケリー基準: 複雑になる - 勝率と報酬:リスクを考慮する:

   ケリー % = (勝率 × リワード:リスク比) - 損失%

手数料とスリッページを忘れないでください。これらは計算に影響を与えますが、どれくらい影響があるのかは、しばらく取引をしないと明確にはわかりません。

まとめ

ポジションサイズはランダムな推測ではありません。アカウントリスクを計算し、飛び込む前に無効ポイントを見つけてください。そして、一度設定したら、それを守りましょう。

これらの原則を練習し続けてください。市場が不安定になると、あなたのアカウントは感謝するでしょう。