La rentabilidad estable en realidad es una cosa: hacer que eventos de alta probabilidad se repitan constantemente.

La semana pasada, un seguidor me preguntó: "He seguido tu estrategia en tres ocasiones, dos pequeñas ganancias y una pequeña pérdida, ¿no es esa probabilidad demasiado baja?" Entonces le respondí: "¿Tiras una moneda tres veces seguidas y garantizas que siempre salga cara?" Él se rascó la cabeza.

Este principio, aunque suena simple, es la verdadera raíz por la cual la mayoría de las personas pierden dinero. Cometen un solo error: confunden las fluctuaciones a corto plazo con una regla, y lo casual con lo inevitable. En mercados de alta volatilidad como ZKP, he sobrevivido a tres ciclos de mercado alcista y bajista, y todo se basa en esto. Hoy, quiero ser honesto con todos ustedes y compartirlo.

**La primera lección del pensamiento probabilístico: aceptar la ignorancia**

Cuando empecé, también estuve obsesionado, pensando en si existía algún "indicador sagrado" que pudiera predecir con precisión las subidas y bajadas. La caída drástica de 2018 me despertó: el mercado no funciona así. Es, en esencia, un juego de probabilidades; la única certeza es la incertidumbre misma.

¿Cómo pensar en esto? Imagínate como un jugador de póker de alto nivel:

No te concentres en ganar o perder una mano específica, sino en el beneficio total tras 100 manos

Cuando tengas buenas cartas, apuesta fuerte; si la situación es desfavorable, retírate inmediatamente

Siempre calcula en función del valor esperado, no confíes en la suerte

Hablemos con mis datos prácticos. Tengo una estrategia de ruptura en ZKP con una tasa de éxito del 58%, pero el factor de ganancia alcanza 1.8 veces. En otras palabras, por cada unidad de riesgo que asumes, a largo plazo recuperas 1.8 unidades. Mientras sigas aplicando esta lógica, el tiempo hará que las leyes matemáticas funcionen.

**Los tres pilares del trading sistemático**

El primero es encontrar una ventaja probabilística. Muchos traders sueñan con una tasa de éxito del 90%, pero terminan siendo arrasados por eventos de cisne negro de baja probabilidad. En mi biblioteca de estrategias, tengo un sistema de seguimiento de tendencias con una tasa de éxito del 35%. Suena poco, pero los datos de beneficios netos de los últimos tres años no mienten. Una tasa de éxito baja no es lo aterrador; lo que realmente importa es que el factor de ganancia sea suficiente.