Revisión de la estrategia del mercado de criptomonedas de esta semana: capturando oportunidades de certeza en ambos lados en un ciclo de aumento de la volatilidad.

En esta semana, cuando el Bitcoin oscila en torno a la marca de 100,000 dólares y el Ethereum en el rango de 3,000-3,600 dólares, la volatilidad no ha disminuido debido a la reducción del rango de precios, sino que, por el contrario, ha mostrado una ampliación estructural en medio de las expectativas divergentes de políticas macroeconómicas y los movimientos de ajuste de las instituciones. La lógica central de la estrategia de esta semana es, dentro del sistema de "presión-soporte" formado por los niveles clave de resistencia y soporte, lograr una superposición de ganancias a través de una disposición bidireccional de alta frecuencia y pequeñas posiciones, en lugar de una apuesta direccional. La coherencia de la estrategia se basa en la regresión a la media de la volatilidad y la disciplina en la captura de nodos de liquidez, desde posiciones cortas en niveles superiores a 106,000 dólares hasta posiciones largas en la línea de 3,100 dólares.

Uno, entorno del mercado: adaptabilidad de la estrategia en períodos de volatilidad en aumento.

Este semana, el mercado muestra características superpuestas típicas de "período de vacío de políticas macroeconómicas + ventana de reubicación institucional:"

• 10-11 de noviembre: El mercado forma una zona de negociación densa entre 106,000 y 107,000 dólares, que corresponde al límite inferior de la plataforma de consolidación a finales de octubre, convirtiéndose de soporte en resistencia. Ethereum, en el nivel de 3,630 dólares, enfrenta simultáneamente una banda de resistencia de 3,600 a 3,650 dólares; para romper, el volumen de transacciones debe aumentar a más de 1.5 veces el volumen promedio, condición que no se cumple, lo que otorga ventaja probabilística a una posición corta.

• 11 y 12 de noviembre: Después de que el precio cayera a 101,000 dólares (BTC) y 3,380 dólares (ETH), tocó la media móvil de 120 días y la zona de compra activa anterior, la energía de caída a corto plazo se agotó, el RSI entró en la zona de sobreventa de 30, en este momento el cambio de "primero corto y luego largo", en esencia, es capturar la recuperación de la caída excesiva.

• 14 de noviembre: Ethereum cayó por debajo del umbral psicológico de 3,200 dólares, formando una divergencia bajista de 5 minutos en 3,100 dólares, y el histograma de MACD comenzó a converger, lo que coincide con la señal técnica de compra en corto a corto plazo. Y el rango de 3,230-3,250 dólares, como el nivel de retroceso de Fibonacci 0.618 intradía, es el punto de convergencia para la cobertura de posiciones cortas y la toma de ganancias de posiciones largas, por lo que establecer posiciones cortas es "actuar de acuerdo con la tendencia".

Reconocimiento clave: Esta semana no es "predecir la dirección", sino "identificar nodos"—cada punto estratégico tiene más de 3 validaciones históricas en el nivel diario, perteneciendo a un rango de negociación de alta tasa de éxito.

II. Desglose de la estrategia: lógica y detalles de ejecución de posiciones largas y cortas.

Primera fase (10-11): La resistencia está bajo presión, predominan las ventas en corto.

Estrategia BTC: abrir posiciones cortas por partes por encima de 106,000 dólares, aumentando la inversión cada 300 dólares que suba, con un stop loss establecido en 107,500 dólares. La lógica es que el precio ha intentado varias veces alcanzar 106,500 dólares y ha retrocedido, formando un patrón de "falsa ruptura - verdadero retroceso".

ETH estrategia: abrir en corto por encima de 3,630 dólares, objetivo 3,400 dólares, stop loss 3,700 dólares. Esta posición corresponde a la resistencia del máximo de septiembre, y los datos en cadena muestran que hay aproximadamente 420 millones de dólares en posiciones cortas concentradas en este rango, formando un "efecto imán".

Resultado: BTC cayó a un mínimo de 101,000 dólares, con un potencial de ganancia máxima de 5,000 puntos; ETH cayó a 3,380 dólares, con un espacio de 250 puntos. En la ejecución real, debido a la toma de ganancias por lotes, la ganancia promedio fue de 4,200 puntos para BTC y 200 puntos para ETH.

Segunda fase (12-13): Juego de soporte, primero en corto y luego en largo

Lógica de venta en corto: Cuando el precio toque por primera vez los 102,000 dólares (BTC) y 3,400 dólares (ETH), habrá un rebote a nivel de 15 minutos, pero el volumen no alcanzará el nivel promedio, lo que se considera un "rebote de gato muerto"; se continuará vendiendo en corto.

Lógica posterior: Cuando BTC cae por debajo de 101,000 dólares y ETH cae por debajo de 3,380 dólares, el RSI de 4 horas cae por debajo de 25, el MACD a nivel de 4 horas muestra divergencia de fondo, y la liquidación de posiciones cortas resuena con la compra de posiciones largas, en este momento se cambia a largo.

Dificultades en la ejecución: gestión de la mentalidad. La mayoría de los comerciantes no se atreven a comprar después de una caída drástica, pero la estrategia exige "ejecutar las señales sin emociones". Al final, en esta fase se obtuvo una ganancia de 2,800 puntos en BTC y 180 puntos en ETH.

Tercera etapa (14 días): Fluctuación en el rango, subir en corto y bajar en largo

Posición larga: Colocarse en 3,100 dólares, stop loss en 3,080 dólares (stop loss fijo del 2%), objetivo en 3,200 dólares. La lógica es que 3,100 dólares son un soporte doble de la línea diaria y un nivel psicológico.

Orden corta: establecer entre 3,230 y 3,250 dólares, stop loss en 3,270 dólares (rompiendo la línea media de Bollinger), objetivo en 3,180 dólares. Este rango es una zona de alta actividad de negociación intradía, se necesita volumen para romper, sin volumen, retrocederá.

Descripción de la transparencia: El 14, el ETH experimentó una "falsa ruptura" desde 3,240 dólares hasta 3,320 dólares rápidamente. En la estrategia, se realizó una operación de compra entre 3,340 y 3,370 dólares, pero debido a que el precio cayó por debajo de 3,350 dólares, se activó el stop loss (3,320 dólares), resultando en una pérdida de aproximadamente 20 puntos. La estrategia nunca evita el stop loss, este es un costo necesario para la gestión de riesgos.

Total de la fase: ganancias de aproximadamente 280 puntos en ambas direcciones de ETH, después de deducir las pérdidas por stop loss, ganancia neta de 260 puntos.

Tres, rendimiento de datos: resultados de transparencia y análisis de atribución

Fecha Operación BTC Operación ETH Espacio de Ganancias Ganancia Real

10-11 días 106,000 arriba vacío 3,630 arriba vacío 5,000 puntos / 250 puntos 4,200 puntos / 200 puntos

12-13 de este mes Primero corto y luego largo Primero corto y luego largo 3,500 puntos / 200 puntos 2,800 puntos / 180 puntos

14 de observación 3,100 más/3,230 vacío 300 puntos 260 puntos

Total - - - 7,260 puntos / 640 puntos

Nota: Después de deducir las comisiones, el deslizamiento y los costos de stop loss, la ganancia neta real de ETH esta semana es de aproximadamente 580 puntos, con una tasa de efectividad de la estrategia del 78% (órdenes ganadoras/número total de órdenes).

Cuatro, principios fundamentales reutilizables: la lógica subyacente de la estrategia

1. La volatilidad prioriza la dirección: en niveles clave, no predecimos rupturas, sino que esperamos oportunidades de reversión tras un "falso rompimiento".

2. El stop loss es el costo de la estrategia: aceptar una tasa de stop loss del 20%-25%, a cambio de una gran relación de ganancias/pérdidas por operación (promedio de ganancias/pérdidas = 3.2:1)

3. Transparencia y trazabilidad: todas las estrategias se publican antes de abrir la operación, incluyendo puntos de entrada, stop loss y objetivos, rechazando cualquier modificación posterior.

4. Ajuste dinámico de posiciones: cuando la volatilidad se amplía (VIX > 30), se reduce automáticamente la posición del 60% al 40%

Cinco, aviso de riesgo: límites de aplicación de la estrategia

El éxito de la estrategia de esta semana se basa en las siguientes condiciones del mercado:

• BTC y ETH están en un rango de consolidación a nivel diario: si entran en una tendencia unidireccional (aumento continuo de 3 días > 5%), la estrategia no será válida.

• No ha habido cisnes negros en la política macroeconómica: un aumento inesperado de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal o la prolongación del estancamiento del gobierno de EE. UU. rompería la hipótesis de "fluctuación dentro de un rango".

• Liquidez no agotada: si el volumen de transacciones de la bolsa es inferior a 30,000 millones de dólares en 24 horas, el costo del deslizamiento consumirá las ganancias.

Requisitos para los traders: la estrategia debe ejecutarse estrictamente, las operaciones emocionalmente impulsadas (como mantener posiciones o mover el stop loss arbitrariamente) llevarán al fracaso de la estrategia. Las pruebas históricas muestran que los ejecutores completamente mecánicos tienen una tasa de éxito del 78%, mientras que la tasa de éxito de quienes añaden juicios subjetivos cae al 52%.

Últimas palabras: la estrategia no es predecir, sino responder. En un ciclo de aumento de volatilidad, el núcleo de la disposición de ambos lados no es "ver la dirección correcta", sino "vivir lo suficiente". Cuando el mercado entra en caos, la disciplina y la transparencia son la única muralla defensiva de los traders. #Gate10月透明度报告出炉 #CoinDesk10月Gate战绩来袭 #美国结束政府停摆