Niveles de Fibonacci: su esencia y aplicación en el trading

La secuencia de números conocida como la serie de Fibonacci tiene una antigua historia que se remonta a la poesía india. Sin embargo, su nombre se debe al matemático italiano del siglo XII Leonardo de Pisa, más conocido como Fibonacci. En el siglo XIII, describió una simple secuencia numérica: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144.

Cada número en esta secuencia representa la suma de los dos anteriores:

1+1=2 2+1=3 3+2=5 5+3=8

Y así sucesivamente.

La característica de esta serie es que la relación de cada número siguiente con respecto al anterior tiende al valor de la "proporción áurea" - aproximadamente 1,618. Este coeficiente, conocido desde la antigüedad, se menciona por primera vez en la obra de Euclides "Elementos" ( alrededor del año 300 a.C.) al describir la construcción de un pentágono regular.

"La proporción áurea" se considera la proporción más armónica entre un todo y su parte. Es sorprendente, pero el número 1,618 se encuentra a menudo en formas naturales que aparentemente no están relacionadas entre sí. Esta proporción se puede observar en la estructura de las conchas de los moluscos, la disposición de las hojas en las ramas, la forma de las espirales galácticas e incluso en las proporciones promedio del cuerpo humano.

El investigador bielorruso Eduard Soroko, que estudió las manifestaciones de la sección áurea en la naturaleza, señaló que todo lo que crece y busca ocupar su lugar en el espacio posee proporciones de la sección áurea. En su opinión, una de las formas más interesantes de manifestación de esta proporción es la estructura espiral.

Niveles clave de Fibonacci

Niveles de corrección principales:

1. 0.382 (38.2%)
2. 0.5 (50.0%)
3. 0.618 (61.8%)

Niveles adicionales:

1. 0.236
2. 0.764

Niveles de expansión:

1. 1 (100%)
2. 1.382 (138.2%)
3. 1.618 (161.8%)

La aplicación de los niveles de Fibonacci en el análisis de gráficos es bastante simple: es necesario seleccionar una tendencia clara, determinar dos puntos clave (máximo y mínimo de precio), y luego superponer la rejilla de Fibonacci.

Aplicación de los niveles de corrección de Fibonacci

En una tendencia ascendente:

En el gráfico de una tendencia alcista, observamos una corrección del movimiento alcista. Usando la red de Fibonacci, los traders pueden abrir posiciones largas en los rebotes desde los niveles de corrección. Si hay confianza en la continuación del movimiento alcista, estos niveles también se pueden usar para aumentar la posición y establecer stop-loss razonables.

En una tendencia bajista:

Normalmente, se considera que la confirmación de la tendencia es la corrección hasta los niveles 0.5 (50.0%) o 0.618 (61.8%) de Fibonacci.

Mecanismo de funcionamiento de los niveles de Fibonacci

La eficacia de esta herramienta de análisis técnico se basa en el principio de percepción masiva: funciona porque la utilizan la mayoría de los traders. Por lo tanto, los participantes del mercado aplican la red de Fibonacci según el mismo principio, lo que lleva a la formación de una visión común de la situación. Además, el propio concepto del análisis de Fibonacci se basa en la idea de que todo en la naturaleza tiende a la "proporción áurea" 0,618. Por lo tanto, esta herramienta se puede considerar natural, basada en leyes naturales.

Sin embargo, es importante entender que los niveles de Fibonacci no son una solución universal, sino una herramienta auxiliar que ayuda a determinar el rango de movimiento del precio y a identificar los niveles de soporte y resistencia. Es óptimo usarlos en combinación con el análisis de patrones, siendo necesario identificar correctamente las tendencias y comprender la dirección general del movimiento del mercado.

Literatura recomendada sobre el tema

Para un estudio más profundo de la teoría de Fibonacci y su aplicación en el trading, se recomienda familiarizarse con los siguientes libros:

• "Principio de ondas de Elliott" de A. Frost y R. Prechter - exposición clásica de los fundamentos de la teoría de ondas de Elliott.
• "(No) mercados obedientes" de B. Mandelbrot y R. Hudson - una mirada contemporánea a los ritmos de los mercados financieros y la estructura fractal de los cambios en los precios.
• "Caos comercial" de B. Williams - descripción detallada del método de conteo de ondas.
• "Secuencia de Fibonacci: aplicaciones y estrategias para traders" R. Fisher - un enfoque alternativo para el uso de los niveles de Fibonacci en el análisis de ondas.