Estrategia de Momentum Transversal ( a través de la selección sistemática de los activos encriptados de mejor rendimiento a corto plazo, aprovechando la regla de mercado de "los ganadores continúan ganando y los perdedores continúan perdiendo" para obtener rendimientos excesivos. Este artículo profundiza en su lógica central: 1) clasificación de las monedas líderes por aumento de precio en 7/30 días; 2) filtrado triple de liquidez/capitalización de mercado/tiempo de lanzamiento para evitar riesgos; 3) reequilibrio periódico para garantizar la disciplina de la estrategia. Combinando datos on-chain (TVL, DIRECCIÓN activa) para verificar la autenticidad del momentum, acompañado de una estricta gestión de posiciones (riesgo por moneda <3%), para proporcionar a los inversores un marco estructurado de trading de tendencias. Revelando por qué una estrategia simple sigue siendo efectiva en el ineficiente mercado de criptomonedas.
Lógica central: la regla del mercado de que el ganador siempre gana
La estrategia de momentum horizontal se basa en una regla de mercado simple pero poderosa: los activos que han tenido un buen rendimiento recientemente tienden a seguir superando al mercado, mientras que los activos que tienen un rendimiento bajo tienden a seguir rezagados. Su operación central:
Clasificación periódica: Clasificación de todos los tokens según el rendimiento en un período preestablecido (como 7 días/30 días).
Posición larga: Comprar los tokens líderes que están en las primeras 3-5 posiciones.
Vender en corto la cola (opcional): Vender en corto los tokens en la última posición (se debe tener cuidado con la pérdida de tasa de financiamiento)
A diferencia del seguimiento de tendencias tradicional, esta estrategia se centra en el desempeño relativo entre activos, en lugar de la dirección de precios absoluta.
¿Por qué es aplicable el mercado de criptomonedas? Tres grandes ventajas centrales
Efecto de manada visible: La emoción FOMO de los minoristas impulsa la entrada de fondos en monedas que suben rápidamente a corto plazo (como SOL, que subió un 40% en la semana, atrayendo a inversores que siguen la tendencia).
Ineficiencia del mercado: Digestión de la información lenta (la buena noticia puede seguir impulsando el aumento un mes después de su publicación)
Mecanismo de squeeze de cortos: Un aumento repentino desencadena el cierre de posiciones cortas, formando un ciclo de auto-refuerzo (como el caso de SUI en 2023)
Método de construcción de estrategias en cinco pasos
Selección de ciclos:
Seleccionar los 50 tokens con mayor aumento en los últimos 7/30 días cada lunes
Fuente de datos: CoinMarketCap
Selección de líderes:
Tomar los 3-5 primeros para construir una cartera
Asignación de posición: igual peso > ponderación inversa de volatilidad > ponderación de rentabilidad
Filtrado de riesgos:
Liquidez: Volumen diario de transacciones > $1000万
Fecha de lanzamiento: En línea > 30 días
capitalización de mercado umbral: > $2000万
Enfoque de categoría: Limitado a las pistas DeFi/AI/Meme, etc.
Ejecución de la disciplina:
Concentrar las órdenes en 2 horas para reducir el deslizamiento
Preferiblemente CEX de alta liquidez (como Gate)
Rebalanceo periódico:
Ajuste estrictamente según el período (semana/mes)
Eliminar las posiciones que están en el 20% superior, incluso si hay pérdidas
Control de riesgos: la primera regla de supervivencia
Riesgo de moneda única: ≤ 3% del capital total
Estrategia de stop-loss:
Stop loss de proporción fija (-15%~20%)
Stop loss técnico (ruptura de mínimo anterior / umbral de volatilidad)
Técnicas de toma de ganancias: tomar parcialmente ganancias cuando las ganancias flotantes son de 2-3 veces el monto de la pérdida.
Máxima retracción: Estrategia pausada con un retroceso del 15% del capital total
Datos on-chain mejorados: identificación de impulso real
Verificar la razonabilidad del aumento de precios combinando indicadores on-chain:
Tendencia de TVL: ¿El total de valor bloqueado está creciendo de manera sincronizada (como el aumento del TVL de SUI en 2024 que indica una verdadera demanda)
Reservas de stablecoins: Aumento del saldo de stablecoins en el intercambio indica presión de compra
Número de transacciones: La frecuencia de interacción on-chain refleja la actividad del ecosistema
（fuente de datos: DeFiLlama）
Aplicaciones avanzadas
Rotación de sectores: Implementar estrategias de momentum en sectores como DeFi/L1/Meme.
Combinación de múltiples ciclos:
Estrategia de momentum de 7 días (corto plazo)
Estrategia de momentum de 30 días (medio plazo)
Filtrado multifactorial:
Aumento en 7 días > 15%
TVL crecimiento de 30 días > 10%
Direcciones activas aumentaron en comparación semanal
Realidad cruel: el lado oscuro de la estrategia
Costo de venta en corto: Los tokens de cola enfrentan altas tasas de financiación al vender en corto (caso: la tasa de financiación de vender en corto Pi Network durante seis meses representa el 12.5% de las ganancias)
Trampa de Liquidez: Las monedas de baja capitalización de mercado suben y bajan bruscamente, lo que dificulta las transacciones.
Inversión de tendencia: Estrategia de retirada total al final del mercado alcista (se puede retirar más del 30%)
Riesgo del intercambio: Se sospecha que los intercambios pequeños tienen un comportamiento de liquidación forzada.
Construcción de la psicología práctica
Operaciones anti-humanas: Atreverse a seguir subiendo ("lo caro" puede ser más caro), y ser decidido en vender a la baja ("lo barato" puede ser más barato)
Aceptar pérdidas: Una tasa de pérdida semanal del 30% es un rango normal
Eliminar la intervención subjetiva: Sistema de confianza > Intuición de confianza
Conclusión: La estrategia de momentum horizontal tiene ventajas significativas en el mercado de criptomonedas dominado por minoristas y poco eficiente, y su esencia es capturar sistemáticamente el “efecto de succión de capital”. La clave del éxito radica en la triple disciplina: selección estricta (liquidez > $10 millones), reequilibrio mecánico (actualización semanal de la cartera), control de riesgos (moneda única <3%). Los inversores deben tener una comprensión clara: 1) el costo de vender tokens de cola es elevado, los inversores comunes deben centrarse en comprar tokens principales; 2) la verificación de datos en cadena puede aumentar la tasa de éxito de la estrategia; 3) es necesario activar la protección contra retrocesos al final del mercado alcista. Los datos históricos muestran que los inversores que ejecutan estrictamente pueden alcanzar un retorno anual del 50-100%, pero deben soportar retrocesos temporales del 20-30%. Esta estrategia no es un atajo para hacerse rico, sino un camino de supervivencia que implica acumular pequeñas victorias para lograr una gran victoria.
(Fuente: FXEmpire)
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Revelando la estrategia de momentum horizontal: cómo capturar los caminos más fuertes de los Activos Cripto, reglas de selección y guía práctica
Estrategia de Momentum Transversal ( a través de la selección sistemática de los activos encriptados de mejor rendimiento a corto plazo, aprovechando la regla de mercado de "los ganadores continúan ganando y los perdedores continúan perdiendo" para obtener rendimientos excesivos. Este artículo profundiza en su lógica central: 1) clasificación de las monedas líderes por aumento de precio en 7/30 días; 2) filtrado triple de liquidez/capitalización de mercado/tiempo de lanzamiento para evitar riesgos; 3) reequilibrio periódico para garantizar la disciplina de la estrategia. Combinando datos on-chain (TVL, DIRECCIÓN activa) para verificar la autenticidad del momentum, acompañado de una estricta gestión de posiciones (riesgo por moneda <3%), para proporcionar a los inversores un marco estructurado de trading de tendencias. Revelando por qué una estrategia simple sigue siendo efectiva en el ineficiente mercado de criptomonedas.
Lógica central: la regla del mercado de que el ganador siempre gana La estrategia de momentum horizontal se basa en una regla de mercado simple pero poderosa: los activos que han tenido un buen rendimiento recientemente tienden a seguir superando al mercado, mientras que los activos que tienen un rendimiento bajo tienden a seguir rezagados. Su operación central:
¿Por qué es aplicable el mercado de criptomonedas? Tres grandes ventajas centrales
Método de construcción de estrategias en cinco pasos
Control de riesgos: la primera regla de supervivencia
Datos on-chain mejorados: identificación de impulso real Verificar la razonabilidad del aumento de precios combinando indicadores on-chain:
Aplicaciones avanzadas
Realidad cruel: el lado oscuro de la estrategia
Construcción de la psicología práctica
Conclusión: La estrategia de momentum horizontal tiene ventajas significativas en el mercado de criptomonedas dominado por minoristas y poco eficiente, y su esencia es capturar sistemáticamente el “efecto de succión de capital”. La clave del éxito radica en la triple disciplina: selección estricta (liquidez > $10 millones), reequilibrio mecánico (actualización semanal de la cartera), control de riesgos (moneda única <3%). Los inversores deben tener una comprensión clara: 1) el costo de vender tokens de cola es elevado, los inversores comunes deben centrarse en comprar tokens principales; 2) la verificación de datos en cadena puede aumentar la tasa de éxito de la estrategia; 3) es necesario activar la protección contra retrocesos al final del mercado alcista. Los datos históricos muestran que los inversores que ejecutan estrictamente pueden alcanzar un retorno anual del 50-100%, pero deben soportar retrocesos temporales del 20-30%. Esta estrategia no es un atajo para hacerse rico, sino un camino de supervivencia que implica acumular pequeñas victorias para lograr una gran victoria.
(Fuente: FXEmpire)