Управление рисками по контрактам - важнейшие уроки торговли.
1. Расширенная колонка Gate learn помогает пользователям построить свою собственную профессиональную систему торговли фьючерсами. Структура построена вокруг инвестиционной философии, фьючерсных инструментов и торговой системы; 2. Управление рисками является важной частью торговли фьючерсами. Мы начнем с фундаментальных концепций, общих стратегий, а затем проведем анализ на основе реальных случаев.
一 Что такое управление рисками в торговле фьючерсами
- Что такое риск
Риск - это неопределенность в отношении будущих доходов от инвестиций на рынке. Инвестиционный риск включает в себя потенциальную потерю дохода или потерю основной суммы. Характеристики риска содержат объективные возможности. То есть, можно предпринять соответствующие методы, чтобы предотвратить наступление риска или уменьшить потери, вызванные риском, но полностью устранить риск невозможно. Таким образом, управление рисками чрезвычайно важно на рынке.
- Что такое управление рисками
Управление рисками - это использование эффективных методов для снижения вероятности наступления рисковых событий или для эффективного снижения потерь до приемлемого диапазона после наступления рисковых событий. Неопытные трейдеры склонны уделять слишком много внимания техническому анализу и торговым стратегиям и слишком доверять стратегическим индикаторам.
Такие трейдеры часто игнорируют вероятность наступления риска и размещают все свои позиции в качестве начальной маржи. Эти трейдеры с тяжелыми или даже полными позициями окажутся в очень опасной ситуации на рынке, если не будут использовать эффективные методы управления рисками.
二、Факторы, на которых следует сосредоточиться при управлении рисками торговли фьючерсами
- Коэффициент выигрыша
Коэффициент выигрыша = количество прибыльных сделок / количество прибыльных, убыточных и ничейных сделок. В правильной торговой системе коэффициент выигрыша и коэффициент прибыли/убытка взаимосвязаны. Торговля с отличным соотношением прибыли и убытков все же может привести к серьезной потере основной суммы в долгосрочной перспективе из-за низкого коэффициента выигрыша. Даже чрезвычайно высокое соотношение прибыли и убытков не способно покрыть потери от низкого коэффициента выигрыша;
- Соотношение прибыли и убытков
Коэффициент прибыли/убытков = средняя прибыль / средний убыток. Слишком низкое соотношение прибыли и убытков может привести к тому, что прибыль будет больше, чем убытки. Если наша стратегия управления рисками заключается в том, чтобы установить соотношение прибыли/убытков для каждой сделки 1:1, то для обеспечения прибыльности позиций мы должны поддерживать коэффициент выигрыша более 50%.
Высокий коэффициент прибыль/убыток в торговой стратегии может эффективно компенсировать потери, вызванные коэффициентом выигрыша ниже 50%.
- Транзакционные издержки
Расходы включают торговые комиссии, комиссии за финансирование, проценты и другие потенциальные расходы. Трейдеры должны принимать во внимание эти факторы и делать оценки.
三、Как управлять риском в реальной торговле фьючерсами
1. Определите толерантность к риску
В каждой фьючерсной сделке трейдеры должны определить соотношение единичного убытка к общей сумме средств на счете. Возьмем в качестве примера частоту одной сделки в день, если потери от одной сделки составляют 10%, то 10 последовательных торговых потерь могут привести к тому, что Вы потеряете все деньги на счете. Такие потери неприемлемы для квалифицированного фьючерсного трейдера.
Но если мы контролируем долю единичного убытка для счета на уровне 5%, 3% или даже 1%, шансы потерять всех принципалов значительно снижаются.
2. Строго выполняйте план торговли фьючерсами
На приведенной ниже диаграмме показаны важные факторы, входящие в полный торговый план. Она может меняться в зависимости от ситуации на криптовалютном рынке, но общая логическая схема всегда применима. Трейдеры могут начать оценивать, где рынок находится в экономическом цикле, а затем найти возможности с помощью технического анализа. Наконец, можно написать подробный план исполнения по конкретным торговым целям.
3. Выполняйте правильное управление положением
Определив свою толерантность к риску, займитесь правильным управлением позициями. Мы сделаем специальную тему о том, как управлять позициями в торговле фьючерсами, поэтому в этой статье мы не будем рассматривать больше.
4. Тейк-профит динамически. Решительно остановите убытки. Оставайтесь позитивными! Избавьтесь от FOMO
a. Рынок изменчив и непредсказуем. Вероятность принятия правильных решений пять раз подряд составляет менее 5%.
b. Само по себе инвестирование не является рискованным, но увлечься - это самый большой риск.
Хороший фьючерсный трейдер следует строгой дисциплине стоп-лосса и тейк-профита. Каждая позиция открывается логично, с четко установленной точкой стоп-лосс и динамической стратегией тейк-профит. Пусть риск будет контролируемым. Позвольте прибыли бежать!
Трейдеры могут расслабиться и справиться с любой чрезвычайной ситуацией на рынке, если они могут выполнять торговые планы, правильно управлять позициями и устанавливать стоп-лосс и тейк-профит в каждой сделке.
四、 Заключительные мысли
Управление рисками в торговле является обязательным для каждого успешного трейдера. В этой теме мы в основном сосредоточимся на некоторых особенностях управления рисками, на том, как осуществлять планирование торговли и других полезных приемах.
Чтобы ознакомиться с реальной практикой торговли, посетите сайт Gate.io, посвященный торговле фьючерсами. Зарегистрируйте аккаунт на Gate.io сейчас и начните свое путешествие!
Отказ от ответственности:
Эта статья предназначена только для информационных целей. Такая информация, предоставленная Gate.io, не является инвестиционной консультацией, и мы не несем ответственности за любые инвестиции, которые Вы делаете. Технический анализ, суждения о рынке, торговые советы и обмен мнениями трейдеров могут быть связаны с потенциальными рисками, изменением инвестиционной среды и неопределенностью. Данная статья не предоставляет и не подразумевает никаких возможностей с гарантированной доходностью.
الدرس رقم 1:Выберите лучший базовый актив для вашего контракта, используя простые методы.
الدرس رقم 2:Используйте технический анализ для прогнозирования тенденций, а не эмоции.
الدرس رقم 3:Различия между режимом изолированной маржи и режимом перекрестной маржи.
الدرس رقم 4:Управление рисками по контрактам - важнейшие уроки торговли.
الدرس رقم 5:Хорошее управление контрактной позицией равносильно отсутствию страха перед волатильностью рынка.
الدرس رقم 6:Остерегайтесь ловушек случайных стимулов и эмоциональной торговли.
Управление рисками по контрактам - важнейшие уроки торговли.
1. Расширенная колонка Gate learn помогает пользователям построить свою собственную профессиональную систему торговли фьючерсами. Структура построена вокруг инвестиционной философии, фьючерсных инструментов и торговой системы; 2. Управление рисками является важной частью торговли фьючерсами. Мы начнем с фундаментальных концепций, общих стратегий, а затем проведем анализ на основе реальных случаев.
一 Что такое управление рисками в торговле фьючерсами
- Что такое риск
Риск - это неопределенность в отношении будущих доходов от инвестиций на рынке. Инвестиционный риск включает в себя потенциальную потерю дохода или потерю основной суммы. Характеристики риска содержат объективные возможности. То есть, можно предпринять соответствующие методы, чтобы предотвратить наступление риска или уменьшить потери, вызванные риском, но полностью устранить риск невозможно. Таким образом, управление рисками чрезвычайно важно на рынке.
- Что такое управление рисками
Управление рисками - это использование эффективных методов для снижения вероятности наступления рисковых событий или для эффективного снижения потерь до приемлемого диапазона после наступления рисковых событий. Неопытные трейдеры склонны уделять слишком много внимания техническому анализу и торговым стратегиям и слишком доверять стратегическим индикаторам.
Такие трейдеры часто игнорируют вероятность наступления риска и размещают все свои позиции в качестве начальной маржи. Эти трейдеры с тяжелыми или даже полными позициями окажутся в очень опасной ситуации на рынке, если не будут использовать эффективные методы управления рисками.
二、Факторы, на которых следует сосредоточиться при управлении рисками торговли фьючерсами
- Коэффициент выигрыша
Коэффициент выигрыша = количество прибыльных сделок / количество прибыльных, убыточных и ничейных сделок. В правильной торговой системе коэффициент выигрыша и коэффициент прибыли/убытка взаимосвязаны. Торговля с отличным соотношением прибыли и убытков все же может привести к серьезной потере основной суммы в долгосрочной перспективе из-за низкого коэффициента выигрыша. Даже чрезвычайно высокое соотношение прибыли и убытков не способно покрыть потери от низкого коэффициента выигрыша;
- Соотношение прибыли и убытков
Коэффициент прибыли/убытков = средняя прибыль / средний убыток. Слишком низкое соотношение прибыли и убытков может привести к тому, что прибыль будет больше, чем убытки. Если наша стратегия управления рисками заключается в том, чтобы установить соотношение прибыли/убытков для каждой сделки 1:1, то для обеспечения прибыльности позиций мы должны поддерживать коэффициент выигрыша более 50%.
Высокий коэффициент прибыль/убыток в торговой стратегии может эффективно компенсировать потери, вызванные коэффициентом выигрыша ниже 50%.
- Транзакционные издержки
Расходы включают торговые комиссии, комиссии за финансирование, проценты и другие потенциальные расходы. Трейдеры должны принимать во внимание эти факторы и делать оценки.
三、Как управлять риском в реальной торговле фьючерсами
1. Определите толерантность к риску
В каждой фьючерсной сделке трейдеры должны определить соотношение единичного убытка к общей сумме средств на счете. Возьмем в качестве примера частоту одной сделки в день, если потери от одной сделки составляют 10%, то 10 последовательных торговых потерь могут привести к тому, что Вы потеряете все деньги на счете. Такие потери неприемлемы для квалифицированного фьючерсного трейдера.
Но если мы контролируем долю единичного убытка для счета на уровне 5%, 3% или даже 1%, шансы потерять всех принципалов значительно снижаются.
2. Строго выполняйте план торговли фьючерсами
На приведенной ниже диаграмме показаны важные факторы, входящие в полный торговый план. Она может меняться в зависимости от ситуации на криптовалютном рынке, но общая логическая схема всегда применима. Трейдеры могут начать оценивать, где рынок находится в экономическом цикле, а затем найти возможности с помощью технического анализа. Наконец, можно написать подробный план исполнения по конкретным торговым целям.
3. Выполняйте правильное управление положением
Определив свою толерантность к риску, займитесь правильным управлением позициями. Мы сделаем специальную тему о том, как управлять позициями в торговле фьючерсами, поэтому в этой статье мы не будем рассматривать больше.
4. Тейк-профит динамически. Решительно остановите убытки. Оставайтесь позитивными! Избавьтесь от FOMO
a. Рынок изменчив и непредсказуем. Вероятность принятия правильных решений пять раз подряд составляет менее 5%.
b. Само по себе инвестирование не является рискованным, но увлечься - это самый большой риск.
Хороший фьючерсный трейдер следует строгой дисциплине стоп-лосса и тейк-профита. Каждая позиция открывается логично, с четко установленной точкой стоп-лосс и динамической стратегией тейк-профит. Пусть риск будет контролируемым. Позвольте прибыли бежать!
Трейдеры могут расслабиться и справиться с любой чрезвычайной ситуацией на рынке, если они могут выполнять торговые планы, правильно управлять позициями и устанавливать стоп-лосс и тейк-профит в каждой сделке.
四、 Заключительные мысли
Управление рисками в торговле является обязательным для каждого успешного трейдера. В этой теме мы в основном сосредоточимся на некоторых особенностях управления рисками, на том, как осуществлять планирование торговли и других полезных приемах.
Чтобы ознакомиться с реальной практикой торговли, посетите сайт Gate.io, посвященный торговле фьючерсами. Зарегистрируйте аккаунт на Gate.io сейчас и начните свое путешествие!
Отказ от ответственности:
Эта статья предназначена только для информационных целей. Такая информация, предоставленная Gate.io, не является инвестиционной консультацией, и мы не несем ответственности за любые инвестиции, которые Вы делаете. Технический анализ, суждения о рынке, торговые советы и обмен мнениями трейдеров могут быть связаны с потенциальными рисками, изменением инвестиционной среды и неопределенностью. Данная статья не предоставляет и не подразумевает никаких возможностей с гарантированной доходностью.