У цьому уроці ми поговоримо про управління позицією. Щоб стабільно отримувати прибуток, з мінімальними втратами та великими заробітками, управління позицією є найважливішою основою.

Як показано на малюнку, коли ми торгуємо на одному й тому ж ринку, застосовуючи однакову стратегію, результати можуть різнитися у сотні разів.
📖Єдина різниця полягає у різниці в управлінні позицією.
Дуже просто: уявімо, що ми беремо участь у грі в угадай більше-меньше, де, якщо вгадали, отримуємо подвоєну ставку, а якщо програли — втрачаємо ставку. Як нам контролювати кожну ставку X, щоб отримати максимальний прибуток?
Чи можемо ми заробити на гроші, які нам дає гра? Насправді, якщо задуматися, то сутність заробітку полягає у тому, як правильно ставити ставки. Припустимо, що кожного разу наша позиція становить x, загальний прибуток — y, кількість вгадувань — n, кількість програшів — m. Тоді ми можемо отримати таку формулу: yᵢ₊₁ = yᵢ (1 + 2x)ⁿ (1 - x)ᵐ. Спрощуючи, припустимо, що ймовірність вгадати — 50%, тоді n і m можна вважати рівними 1, і ми отримаємо звичайне квадратичне рівняння.
Продовжуючи виведення, отримаємо більш підходящу для торгівлі формулу — відому формулу Келлі:
y = ∏ (1 + bᵢx)ᵖⁱ, де b — коефіцієнт прибутковості, p — ймовірність.
📌Однак у реальній торгівлі нам доводиться стикатися з:
Далі ми оновимо управління позицією на різних етапах торгівлі.
Сподіваюся, ця стаття буде корисною для вас. Коли ви почнете свідомо вивчати управління позицією, це означає, що ви офіційно зробили крок у світ торгівлі. Надалі я час від часу оновлюватиму малі уроки про торгівлю.
✨✨✨До речі, для моїх підписників — невеликий бонус: додаток для графіка прибутковості управління позицією з малюнка 1. Зв’яжіться зі мною, і я безкоштовно надішлю вам його, щоб ви могли попрактикуватися і знайти найкращу для вас стратегію управління позицією 🎉🎉🎉.