Що таке коефіцієнт RR і як його обчислювати при реальній торгівлі

У світі торгівлі та інвестицій існує один інструмент, який обов’язково використовують усі професіонали — це співвідношення ризику до винагороди або RR. Воно допомагає трейдерам приймати розумні рішення: “Чи варто ризикувати цим трейдом?” RR — ключ до сталого прибутку та ефективного управління ризиками.

Зрозуміти співвідношення Risk Reward Ratio чітко

У контексті торгівлі “Risk Reward Ratio” або RR — це співвідношення між сумою грошей, яку ми ризикуємо втратити (Risk), і сумою, яку очікуємо отримати (Reward). Це схоже на запитання: “З кожного витраченого вами долара, скільки ви можете повернути?”

Високе RR означає, що ризик менший, а потенційний прибуток більший (ризикуєш 1 долар — можеш отримати 3 долари). Низьке RR — навпаки: ризик великий, а виграш малий (ризикуєш 3 долари — отримуєш 1 долар). Це важливо для професійних трейдерів, щоб їхні торгівлі були більш природними та обґрунтованими.

Чому професіонали приділяють першочергову увагу RR

Допомагає оцінити доцільність інвестицій

Припустимо, у вас є два варіанти торгівлі: перший має шанс на прибуток 20%, але ризик втратити — 50%; другий — шанс на прибуток 10%, але ризик — лише 5%. З погляду логіки перший виглядає краще, але обчислимо RR:

• Перший: RR = 20% / 50% = 0.4
• Другий: RR = 10% / 5% = 2.0

Тут RR показує, що другий варіант набагато вигідніший, оскільки потенційна винагорода значно перевищує ризик. RR допомагає уникнути ілюзії “гарного” вигляду прибутковості та зосередитися на реальній цінності торгівлі, щоб не втратити гроші через приховані ризики.

Систематичне управління ризиками

RR дозволяє встановлювати рівень Stop Loss логічно. Наприклад, якщо ви готові ризикувати 50% капіталу, а RR — 2.0, то можна поставити Stop Loss на рівні 50% від ціни входу, а ціль — подвоїти цю суму (100%). Це дає чітке розуміння, де знаходиться зона “програшу” і де — “виграшу”. Такий підхід робить портфель більш стабільним.

Як правильно обчислювати RR за кілька кроків

Формула дуже проста:

RR = (ціна цілі — ціна входу) ÷ (ціна входу — ціна Stop Loss)

Приклад: акція BTS закінчилася на 7.45 грн, ви очікуєте зростання до 10.50 грн, а Stop Loss — на 4.50 грн.

Обчислюємо:

RR = (10.50 — 7.45) ÷ (7.45 — 4.50) = 3.05 ÷ 2.95 ≈ 1.03

Отже, RR ≈ 1.03 — це означає, що потенційний прибуток трохи перевищує ризик. Це ще один показник, що торгівля може бути вигідною, хоча й не дуже високою.

Коли RR вважається вигідним для інвестицій

Зазвичай професіонали рекомендують RR ≥ 2, що означає, що потенційна винагорода вдвічі більша за ризик. Це забезпечує достатню компенсацію за ризик і робить торгівлю більш стабільною.

Якщо RR менше (наприклад, 0.8 або 1.2), це не означає, що торгівля погана, але потрібно мати вищий Win Rate (відсоток виграшних угод), щоб залишатися прибутковим. Тут важлива взаємозалежність RR і Win Rate.

Які ризики потрібно враховувати трейдерам

Ризики в інвестиціях бувають різними. Важливо знати, з якими саме ви маєте справу:

• Liquidity Risk — ризик неможливості швидко купити або продати актив через відсутність покупців/продавців.
• Correlation Risk — ризик, що активи рухатимуться синхронно, зменшуючи диверсифікацію.
• Currency Risk — ризик коливань валютних курсів при інвестиціях у різних валютах.
• Interest Rate Risk — ризик змін ставок, що впливає на цінність облігацій і фіксованих доходів.
• Inflation Risk — ризик знецінення грошей через інфляцію.
• Political Risk — ризик політичних подій і змін у законодавстві.

Взаємозв’язок RR і Win Rate, який потрібно знати трейдерам

Чим вище RR, тим нижче має бути ваш Win Rate, щоб залишатися прибутковим. Наприклад, при RR = 3:1 (ризик 1 — потенційний прибуток 3) достатньо мати Win Rate близько 25-30%, щоб отримати прибуток.

Приклад: 100 угод з RR=3:1 і Win Rate=25%:

• Виграно 25 разів × 3 = 75
• Програшів 75 разів × 1 = 75
• Загальний баланс — 0, тобто беззбитковий.

Це означає, що навіть при низькому Win Rate, високий RR дозволяє отримувати стабільний прибуток.

Аналіз реальної стратегії з RR

RR = 1:1

Ризик і винагорода рівні. Підходить для початківців, щоб ознайомитися, але для довгострокової прибутковості цей показник малий, оскільки потрібно мати 50% виграшних угод і враховувати комісії.

RR від 1.5:1 до 2:1

Оптимальний діапазон для тих, хто вже має стабільну систему. Win Rate 33-40% цілком достатній.

RR > 2:1

Підходить для досвідчених трейдерів, які впевнені у своїй системі. Навіть при Win Rate 20-25% можна отримувати значний прибуток. Але потрібно чекати хороших можливостей, оскільки високий RR — рідкість.

Висновок: RR — розумова система трейдера

RR — це співвідношення ризику до винагороди, що відповідає на питання: “Чи варто входити у цю торгівлю?” Чим вище RR, тим менше ризик і більше потенційна винагорода, що сприяє сталому інвестуванню.

Знання, що таке RR і як правильно його обчислювати, — це навички, що відрізняють успішних трейдерів від тих, хто втрачає гроші. Постійне мислення у термінах RR допомагає приймати системні рішення, навіть якщо окремі угоди закінчуються збитками. Адже кожен виграш перевищує втрати, і це — сила правильного розуміння та застосування RR.