Як читати свій книжковий запис — Посібник з глибини ринку

Книга ордерів — один із найважливіших інструментів, доступних трейдерам на будь-якій платформі. Вона забезпечує реальне бачення глибини ринку, яка описує здатність ринку поглинати великі транзакції без різких рухів цін. Аналізуючи книгу ордерів, ви можете спостерігати за живою динамікою пропозиції та попиту на різних цінових рівнях, отримуючи більш чітке уявлення про розташування покупців і продавців у поточному ринку.

Що таке книга ордерів і глибина ринку?

Коли ви відкриваєте книгу ордерів на платформі, ви бачите знімок усіх очікуючих на виконання купівельних і продажних ордерів за певними цінами. Візуальне представлення використовує кольорове кодування для швидкого розуміння: червоні ціни позначають рівні, на яких продавці готові торгувати (ціни пропозиції), а зелені — де розташовані покупці (ціни запиту). Кожен запис показує кількість (QTY) — кількість контрактів, доступних за цим рівнем ціни, — і суму (Total), яка відображає сумарний обсяг на цьому рівні та нижче.

Щоб проілюструвати, як працює книга ордерів, розглянемо цей приклад: якщо найкраща ціна пропозиції (ask) становить 7045,50 доларів, а найкраща ціна запиту (bid) — 7044,50 доларів, між ними є спред у 1 долар. Щоб підняти ціну Біткойна до 7046,00 доларів, потрібно купити кожен контракт за ціною 7045,50 доларів. У цьому випадку це означає купівлю 258 951 контракту для руху ринку до нового рівня.

Розшифровка дисплею книги ордерів

Розуміння того, що ви бачите, — перший крок до ефективного використання книги ордерів. Глибина, показана на графіках, відображає реальний склад активних учасників ринку на кожному ціновому рівні. Це візуальне представлення дозволяє легко визначити, де знаходяться найтовстіші кластери ордерів, що зазвичай свідчить про сильну підтримку або опір.

Книга ордерів дає вам негайне уявлення про ринковий настрій. Товстий кластер на одному ціновому рівні свідчить про те, що багато трейдерів вважають цей рівень важливим, будь то як рівень підтримки або як верхня межа для продажу.

Перегляд книги ордерів — два доступні варіанти

Платформа пропонує гнучкість у моніторинні книги ордерів, пропонуючи два варіанти глибини графіка: 0,5 і 1. Ці опції дозволяють налаштовувати деталізацію перегляду ринкової глибини відповідно до вашого стилю торгівлі та уподобань. Ви можете перемикатися між цими налаштуваннями, натискаючи кнопку у верхньому правому куті інтерфейсу книги ордерів, щоб обрати найкращий для вашого аналізу варіант.

Практичне застосування — використання даних книги ордерів

Книга ордерів виконує кілька ключових функцій, які можуть допомогти у прийнятті торгових рішень:

Оцінка ринкового імпульсу: обсяг очікуючих на купівлю ордерів у порівнянні з ордерами на продаж показує рівень торгового попиту. Коли ви помічаєте значно більші купівельні ордери, це свідчить про сильний тиск на покупку, що часто передує зростанню цін. Навпаки, переважання ордерів на продаж може сигналізувати про підвищену активність продавців і можливе зниження цін.

Аналіз моделей руху цін: аналізуючи різницю між послідовними ціновими рівнями в книзі ордерів, ви можете оцінити ймовірність значних коливань цін. Коли спред між сусідніми ордерами мінімальний, зазвичай очікується обмежена волатильність. Однак значний розрив у поєднанні з високим обсягом транзакцій може спричинити помітні рухи цін.

Важливі зауваження при читанні графіків глибини

Хоча книга ордерів є безцінним інструментом для аналізу ринку, важливо враховувати її обмеження. Глибина показує очікуючі ордери, але ці ордери не є постійними — трейдери часто скасовують свої заявки перед виконанням. Це означає, що повністю покладатися на книгу ордерів для прогнозування трендів може бути оманливим.

Глибини, які ви бачите, — це лише момент у часі. Умови на ринку можуть швидко змінюватися, оскільки трейдери коригують свої позиції, і книга ордерів, яка здавалася перспективною кілька хвилин тому, може змінитися кардинально. Завжди проявляйте обережність і розсудливість при прийнятті торгових рішень на основі аналізу книги ордерів.