Читання книги замовлень: опануйте глибину ринку як професіонал

Книга ордерів — це ваше вікно у те, що насправді відбувається на ринку в будь-який момент. Перш ніж зробити наступну торгівлю, розуміння того, як її читати, може стати різницею між прибутком і збитком. За своєю суттю, глибина ринку — те, що ви бачите в книзі ордерів — показує здатність ринку поглинати великі транзакції без різких коливань цін. Це основа розумної торгівлі.

Як інтерпретувати сигнали книги ордерів

Коли ви дивитеся на дисплей книги ордерів, її візуальна структура розповідає історію. Червоні ціни позначають те, що хочуть продавати — це ціни пропозиції. Зелені ціни — це те, що покупці готові платити — це ціни запитів. Колонка кількості (QTY) показує, скільки контрактів доступно на кожному рівні ціни, а загальна кількість накопичується по мірі руху по книзі.

Розглянемо реальний сценарій: уявімо, що найкраща ціна пропозиції (продавця) для Bitcoin — 7045,50$, а найкраща ціна запиту (покупця) — 7044,50$. Щоб підняти ціну до 7046,00$, потрібно купити всі 258 951 контракт, що знаходяться на рівні 7045,50$. Розрив між цінами запиту та пропозиції — іноді всього 1$, але іноді значно ширший — дає вам важливу інформацію про стан ринку.

Платформа пропонує кілька варіантів перегляду глибини (зазвичай 0,5 і 1), щоб допомогти вам збільшити або зменшити масштаб структури ринку. Використовуйте меню у верхньому правому куті для перемикання між видами залежно від вашого стилю торгівлі.

Два важливі способи використання даних книги ордерів

По-перше, оцінюйте настрої ринку за розміром ордерів. Масивний ордер на купівлю свідчить про активність биків і можливе зростання цін. Величезна стіна продажів вказує на контроль ведмедів і можливий тиск вниз. Різниця у розмірі між ордерами на купівлю та продаж — ваш перший натяк на імпульс.

По-друге, оцінюйте потенційний рух цін, дивлячись на відстані між рівнями. Якщо рівні цін щільно зосереджені з великими обсягами ордерів, ціна, ймовірно, залишатиметься стабільною — є достатньо ліквідності. Але якщо між рівнями цін великі розриви і на певних рівнях спостерігається великий обсяг, будьте обережні. Саме тоді можуть статися різкі рухи цін.

Чому обережність важлива у торгівлі

Ось важливий застережливий момент: книга ордерів показує очікувані ордери, які ще не виконані. Трейдери можуть скасовувати ці ордери у будь-який момент, тому графік глибини постійно змінюється. Ви можете побачити ідеальний торговий сигнал, але як тільки ціна наблизиться до стін продажів, вони зникнуть.

Ніколи не покладайтеся лише на книгу ордерів для прийняття торгових рішень. Поєднуйте її з рухом цін, технічним аналізом і правилами управління ризиками. Книга ордерів — один із багатьох інструментів, потужний, коли використовується розумно, але небезпечний, якщо вважати його єдиним джерелом інформації. Торгуйте розумно, торгуйте обережно і завжди враховуйте реальний стан, який показує вам книга ордерів.