Трейдинг-інструмент з автоматичним коригуванням ціни в умовах змінного ринку

HappyMinerUncle · 2026-02-21T21:01:10+00:00

Трейлінг-лімітний ордер — це інтелектуальний торговий інструмент, який автоматично коригує ордер відповідно до коливань ринкових цін, сприяючи швидкому виконанню, зниженню прослизання та реалізації арбітражу. Трейдери можуть встановлювати відстань трейлінгу, система автоматично моніторить і коригує ціну, забезпечуючи ефективність виконання. Одночасно, система встановлює суворі обмеження на трейлінг-лімітні ордери для підтримки порядку на ринку та управління ризиками. Розумне використання може підвищити ефективність торгівлі.

HappyMinerUncle

2026-02-21 21:01:10

Генерація анотацій у процесі

追蹤型 лимітний ордер — це інтелектуальний торговий інструмент, який автоматично коригує ціну ордера при зміні ринкових цін. На відміну від традиційних фіксованих лимітних ордерів, цей ордер постійно оновлює ціну відповідно до останніх котирувань Ask1/Bid1, доки не буде виконаний, скасований або не перевищить встановлений максимальний діапазон слідкування. Коли трейдеру потрібно швидко виконати великі обсяги замовлень, такий ордер значно зменшує час очікування та ризик потенційного проскальзування.

Чому обирають тракер-лимітний ордер?

Цей тип ордерів має три головні переваги.

Швидке входження в ринок. За допомогою тракер-лимітного ордера трейдер може швидко зайти на ринок як Maker, уникнувши тривалого очікування вигіднішої ціни. Система автоматично слідкує за котируваннями, підтримуючи активність ордера, що значно скорочує час від подачі до виконання.

Значне зниження проскальзування. При постійних коливаннях цін тракер-лимітний ордер динамічно підтримує задану відстань від Ask1/Bid1, наближаючи трейдера до цільової ціни. Така адаптивна механіка суттєво зменшує ймовірність відхилення ціни від цільової, роблячи результати торгів більш передбачуваними.

Можливість арбітражу. Завдяки точному моніторингу ринкових рухів і цінових змін, трейдер може використовувати різниці між ринками або торговими парами для отримання додаткових можливостей арбітражу. Такий активний слідкувальний підхід дозволяє професійним трейдерам виявляти торгові можливості, які важко або неможливо зловити звичайним способом.

Як працює автоматичне коригування ціни у тракер-лимітних ордерах?

Трейдер може обрати два способи налаштування тракер-лимітного ордера. По-перше, можна встановити ціну ордера безпосередньо на рівні поточного Ask1/Bid1 або зберігати фіксовану відстань від них. Ця відстань може бути виражена як у конкретних числових значеннях, так і у відсотках.

Система постійно моніторить ринок і автоматично коригує ціну ордера, щоб підтримувати задану відстань. Як тільки різниця між ціною ордера і актуальним Ask1/Bid1 досягне максимальної межі, система припиняє слідкування, і ордер фіксується за поточною ціною, більше не оновлюючись відповідно до ринкових коливань.

Якщо трейдер встановив ціну спрацьовування, тоді вся стратегія слідкування активується лише при досягненні цієї ціни. Це дає змогу більш точно контролювати момент входу в ринок.

Приклади з практики: як слідкування змінює ймовірність виконання

Сценарій 1: Тісне слідкування за останніми котируваннями

Припустимо, трейдер розмістив ордер на купівлю 20000 ABC за ціною 0.00123 USDC (відповідно до поточного Bid1). В такому випадку ордер не обмежений максимальною відстанню і слідкує за останнім Bid1, рухаючись разом із ним. Якщо Bid1 підніметься до 0.00124 USDC, система автоматично підвищить ціну ордера до цього рівня. За умови, що максимальна відстань слідкування — 0.00005 USDC, а максимальна ціна виконання — 0.00128 USDC, то траєкторія зміни ціни ордера буде такою:

Пара	Початковий етап	Перший підйом ціни	Другий підйом ціни
Остання ціна виконання	0.00123	0.00127	0.00131
Bid1	0.00123	0.00127	0.00131
Відстань до Bid1	0	0.00004 (не перевищує межу)	0.00008 (перевищує межу)
Ціна виконання ордера	0.00123	0.00127	Заблоковано на 0.00128

Сценарій 2: Відстеження з фіксованим відсотковим відстанню

Трейдер може обрати підтримувати фіксований відсоток відстані від Ask1/Bid1. Наприклад, при купівлі 1000 ABC і встановленні відстані 2.5%, якщо поточна ціна — 0.00120 USDC, то початкова ціна ордера буде:

0.00120 × (100% - 2.5%) = 0.00117 USDC

При зміні ринкової ціни ордер автоматично коригуватиметься, щоб зберегти цю 2.5% відстань:

Пара	Початкове налаштування	При падінні ціни	При зростанні ціни
Остання ціна виконання	0.00120	0.00119	0.00125
Bid1	0.00120	0.00119	0.00125
Відсоткова відстань	2.5%	2.5%	2.5%
Фактична різниця	0.00003	0.00002975	0.00003175
Ціна ордера	0.00117	0.00117 (залишається)	0.00122 (автоматично підвищується)

Контроль ризиків і обмеження системи

Для збереження ринкового порядку та управління ризиками біржа встановила суворі параметри для тракер-лимітних ордерів. Кожен користувач може одночасно мати лише один тракер-лимітний ордер на кожну сторону (купівлю або продаж) в межах одного торгового парі. Крім того, один акаунт (UID) може мати не більше 20 таких ордерів і не більше 10 різних торгових пар.

Мінімальна відстань слідкування — 0.01% від ціни, максимальна — 10%, з точністю до двох знаків після коми. Всі тракер-лимітні ордери за замовчуванням виконуються у режимі Post Only, що гарантує їхню участь у якості Maker і отримання відповідних знижок на комісію. Однак, у разі сильних коливань і відмови через Post-Only (до 5 разів), система автоматично скасує цю стратегію.

Завдяки поєднанню автоматичного коригування ціни та переваг Maker-ордерів, тракер-лимітний ордер пропонує трейдерам швидке виконання та точний контроль цін. Правильне використання цього інструменту у поєднанні з аналізом ринку допоможе досягти більш вигідних результатів у мінливих умовах.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.