Що означає "виліт з позиції"? Фатальні пастки стратегії MACD та правда про п'ятирічний тестування

Виїзд із позиції (爆仓) — це явище, коли інвестор, використовуючи кредитне плече, не має достатньо коштів на рахунку для підтримки поточної позиції, через що її примусово закривають із повною втратою початкового капіталу. Простими словами — ти позичаєш гроші для торгівлі криптовалютами і в результаті втрачаєш усе. Глибоке дослідження ефективності індикатора MACD у криптотрейдингу показало, що найчастіше цю пастку потрапляють трейдери, що використовують короткострокові стратегії та високі кредитні плечі — дані вражають: у стратегій з коротким таймфреймом і високим плечем рівень виїзду з позиції досягає 100%, і саме це є основною причиною, чому 90% роздрібних інвесторів втрачають гроші.

Як трапляється виїзд із позиції: двосічний меч кредитного плеча

Щоб зрозуміти, що таке виїзд із позиції, потрібно зрозуміти суть кредитного плеча. Коли ви вкладаєте 10 000 U і торгуєте з плечем 5x, фактично ви керуєте позицією на 50 000 U. Якщо ринок рухається всупереч вашій позиції всього на 10%, — ваш початковий капітал зникає; при 15% — автоматичне закриття позиції — і це виїзд із позиції.

Головне — ринкові коливання набагато сильніші, ніж ви думаєте. На коротких таймфреймах у 15 або 30 хвилин ціна рухається здебільшого шумом. Високий кредит і часті операції призводять до того, що комісії, плата за фінансування і проскальзування з’їдають ваш капітал, наче личинки. Як тільки спрацьовує стоп-лосс або додається маржа, — виїзд із позиції неминучий.

Базові орієнтири: “здача” — це межа, яку потрібно побити

Перед оцінкою будь-якої торгової стратегії потрібно зрозуміти, скільки можна заробити, просто нічого не роблячи. За даними за останні 5 років:

• BTC у холді: +48.86%
• ETH у холді: +53.00%

Це — базовий рівень, який має перевершити будь-яка активна стратегія. Якщо за 5 років ви не можете обігнати просте купівлю і тримання, — значить, ваші “розумні операції” руйнують цінність.

Катастрофа короткострокових стратегій: чому 90% закінчують виїздом із позиції

Дані тестування безжально показують реальність: на таймфреймах 15 хвилин, 30 хвилин і 1 година MACD показує дуже погані результати.

BTC 1-годинний таймфрейм “самозамилювання”

• Прибуток стратегії: +6% (без плеча)
• Базовий прибуток: +48.86% (проста холд)
• Втрати: програє базовому більш ніж на 80%

Часті операції на короткому таймфреймі — сотні сигналів “золотої” і “смертельної” перетину MACD. Брокер заробляє на комісіях, а ви за 5 років отримали всього +6%. У той час як ті, хто просто купив і тримав — отримали +49%. Це ще не найгірше.

Повний крах на короткому таймфреймі (15/30 хвилин)

Практично всі стратегії на цих таймфреймах або програють, або виїжджають із позиції. Чому?

Перша причина — шум ринку: у 80% випадків коливання на 15-хвилинному графіку — випадкові і безглузді. MACD часто дає фальшиві сигнали, і ви входите в ринок у неправильний момент.

Друга причина — знос через комісії: часті відкриття і закриття позицій призводять до постійних витрат на комісії, проскальзування і фінансові збори, що з’їдають прибуток. Ці малі витрати разом здатні перетворити позитивний результат у збитковий.

Третя причина — психологічний злам: часті стоп-лоси руйнують вашу психологію. Коли вона руйнується, операції починають йти криво, і ви ризикуєте потрапити у виїзд із позиції.

Катастрофа високого плеча

Коли ви використовуєте 3x або 5x плеча на коротких таймфреймах:

• BTC 15 хвилин x5: -100% (виїзд із позиції)
• ETH 15 хвилин x5: -100%
• BTC 30 хвилин x5: -100%

Дані чітко показують: короткий таймфрейм + високий кредит — це гарантований виїзд із позиції. Це не ймовірність, а закономірність. Ваші 10 000 U, що постійно торгують і реагують на ринок, за кілька тижнів зникнуть.

Єдине спасіння — 4-годинний таймфрейм з перевагою

Лише при переході до 4-годинного таймфрейму MACD починає показувати здатність обіграти “здачу” і заробити.

BTC 4 години: стабільна перемога

• MACD x1 (спот): +96%
• Базовий: +48.86%
• Перевага: +47.14% — майже подвоєння

На 4-годинному графіку MACD допоміг BTC уникнути глибокої корекції 2022 року. Хоч і менше заробив у бічному ринку, але захист від ризиків і тримання у довгостроковій перспективі принесли перевагу.

ETH 4 години: абсолютна перевага

• MACD x1: +205%
• Базовий: +53.00%
• Перевага: +152% (у 4 рази більше, ніж просто тримати)

ETH — трендовий актив. Ті, хто просто купували і тримали, отримали +53%, але і пережили -80% корекцію. MACD у бічному ринку зберіг прибутки, а у висхідному — примножив їх у 4 рази.

Справжнє значення плеча: “золота” зона і межа виїзду

Плече — не зло, якщо використовувати його на правильних таймфреймах і з розумною величиною.

2-3x плечо: ідеальна зона

• BTC 4 години x3: +207% (проти +48.86% без плеча, у 4 рази більше)
• ETH 4 години x3: +552% (проти +53.00%, у 10 разів більше)

Ця зона — найоптимальніша. Плече тут працює як “підхоплення хвилі” — стратегія ловить тренд, а плечо лише збільшує правильний результат. Ризик і прибуток у балансі.

5x плечо: пастка прибутку

• ETH 4 години x5: +167% (проти +552% при x3 — менше)

Звернули увагу? Збільшення плеча до 5x, хоча і дозволяє заробляти більше, — насправді зменшує прибуток. Чому? Тому що високий кредит збільшує витрати на фінансування, а коливання ринку і часті виїзди з позиції з’їдають додатковий прибуток.

Головне — ризикуєш потрапити у виїзд із позиції і отримати посередній результат — ось істина високого плеча.

Приклади виїздів із позиції: чи станете ви одним із них?

З цього видно: виїзд із позиції — не випадковість, а результат неправильного налаштування. Обираючи неправильний таймфрейм і занадто велике плече, ви приречені.

Як уникнути виїзду: практичні поради

За даними 5-річного тестування — рекомендації:

1. Якщо у вас немає часу або психологічної витримки

• Обирайте: холд або MACD на 4-годинному графіку з x1 плечем (спот)
• Очікуваний прибуток: 50-100%
• Ризик: можливі просідання, але набагато менше, ніж хаотичні операції
• Ризик виїзду: 0

2. Щоб обігнати ринок

• Обирайте: MACD на 4 годинному графіку, плечі 1.5-2x
• Очікуваний прибуток: 150-200%
• Ключ: суворо дотримуйтесь стоп-лоссів, не дивіться на 15 хвилин, працюйте лише з великими таймфреймами
• Ризик виїзду: дуже низький

3. Для отримання додаткового прибутку

• Обирайте: MACD на 4 годинному графіку, плечі 2-3x, зосередьтеся на ETH
• Очікуваний прибуток: 400-550%
• Ключ: це найкраща зона для “солодкого” — не більше 3x плеча
• Ризик виїзду: дуже низький (при правильному таймфреймі)

4. Якщо ви — короткостроковий гравець-азартник

• Обирайте: MACD на 15 хвилин або 1 годину + плечі 5x і вище
• Очікуваний прибуток: -100% (загублення і виїзд)
• Попередження: дані доводять — це програшна стратегія, самогубство

Головний висновок: 4-годинний таймфрейм — межа квантової торгівлі

Збереження активів у холді протягом 5 років дає +50%, що підтверджує цінність якісної квантової стратегії. Але ця цінність — лише для таймфрейму 4 години.

На менших таймфреймах ви не тільки не обганяєте базовий рівень, а й постійно втрачаєте через шум, високочастотні стопи і знос на фінансових зборах. При високому плечі — виїзд із позиції стає неминучим.

Гірка правда: 90% тих, хто намагається швидко розбагатіти через трейдинг, закінчують виїздом із позиції через неправильний вибір таймфрейму і плеча. Лише ті, хто торгує на 4-годинному графіку з плечем 2-3x, можуть реально реалізувати переваги квантової стратегії.

Ці дані — з історичного тестування за 5 років, поточна ціна BTC — $88,36K, ETH — $2,92K. Ринок ризикований, використовуйте плечі з обережністю, виїзд із позиції — без повернення.