Багато трейдерів при налаштуванні зворотних ордерів роблять фатальну помилку — занадто жорстко зафіксували діапазон. Що в результаті? Щойно купили, ціна трохи коливається — і ордер стає просто декорацією, продати його вже не виходить.

Візьмемо RLS, поточна ціна — 0.01288042. Який підхід у деяких? Вписують ціну покупки 0.01288043, а ціну продажу — 0.01288041. Це майже те саме, що шукати пастку. Або не виходить купити, або не виходить продати — обидва варіанти зачиняють можливості.

**Правильний підхід має бути таким:**

При купівлі просто ставте 0.0129 або 0.013, при продажу — 0.0128, 0.012, або навіть 0.01 — це цілком нормально. В чому перевага? Купівля відбуватиметься за поточною ціною, продаж — теж за поточною. Трохи коливань ціни? Не проблема, ордер все одно зможе спрацювати.

Зробимо підрахунок — і все стане зрозуміло. За стабільних ринкових умов ця стратегія має приблизно 0.02% зношення. Іншими словами, при капіталі 1000U втрати складуть близько 0.2U. Якщо раптом ситуація раптово зміниться і ринок стане нестабільним, ордер на 1000U може «з’їсти» ще 1-2U.

Порівняймо з іншим сценарієм: занадто тісні налаштування — і ордер не продається, і ви просто чекаєте. Чекали десятки хвилин — і в підсумку вас «з’їли» десятки або навіть сотні U. В результаті, доходи за півмісяця або навіть за весь місяць зводяться нанівець.

Тому головне — залишати достатній запас для руху ордера, щоб він міг реагувати на ринкові коливання і мати шанс виконатися, а не бути прив’язаним до ціни занадто щільно і пасивним. Це і є правильний шлях для довгострокової стабільної арбітражної стратегії.