Арбітраж криптовалюти: стратегія низькоризикового заробітку, пояснена

Коли мова йде про отримання доходу на ринку криптовалют, багато уявляють собі просто купівлю за низькою ціною та продаж за високою. Але торгівля крипто пропонує набагато інші підходи для капіталізації. Якщо ви шукаєте менш складний метод, ніж фундаментальний або технічний аналіз, криптоарбітраж може стати ідеальним рішенням для вас.

Розуміння криптоарбітражу

Криптоарбітраж — це торговельна стратегія, заснована на використанні цінових розбіжностей для одного й того ж цифрового активу між різними платформами. Ці коливання виникають через різниці в пропозиції та попиті на різних ринках. На відміну від класичної торгівлі, яка вимагає експертизи в аналізі настроїв або технічному аналізі, криптоарбітраж базується на простій правилі: виявляти різниці у ціні та діяти швидко.

Чому така швидкість? Тому що курси постійно коливаються, і ці можливості зникають за секунди. Реактивність — ваш найкращий союзник у криптоарбітражі.

Основні типи криптоарбітражу

Міжплатформний арбітраж

Цей підхід використовує цінові розбіжності одного й того ж активу на різних ринках.

Стандартний арбітраж: ви купуєте криптовалюту за низькою ціною на одній платформі і одночасно продаєте її на іншій за вищою ціною. Наприклад: Bitcoin торгується за 21 000 $ на одній платформі і 21 500 $ на іншій. Ви купуєте 1 BTC за першу ціну і продаєте за другу, отримуючи 500 $ прибутку до врахування комісій. Це вікно дуже коротке, тому потрібні автоматизовані інструменти для серйозних трейдерів.

Географічний арбітраж: деякі регіональні ринки мають значні премії. У липні 2023 року токен Curve (CRV) — який зараз котирується за 0.40 $ — торгувався з преміями понад 50-600 % на окремих регіональних біржах після експлуатації протоколу DeFi. Такі регіональні розбіжності створюють можливості, хоча місцеві біржі часто вводять обмеження доступу.

Децентралізований арбітраж: DEX працюють з автоматизованими маркетмейкерами (AMM) замість ордерних книг. Ці протоколи DeFi встановлюють ціни відповідно до внутрішньої пропозиції своїх пулів ліквідності, створюючи розбіжності з цінами на традиційних ринках. Ви можете використовувати цю різницю, обмінюючись між DEX і CEX.

Міжплатформний арбітраж

Ф’ючерсний/спотовий арбітраж: багато бірж пропонують торгівлю ф’ючерсами. Тарифи фінансування коливаються залежно від співвідношення довгих і коротких позицій. Ви можете хеджувати ф’ючерсну позицію, відкривши протилежну спотову і заробляючи на різниці тарифів фінансування. Прибуток — це різниця між тарифом і комісіями.

P2P арбітраж: ринки peer-to-peer дозволяють трейдерам публікувати свої ціни купівлі/продажу. Відокремлюючи свої оголошення, ви отримуєте різницю між покупцями і продавцями однієї й тієї ж криптовалюти. Увага: враховуйте комісії, перевіряйте надійність контрагентів і віддавайте перевагу безпечним платформам із підтримкою 24/7.

Трикутний арбітраж

Ця просунута стратегія використовує розбіжності між трьома різними криптовалютами. Два основні підходи:

• Купівля-Купівля-Продаж: купити Bitcoin за Tether (USDT), потім Bitcoin проти Ethereum (ETH), і нарешті продати Ethereum за Tether
• Купівля-Продаж-Продаж: купити Ethereum за Tether, продати Ethereum за Bitcoin, а потім Bitcoin за Tether

Швидке виконання залишається критичним, оскільки волатильність спричиняє цінові коливання до завершення операції. Автоматизований бот для арбітражу спрощує цей складний процес.

Арбітраж на опціонах

Цей підхід порівнює імпліцитну волатильність (прогнози ринку) з реальною волатильністю цін.

Опціони Call: купити право придбати криптовалюту за фіксованою ціною, якщо ви прогнозуєте зростання, що перевищує очікування ринку. Коли реальна ціна наздоганяє імпліцитну волатильність, ваша опція зростає у цінності.

Паритет Put-Call: ця складна стратегія використовує одночасно опціони на продаж і купівлю для використання розбіжностей між ціною на споті і сумою двох опціонів.

Переваги криптоарбітражу

Швидкий дохід: криптоарбітраж приносить прибутки за кілька хвилин, якщо діяти швидко, набагато швидше за традиційну торгівлю.

Багатство можливостей: з понад 750 криптобіржами, що працюють у 2024 році, цінові розбіжності зростають. Кожна нова платформа і кожен новий токен створюють нові можливості.

Ще молодий ринок: відсутність синхронізації інформації між біржами зберігає неефективності. Обмежений доступ до деяких регіональних платформ посилює ці розбіжності.

Волатильність ринку: різкі рухи створюють більші цінові розриви, збільшуючи кількість можливостей для арбітражу.

Виклики та обмеження

Потрібні боти: вручну виконувати операції майже неможливо, оскільки ціни змінюються ще до підтвердження вашого ордеру. Автоматизований бот для арбітражу стає необхідністю, хоча створити простий алгоритм цілком можливо.

Комісії зменшують прибутки: торгові комісії, виведення, мережеві збори, обміни — ці витрати значно зменшують маржу. Перед інвестиціями потрібно точно підрахувати витрати.

Маленькі маржі: арбітраж зазвичай приносить невеликі відсотки прибутку з транзакції. Потрібен значний початковий капітал для отримання суттєвого доходу.

Обмеження на виведення: більшість бірж обмежують щоденні виведення. Це може ускладнити доступ до ваших заробітків при великих обсягах торгів.

Чому криптоарбітраж мінімізує ризики

На відміну від класичної торгівлі, яка вимагає технічного аналізу, прогнозів ринку і тривалого часу перебування у позиції, криптоарбітраж працює інакше.

Трейдери арбітражу використовують уже існуючі цінові розбіжності, а не потенційні майбутні прогнози. Купуючи 1 BTC за 88.68K $ (поточна ціна) на одній платформі і миттєво продаючи його за 500 $ дорожче — прибуток зафіксований, а не спекулятивний. Ризик обмежується кількома хвилинами, а не днями чи тижнями.

Крім того, вам не потрібно передбачати, чи досягне Bitcoin 100K $. Ви просто використовуєте існуючі неефективності, що значно знижує вашу експозицію до ризику напрямку.

Оптимізація з торговими ботами

Майже миттєві арбітражні вікна. Торгові боти постійно сканують кілька бірж, виявляють розбіжності, повідомляють трейдерам і автоматично виконують операції, коли можливість підтверджена.

Ці алгоритми усувають виснажливі ручні розрахунки і максимізують вашу рентабельність, захоплюючи кожну можливість, поки вона не зникне.

Підсумок: прагматичний підхід до криптоарбітражу

Криптоарбітраж пропонує швидкий дохід із контрольованим ризиком. Однак потрібно дотримуватися кількох умов: глибокий попередній аналіз, значний стартовий капітал, розуміння комісій і використання надійних технологічних інструментів.

Переваги включають мінімальний ризик, мінімум або відсутність технічного аналізу і швидкий прибуток. Недоліки — це численні витрати, малі маржі і обмежені можливості виведення.

Криптоарбітраж — легальна стратегія для тих, хто готовий інвестувати час і капітал. Дійте обережно, ретельно оцінюйте кожен параметр і захищайте себе від потенційних шахрайств.