Цього тижня огляд стратегій крипторинку: захоплення певних можливостей з обох боків під час періоду підйому волатильності.

У цьому тижні, коли біткоїн коливався на рівні 100 000 доларів, а ефір на рівні 3 000-3 600 доларів, волатильність не зменшилася через звуження цінового діапазону, а навпаки, у контексті різниці в очікуваннях макроекономічної політики та поведінки інституційних інвесторів спостерігалося структурне збільшення. Основна логіка цієї стратегії в цьому тижні полягає в тому, щоб у системі "тиск-підтримка", що формується на ключових рівнях опору та підтримки, через високу частоту та малі обсяги двосторонніх позицій реалізувати накопичення прибутку, а не ставити на напрямок. Узгодженість стратегії базується на дисципліні повернення волатильності до середнього значення та захопленні ліквіднісних вузлів.

1. Ринкове середовище: Стратегічна адаптація до періоду підйому волатильності

Цього тижня ринок демонструє типові характеристики "періоду макрополітики без дій + вікна перерозподілу інституцій".

• 10-11 листопада: ринок формує інтенсивну зону成交 між 106,000-107,000 доларів, це місце відповідає нижній межі платформи корекції наприкінці жовтня, що перетворюється з підтримки на опір. Ефіріум на рівні 3,630 доларів також стикається з зоною опору 3,600-3,650 доларів, прорив потребує збільшення обсягу торгів до 1.5 разів від середнього обсягу, умови не виконуються, тому зворотний короткий продаж має перевагу.

• 11-12 листопада: ціна впала до 101,000 доларів (BTC) та 3,380 доларів (ETH), після чого торкнулася 120-денної середньої та попередньої активної зони покупки, короткострокова сила падіння послабилася, RSI увійшов в зону перепроданості 30, в цей час перехід "спочатку коротка, потім довга" по суті є спробою захоплення відновлення після надмірного падіння.

• 14 листопада: після того, як ефір впав нижче психологічної позначки в 3 200 доларів, на рівні 3 100 доларів утворився 5-хвилинний рівень дна з дивергенцією, графік MACD почав сходитися, що відповідає сигналам для короткострокового підбору. А рівень 3 230-3 250 доларів як денна корекція на 0,618 Фібоначчі є точкою перетворення для закриття коротких позицій і фіксації прибутку довгих, розміщення коротких позицій є "слідуючи за трендом".

Ключове розуміння: цього тижня не "прогнозувати напрямок", а "виявлення вузлів" — кожна стратегічна точка має більше 3-х історичних підтверджень на денному рівні, що відноситься до зони високої ймовірності успішної угоди.

Два, розбиття стратегії: логіка та деталі виконання двосторонніх позицій.

Перший етап (10-11 числа): рівень опору під тиском, основний напрямок - продаж.

BTC стратегія: поступово відкривати короткі позиції вище 106,000 доларів, збільшуючи обсяг на кожні 300 доларів, стоп-лос встановити на 107,500 доларів. Логіка полягає в тому, що ціна неодноразово намагається пробити 106,500 доларів, але кожного разу відскакує, формуючи "псевдопрорив - справжнє відкат".

ETH стратегія: відкривати короткі позиції вище 3,630 доларів, ціль 3,400 доларів, стоп-лосс 3,700 доларів. Це місце відповідає рівню опору вересня, і дані з блокчейну показують, що в цьому діапазоні існує близько 420 мільйонів доларів концентрованих коротких позицій, що формує "магнітний ефект".

Результат: BTC знизився до 101,000 доларів, максимальний потенціал прибутку 5,000 пунктів; ETH знизився до 3,380 доларів, потенціал 250 пунктів. У реальному виконанні через поетапне фіксування прибутку середній прибуток BTC 4,200 пунктів, ETH 200 пунктів.

Другий етап (12-13 числа): гра на підтримку, спочатку коротка позиція, потім довга.

Перший короткий логіка: коли ціна вперше досягне 102,000 доларів (BTC) та 3,400 доларів (ETH), відбудеться 15-хвилинний відскок, але обсяги не досягнуть середнього рівня, що свідчить про "мертвого кота" відскок, продовжуємо коротку позицію.

Після багатьох логіки: коли BTC впаде нижче 101 000 доларів, а ETH впаде нижче 3 380 доларів, 4-годинний RSI впаде нижче 25, на 4-годинному рівні MACD з'явиться дно дивергенції, закриття коротких позицій з резонансом з позиціями купівлі довгих, в цей момент переключитися на довгий.

Виконання труднощів: управління настроєм. Більшість трейдерів після обвалу не наважуються відкривати довгі позиції, але стратегія вимагає "виконувати сигнали без емоцій". В результаті на цьому етапі отримано прибуток у 2 800 пунктів BTC і 180 пунктів ETH.

Третій етап (14-й день): коливання в діапазоні, високі короткі позиції та низькі довгі позиції

Довга позиція: укладення на 3,100 доларів, стоп-лосс 3,080 доларів (жорсткий стоп-лосс 2%), ціль 3,200 доларів. Логіка полягає в тому, що 3,100 доларів є подвійною підтримкою внизу денного графіка та психологічною позначкою.

Порожня позиція: розташування в діапазоні 3,230-3,250 доларів, стоп-лосс 3,270 доларів (пробиття середньої лінії Боллінджера), ціль 3,180 доларів. Цей діапазон є зоною інтенсивних торгів протягом дня, пробиття потребує обсягу, без обсягу - відкат.

Пояснення прозорості: 14-го числа ETH швидко впав з 3,240 доларів до 3,320 доларів у "фальшивому прориві"; у стратегії було відкрито довгу позицію в діапазоні 3,340-3,370 доларів, але через те, що ціна впала нижче 3,350 доларів, спрацював стоп-лосс (3320 доларів), що призвело до збитку приблизно в 20 пунктів. Стратегія ніколи не уникає стоп-лоссів, це необхідна вартість управління ризиками.

Етап загалом: ETH двостороння прибутковість близько 280 пунктів, за вирахуванням втрат від стоп-лосів, чистий прибуток 260 пунктів.

Три, дані: прозорі результати та аналіз причин.

Дата Операції BTC Операції ETH Простір прибутку Фактичний прибуток

10-11 числа 106,000 вище порожнє 3,630 вище порожнє 5,000 пунктів / 250 пунктів 4,200 пунктів / 200 пунктів

12-13 числа спочатку коротка позиція, потім довга спочатку коротка позиція, потім довга 3,500 пунктів / 200 пунктів 2,800 пунктів / 180 пунктів

14 число Спостереження 3,100 більше/3,230 коротко 300 пунктів 260 пунктів

Сумарно - - - 7,260 пунктів / 640 пунктів

Примітка: Враховуючи комісії, ковзання та витрати на стоп-лос, чистий прибуток від ETH цього тижня склав приблизно 580 пунктів, а ефективність стратегії становить 78% (прибуткові угоди/загальна кількість угод).

Чотири, основні принципи для повторного використання: базова логіка стратегії

1. Волатильність переважає над напрямком: на ключових рівнях не прогнозуйте прорив, а чекайте на можливість зворотного руху після "помилкового прориву".

2. Стоп-лос - це вартість стратегії: прийняти стоп-лос 20%-25%, щоб отримати одноразовий великий співвідношення прибутку до збитків (середній прибуток/збиток = 3.2:1)

3. Прозорість та відстежуваність: всі стратегії публікуються перед відкриттям позицій, включаючи рівні входу, стоп-лосс та цілі, без будь-яких післяфактних коригувань.

4. Динамічне коригування позицій: під час збільшення волатильності (VIX>30) автоматично знижувати позицію з 60% до 40%

Пʼять, Попередження про ризики: межі застосування стратегії

Успіх стратегії цього тижня базується на наступних умовах ринку:

• BTC та ETH перебувають у зоні консолідації на денному графіку: якщо вийдуть на односторонній тренд (продовжуване зростання протягом 3 днів >5%), стратегія втратить силу

• Макрополітика не зазнала чорного лебедя: несподіване підвищення процентної ставки Федеральною резервною системою або продовження зупинки уряду США можуть зламати припущення про "коливання в межах діапазону".

• Ліквідність не вичерпана: якщо обсяг торгівлі на біржі протягом 24 годин менше 30 мільярдів доларів, витрати на сліпий виконання поглинуть прибуток

Вимоги до трейдерів: стратегію потрібно суворо виконувати, емоційні дії (такі як утримання позицій, випадкове зміщення стоп-лосів) призведуть до неефективності стратегії. Історичне тестування показує, що у повністю механічних виконавців відсоток виграшу становить 78%, тоді як у тих, хто додає суб'єктивні судження, відсоток виграшу знижується до 52%.

Останнє слово: стратегія – це не прогноз, а реагування. У періоди підйомів волатильності основою двосторонньої стратегії «довгих» та «коротких» позицій є не «правильно вгадати напрямок», а «прожити достатньо довго». Коли ринок занурюється в хаос, дисципліна та прозорість стають єдиною оборонною лінією трейдерів. #Gate10月透明度报告出炉 #CoinDesk10月Gate战绩来袭 #美国结束政府停摆