Є портфель, який з 2014 року показує вражаючі результати. Ми говоримо про майже 750% прибутку - фактично потроюючи те, що S&P 500 змогло досягти за той же період. Це той рівень виконання, про який мріють більшість роздрібних трейдерів.
Минулого року? Чистий дохід 54%. Поставте це в перспективу: він перевершив понад 90% професійних хедж-фондів. Ті ж фонди з арміями аналітиків, терміналами Bloomberg і алгоритмічними торговими системами.
Що робить це ще більш цікавим, так це послідовність. Рік за роком, цей портфель, здається, ловить правильні рухи в правильний час. Чи то технологічні ралі, ротації секторів, чи то таймінг ринкових спадів - історія успіху говорить сама за себе.
Деякі люди в торговій спільноті намагалися зворотним інжинірингом розібратися в цих стратегіях, намагаючись виявити секретний інгредієнт. Чи це перевага інсайдерів? Чиста майстерність? Або просто бути в потрібних кімнатах, коли обговорюються угоди?
Незалежно від формули, ці цифри не брешуть. У грі, де більшість активних трейдерів показують результати гірші за індексні фонди, такий вид альфи дійсно рідкісний.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
14 лайків
Нагородити
14
4
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
MemeTokenGenius
· 4год тому
Хочеш дізнатися про комбінацію, доведеться заплатити.
Є портфель, який з 2014 року показує вражаючі результати. Ми говоримо про майже 750% прибутку - фактично потроюючи те, що S&P 500 змогло досягти за той же період. Це той рівень виконання, про який мріють більшість роздрібних трейдерів.
Минулого року? Чистий дохід 54%. Поставте це в перспективу: він перевершив понад 90% професійних хедж-фондів. Ті ж фонди з арміями аналітиків, терміналами Bloomberg і алгоритмічними торговими системами.
Що робить це ще більш цікавим, так це послідовність. Рік за роком, цей портфель, здається, ловить правильні рухи в правильний час. Чи то технологічні ралі, ротації секторів, чи то таймінг ринкових спадів - історія успіху говорить сама за себе.
Деякі люди в торговій спільноті намагалися зворотним інжинірингом розібратися в цих стратегіях, намагаючись виявити секретний інгредієнт. Чи це перевага інсайдерів? Чиста майстерність? Або просто бути в потрібних кімнатах, коли обговорюються угоди?
Незалежно від формули, ці цифри не брешуть. У грі, де більшість активних трейдерів показують результати гірші за індексні фонди, такий вид альфи дійсно рідкісний.