«Від 50 тисяч до 1 мільйона: мій шлях до вдосконалення управління капіталом»

За п'ять років на ринку моє найглибше усвідомлення: хороше управління капіталом може перетворити посередню стратегію на відмінну, а погане управління капіталом може зробити відмінну стратегію посередньою. Нижче я поділюся своїм еволюційним шляхом управління капіталом:

Перший етап: період невігласів і безстрашних

· Часто працювати з великими обсягами або навіть повністю вкладати капітал
· Постійно збільшувати позиції, щоб зменшити витрати під час збитків
· Результат: 3 ліквідації, збиток 80%

Другий етап: початковий період пробудження

· Навчіться ставити стоп-лосс на одиничну угоду не більше 5% від капіталу
· Почніть використовувати фіксоване співвідношення позицій
· Результат: швидкість збитків зменшилася, але все ще нестабільна

Третя стадія: етап систематизованого управління

· Використання формули Келлі для розрахунку оптимального розміру позиції
· Створення трирівневої системи стоп-лоссів:
1. Один раз зупинки втрат: не більше 2% від основного капіталу
2. Щоденний стоп-лосс: зупинити торгівлю при досягненні 3%
3. Щотижневе зупинення втрат: досягнення 5% відпочинок та відновлення
· Динамічно коригуйте позиції відповідно до волатильності ринку

Четверта стадія: період детального управління

· Різні стратегії розподіляють різні пропорції капіталу
· Створення системи управління кривими фінансування
· Регулярно проводити стрес-тестування

Зараз моя система управління капіталом може забезпечити річний дохід понад 60% за умови контролю ризику, з максимальним відкатом до 15%.

Найголовніша думка: управління капіталом не має найкращого варіанту, є лише той, який найкраще підходить. Ключовим є знайти метод, який відповідає вашій здатності переносити ризики, і дотримуватись його.