Короткий посібник про стохастичний осцилятор

Стохастичний осцилятор — це індикатор моментуму, який я часто використовую для ідентифікації, коли ринок є перепроданим або перепроданим. Мене вражає, як він коливається між 0 і 100, вказуючи на можливі точки повернення, коли перевищує 80 (викуп) або опускається нижче 20 (перепроданість).

Щоб його розрахувати, ми порівнюємо поточну ціну закриття з діапазоном цін протягом конкретного періоду, зазвичай 14 періодів. Основна формула для %K виглядає так: [(Поточна ціна закриття - Найнижча мінімальна ціна) / (Найвища максимальна ціна - Найнижча мінімальна ціна)] × 100. Також існує %D, “повільний” індикатор, який просто є середнім значенням 3 періодів %K.

Я виявив, що цей індикатор генерує цікаві сигнали. Коли він перетинає позначку 80 зверху, я зазвичай розглядаю можливість продажу, оскільки ринок може бути на межі корекції. Навпаки, коли він опускається нижче 20, я шукаю можливості викупу у зв'язку з можливим бичачим розворотом. Хоча я мушу визнати, що ці сигнали не завжди працюють так, як я б очікував.

Існує кілька версій стохастичного осцилятора. “Повний” використовує максимуми і мінімуми з ціною закриття, надаючи більш гладку лінію, яка іноді пропонує більш точні сигнали. “Повільний” стохастик застосовує ковзну середню до %K, зменшуючи хибні сигнали, але жертвуючи швидкістю реагування.

Мені здається, що багато операторів надто покладаються на цей індикатор, не розуміючи його обмежень. На бокових ринках він може бути блискучим, але в умовах сильних тенденцій він може постійно генерувати хибні сигнали, що я навчився на власному капіталі.