Рівні Фібоначчі: їх суть та застосування в трейдингу

Послідовність чисел, відома як ряд Фібоначчі, має давню історію, що сягає індійської поезії. Однак свою назву вона отримала на честь італійського математика XII століття Леонардо Пізанського, більш відомого як Фібоначчі. У XIII столітті він описав просту числову послідовність: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144.

Кожне число в цій послідовності є сумою двох попередніх:

1+1=2 2+1=3 3+2=5 5+3=8

І так далі.

Особливість цього ряду полягає в тому, що відношення кожного наступного числа до попереднього прагне до величини «золотого перетину» - приблизно 1,618. Цей коефіцієнт, відомий з давніх часів, вперше був згаданий в роботі Евкліда «Елементи» (около 300 році до нашої ери.) при описі побудови правильного п'ятикутника.

"Золоте січення" вважається найбільш гармонійною пропорцією між цілим і його частиною. Дивно, але число 1,618 часто зустрічається в природних формах, здавалося б, не пов'язаних між собою. Цю пропорцію можна спостерігати в структурі раковин молюсків, розташуванні листків на гілках, формі галактичних спіралей і навіть у середньостатистичних пропорціях людського тіла.

Білоруський дослідник Едуард Сороко, який вивчав прояви золотого перетворення в природі, зазначав, що все зростаюче і прагнуче зайняти своє місце в просторі має пропорції золотого перетворення. На його думку, одна з найцікавіших форм прояву цієї пропорції - спіральна структура.

Ключові рівні Фібоначчі

Основні рівні корекції:

1. 0.382 (38.2%)
2. 0.5 (50.0%)
3. 0.618 (61.8%)

Додаткові рівні:

1. 0.236
2. 0.764

Рівні розширення:

1. 1 (100%)
2. 1.382 (138.2%)
3. 1.618 (161.8%)

Застосування рівнів Фібоначчі в аналізі графіків досить просте: потрібно вибрати явний тренд, визначити дві ключові точки (максимум і мінімум ціни), а потім накласти сітку Фібоначчі.

Застосування рівнів корекції Фібоначчі

При зростанні тренду:

На графіку висхідного тренду ми спостерігаємо корекцію бичачого руху. Використовуючи сітку Фібоначчі, трейдери можуть відкривати довгі позиції на відскоках від рівнів корекції. Якщо є впевненість у продовженні висхідного руху, ці рівні також можна використовувати для нарощування позиції та встановлення обґрунтованих стоп-лосів.

При нисходящому тренді:

Зазвичай підтвердженням тренда вважається корекція до рівнів 0.5 (50.0%) або 0.618 (61.8%) по Фібоначчі.

Механізм роботи рівнів Фібоначчі

Ефективність цього інструмента технічного аналізу основана на принципі масового сприйняття: він працює, тому що його використовує більшість трейдерів. Відповідно, учасники ринку застосовують сітку Фібоначчі за одним і тим самим принципом, що призводить до формування загального бачення ситуації. Більше того, сама концепція аналізу Фібоначчі основана на ідеї, що все в природі прагне до "золотого перетину" 0,618. Тому цей інструмент можна вважати природним, основаним на природних закономірностях.

Однак важливо розуміти, що рівні Фібоначчі - це не універсальне рішення, а допоміжний інструмент, що допомагає визначити діапазон руху ціни та виявити сильні рівні підтримки та опору. Оптимально використовувати їх в поєднанні з аналізом патернів, при цьому необхідно правильно визначати тренди та розуміти загальний напрямок руху ринку.

Рекомендована література з теми

Для більш глибокого вивчення теорії Фібоначчі та її застосування в трейдингу рекомендується ознайомитися з наступними книгами:

• "Хвильовий принцип Елліота" А. Фроста і Р. Пректера - класичне викладення основ хвильової теорії Елліота.
• "(Не)слухняні ринки" Б. Мандельброта і Р. Хадсона - сучасний погляд на ритми фінансових ринків і фрактальну структуру цінових змін.
• "Торговий хаос" Б. Вільямса - детальний опис методу підрахунку хвиль.
• "Послідовність Фібоначчі: застосування та стратегії для трейдерів" Р. Фішера - альтернативний підхід до використання рівнів Фібоначчі в хвильовому аналізі.