Індекс товарного каналу (CCI)

Визначення

Індикатор товарного каналу (CCI) – це осцилятор імпульсу, який використовується в технічному аналізі. Він виявляє потенційно перепродані та перекуплені умови. Це відбувається шляхом вимірювання того, наскільки далеко ціна інструменту відхиляється від своєї статистичної середньої. Хоча спочатку його створили для товарів, трейдери тепер використовують його скрізь. Він добре працює. Визначає тренди, розвороти, зміни імпульсу.

CCI порівнює поточну ціну з середньою за певний час. Формула виглядає так:

CCI = (Типова ціна - 20 періодна SMA TP) / (.015 x Середнє відхилення) Типова ціна (TP) = (Висока + Низька + Закриття)/3 Константа = .015

Це число 0,015? Воно утримує близько 70-80% значень CCI між +100 і -100. Обчислення середнього відхилення включає кілька етапів. Ви віднімаєте. Берете абсолютні значення. Знаходите середні.

Основи індикаторів

CCI рухається вище і нижче нуля. Він порівнює ціновий імпульс зараз з минулим. Традиційні погляди припускають:

• Понад +100? Ймовірно, перевищено попит
• Нижче -100? Може бути перепроданим

Слід зазначити кілька речей.

Ці пороги не є фіксованими. Нестабільні активи можуть потребувати ширших меж—можливо, +200 і -200.

Також, "перекуплений" не завжди означає "підготовлений до розвороту." Іноді це просто показує сильний тренд. Досить дивно, як часто показники CCI залишаються вище +100 під час потужних висхідних трендів.

Застосування CCI

Визначення перепроданих/перекуплених умов

CCI в основному виявляє екстремальні ринки:

• Класичний вигляд: CCI перевищує +100, потім опускається нижче? Сигнал на продаж. Опускається нижче -100, потім піднімається вище? Сигнал на покупку.
• Трендовий огляд: Залишаються перекупленими? Сильні бики. Постійно перепродані? Ведмеді контролюють ситуацію.

Аналіз розбіжностей

CCI добре визначає розбіжності:

• Бичаче розходження відбувається, коли ціна формує нижчий мінімум, але CCI формує вищий мінімум. Ведмеді втрачають силу.
• Медвежа дивергенція відбувається, коли ціна досягає вищого максимуму, а CCI показує нижчий максимум. Бики втомлюються.

Перехрестя нульової лінії

Перетворення вище нуля? Можливо, починається новий висхідний тренд. Нижче нуля? Можливо, формується низхідний тренд.

Варіанти налаштування

Ви можете налаштувати CCI кількома способами:

• Тривалість періоду—зазвичай 20, але гнучка
• Джерело — зазвичай ціна закриття, але існують варіанти
• Візуальні елементи—кольори, товщина, стиль
• Верхні/нижні межі—регулюйте за потреби
• Десяткова точність — наскільки точно ви хочете числа

Висновок

CCI існує вже десятки років. Схоже, він добре вимірює ціновий момент у порівнянні з історичними паттернами. Найкраще працює з друзями — поєднуйте його зі середніми значеннями, MACD або RSI. Підтвердження має значення. Сигнали не завжди чіткі. Але як тільки ви навчитеся читати CCI в різних ринкових ситуаціях, він досить корисний для виявлення трендів, розворотів та хороших торгових налаштувань на різних ринках.