Аналіз типів Ботів MEV та ботів-сендвічів

З поширенням технології блокчейн екосистема торгівлі криптовалютами швидко розвивається. Децентралізовані біржі (DEX) завдяки своїй відсутності посередництва та прозорості стають важливими платформами для торгівлі цифровими активами. На тлі зростаючої зрілості ринку з'являються різноманітні інструменти автоматизованої торгівлі. Серед них боти MEV (максимально можливе витягнення вартості) як автоматизовані програми, що виконують стратегії та інші торгові стратегії в мережі блокчейн, привернули широку увагу, оскільки вони витягують максимальну вартість шляхом перетасування, вставки або затримки транзакцій у блокчейні.

MEV Боти в залежності від різних торгових умов та вимог до стратегії еволюціонували в кілька типів:

1. Сендвічні затискачі Боти: шляхом прослуховування великих замовлень у торговому пулі, до того як ці замовлення офіційно потраплять в блокчейн, подають транзакції з більшою комісією за Gas, щоб завершити транзакцію до користувача. Ця стратегія передбачає вставку транзакцій до і після цільової транзакції (попереднє і після), щоб маніпулювати ціною та отримувати прибуток.

2. Боти для арбітражу: зосереджені на отриманні прибутку за рахунок цінових різниць між DEX. Вони купують активи за низькою ціною на одній біржі, а потім продають їх за високою ціною на іншій, отримуючи прибуток. Ця стратегія вимагає від ботів швидко виявляти зміни цін між різними біржами та швидко виконувати угоди.

3. Нові токени випуску Боти: слідкуйте за коливаннями цін під час випуску нових токенів. На початку запуску токенів на DEX ціни зазвичай нестабільні та мають великі коливання. Ці Боти швидко купують токени одразу після їх запуску і продають, коли ціна зростає, щоб отримати різницю.

4. Арбітражні боти для ліквідних пулів: проводять арбітраж, переміщаючи активи між різними ліквідними пулами. Вони шукають цінові відмінності між різними пулами, здійснюючи операції з надання та вилучення ліквідності для отримання прибутку. Це вимагає від ботів ефективного управління ліквідністю та швидкого реагування на зміни цін у пулах.

5. Боти для арбітражу на основі блискавичних кредитів: використовують особливості блискавичних кредитів для проведення торгівлі. Блискавичний кредит дозволяє користувачам запозичувати великі суми грошей в одній угоді без застави. Боти можуть використовувати ці кошти для маніпуляції ринковими цінами протягом короткого часу з метою арбітражу.

6. Трикутний арбітражний Боти: здійснюють торгівлю між трьома різними торговими парами токенів для використання різниці в курсах з метою арбітражу. Наприклад, отримуючи прибуток через торгівлю A/B, B/C, а потім C/A. Цей тип Боти потребує складних обчислень та швидкої здатності виконання угод.

Ця стаття зосередиться на аналізі принципу роботи та реалізації Боти для сендвічів.

Сандвічний затискач Боти

Сендвічний кліпс Боти – це автоматизований торговий інструмент, спеціально призначений для отримання прибутку через форвардну торгівлю на децентралізованих біржах. Він швидко фіксує можливості для торгівлі в ланцюгу, здійснюючи угоди перед або після цільового замовлення, що дозволяє заробляти на різниці цін. Основою цього Бота є висока ефективність і швидкість для захоплення торгових можливостей.

принцип

Прибуткові операції з використанням трикутників Ботів ґрунтуються на наступних основних принципах:

1. Передній пробіг: до того, як інші користувачі подадуть замовлення на купівлю, але ще не будуть упаковані майнерами в блок, Боти купують цільовий токен за нижчою ціною. Коли замовлення користувачів виконується і підштовхує ціну вгору, Боти швидко продають, щоб отримати різницю в ціні.

2. Після продажу: перед тим, як інші користувачі продадуть токени, боти спочатку продають за вищою ціною. Коли продажі користувачів знижують ціну, боти знову купують за нижчою ціною, таким чином отримуючи прибуток.

Так звані «кліпси» - це користувачі торгівлі, які заробляють на різниці цін. Успіх кліпсових Ботів залежить від точного визначення моменту торгівлі та високого пріоритету виконання угод.

Ідея реалізації

1. Реальний моніторинг угод:

   • Використання WebSocket для підключення до вузлів блокчейну для реального прослуховування транзакцій, які чекають на упаковку.
   • Фільтруйте цільові угоди, порівнюючи поля transaction.to або transaction.from, щоб ідентифікувати угоди, пов'язані з цільовим DEX.

2. Фільтрація та відбір:

   • Фільтруйте угоди, які не пов'язані з стратегією, а також угоди з власною адресою, щоб запобігти безкінечному циклу, викликаному самостійними угодами.

3. Динамічне регулювання ціни Gas:

   • Ручне встановлення вищої ціни на Gas, щоб майнери обробляли транзакції Боти в пріоритетному порядку, щоб виконати їх перед звичайними користувачами.

4. Декодування даних транзакції:

   • Використовуйте інтерфейси смарт-контрактів (наприклад, Interface в ethers.js) для декодування даних транзакцій, щоб визначити токени та суми, що беруть участь у транзакції.
   • Виберіть відповідний метод виклику контракту відповідно до інформації декодування, наприклад swapExactETHForTokens або swapTokensForExactTokens.

Кодова концепція

1. Створіть ws-сервіс для прослуховування:

Javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = новий ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pending", (tx) => { ЗМІСТ СПРАВИ })

2. Відфільтруйте ці транзакції:

Javascript WssProvider.on("pending", (tx) => { якщо (транзакція && транзакція.to && транзакція.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && транзакція.from !== blackAddress) { ЗМІСТ СПРАВИ } })

3. Визначення напрямку угоди, ручне налаштування ціни газу:

Javascript функція calculate_gas_price(дія, сума) { if (action === "купити") { return amount.add01928374657483920110000000( // 0.1 Gwei } else { повернути amount.sub)100000000( // 0.1 Gwei } }

4. Декодування методів транзакцій, виклик функції:

Javascript const iface = new ethers.utils.Interface)abi( const result = iface.decodeFunctionData)'swapExactETHForTokens', transaction.data(

) фактори, що визначають

Ефективність і успіх бота з кліпсами тісно пов'язані з різними факторами:

1. Швидкість торгівлі:

   • Затримка мережі та швидкість відповіді вузлів безпосередньо впливають на час реагування Боти. Використання високопродуктивних послуг вузлів може зменшити затримку.

2. Витрати на газ:

   • При захопленні пріоритету угод, витрати на Gas є важливим фактором. Занадто високі витрати на Gas можуть з'їдати прибуток, тому необхідно знайти баланс між швидкістю та вартістю.

3. Ліквідність ринку:

   • Висока ліквідність сприяє швидкому виконанню великих угод без суттєвого впливу на ринкову ціну. Недостатня ліквідність може призвести до збільшення сліпих значень або зриву угод.

4. Безпека контракту:

   • Безпека цільового контракту безпосередньо пов'язана з ризиком операцій стратегій. Боти повинні мати базові можливості перевірки коду контракту, щоб уникнути використання угод зловмисними контрактами.

5. Конкурентне середовище:

   • На ринку може бути кілька ботів, які одночасно змагаються за можливості отримання прибутку. У разі жорсткої конкуренції ймовірність успішної угоди та прибуток можуть постраждати.

Висновок

MEV Боти забезпечують ефективне рішення для арбітражу на децентралізованих біржах. Завдяки аналізу в реальному часі та швидкому виконанню, вони можуть отримати перевагу на ринку. Однак, Боти також стикаються з високою конкуренцією та ризиками. Інвестори повинні ретельно розглянути технічну реалізацію, управління ризиками та ринкові стратегії, щоб залишатися конкурентоспроможними на постійно змінюваному ринку криптовалют. У майбутньому, з розвитком технологій та розширенням екосистеми DeFi, Боти зможуть реалізувати свій потенціал у більшій кількості сфер, створюючи більше цінності для користувачів.