Що таке бек-тестування? Обов'язковий метод валідації торгівлі для інвесторів у Крипто
Коли ви входите на ринок Крипто Активів, ви можете знайти різноманітні торгові стратегії, такі як "короткостроковий прорив", "сіткова торгівля" та "слідування за імпульсом". Але питання в тому: чи дійсно ці стратегії ефективні? Ось тут і вступає в гру "бектестинг".
Що таке бек-тестування?
Простими словами, бектестинг — це процес валідації торгової стратегії з використанням історичних ринкових даних. Його основна логіка така: історія пропонує певну референсну цінність. Якщо стратегія показувала хороші результати в минулому, є підстави вважати, що вона може зберегти певну ефективність у майбутньому.
Чому тестування на історичних даних є більш критичним на ринку Крипто активів
Крипто активи не підтримуються стабільними фінансовими звітами та політиками, як акції; вони більше підлягають впливу ринкових настроїв та новин. Наприклад, биківський ринок у 2021 році був абсолютно відмінний від ведмежого ринку у 2022 році. Без тестування важко новачкам зрозуміти, чи буде певна стратегія все ще ефективною в різних ринкових умовах.
Які дані та умови потрібні для бектестування?
- Історичні дані про ціни: включаючи ціну відкриття, ціну закриття, найвищу ціну, найнижчу ціну.
- Дані обсягу торгівлі: допомагають оцінити ринкову активність.
- Часовий період: щохвилини, щогодини або щоденні дані, виберіть на основі торгової стратегії.
Загальні індикатори та стандарти оцінки в тестуванні
- Вихід: Загальний рівень прибутку.
- Максимальне зниження: Максимальний збиток, який стратегія може зазнати під час роботи.
- Відсоток виграшу: Пропорція прибуткових угод до загальної кількості угод.
- Коефіцієнт Шарпа: Прибутковість, скоригована на ризик.
Різниця між бек-тестуванням та живою торгівлею
Бектестинг базується на історичних даних, але реальний ринок буде під впливом проскальзування, транзакційних зборів, раптових новин та інших факторів. Тому результати бектестингу можуть слугувати лише як посилання, а не як абсолютна гарантія.
Поширені помилки при тестуванні назад для початківців
- Перепідгонка: Налаштування стратегії для ідеального відповідності історичним даним, але невдача в реальності.
- Ігноруйте витрати на транзакції: Тестування в минулому не враховує комісії, і фактичні доходи будуть значно знижені.
- Упередженість вибору даних: вибір даних лише з бичачих ринків для тестування призводить до надмірно оптимістичних результатів.
Як правильно використовувати бектестинг для покращення інвестиційних навичок
- Використовуйте дані з різних часових періодів для тестування.
- Включіть витрати на транзакції, такі як збори та ковзання, у зворотне тестування.
- Не покладайтеся на єдину стратегію; перевірте з кількох точок зору.
Резюме
Запитання "Що таке бек-тестування" може здаватися простим, але це обов'язковий урок для всіх інвесторів на шляху до професійної торгівлі. Особливо на ринках з високим ризиком, таких як Крипто-активи, бек-тестування є важливим інструментом, який допомагає зменшити сліпі зони та покращити ваш відсоток успіху в торгівлі. Пам'ятайте, що історія не відтворить майбутнє повністю, але бек-тестування може допомогти вам приймати більш раціональні рішення.
Поділіться