Stokastik osilatör hakkında kısa bir rehber

Stokastik osilatör, piyasanın aşırı alım veya aşırı satımda olduğunu belirlemek için sıklıkla kullandığım bir momentum göstergesidir. 0 ile 100 arasında nasıl oscillasyon yaptığını ve 80'i aştığında (satın al) veya 20'nin altına düştüğünde (aşırı satım) olası dönüş noktalarını işaret ettiğini görmek beni büyülüyor.

Bunu hesaplamak için, mevcut kapanış fiyatını belirli bir dönemdeki fiyat aralığıyla, genellikle 14 dönemle karşılaştırıyoruz. %K için temel formül: [(Mevcut kapanış - En düşük minimum) / (En yüksek maksimum - En düşük minimum)] × 100. Ayrıca %D, “yavaş” gösterge, %K'nın 3 dönemlik ortalamasıdır.

Bu göstergenin ilginç sinyaller ürettiğini keşfettim. 80'in üzerine çıktığında, genellikle satmayı düşünürüm, çünkü piyasa düzeltme aşamasında olabilir. Aksine, 20'nin altına düştüğünde, olası bir yükseliş dönüşü için satın alma fırsatları ararım. Ancak bu sinyallerin her zaman beklediğim gibi çalışmadığını itiraf etmeliyim.

Stokastiklerin çeşitli versiyonları vardır. “Tam” versiyon, kapanış fiyatıyla birlikte en yüksek ve en düşük değerleri kullanarak, bazen daha doğru sinyaller veren daha yumuşak bir çizgi oluşturur. “Yavaş” stokastik, %K'ya bir hareketli ortalama uygular, yanlış sinyalleri azaltır ama yanıt hızını feda eder.

Bana öyle geliyor ki birçok yatırımcı bu göstergesine aşırı güveniyor ve sınırlamalarını anlamıyor. Yan yatay piyasalarda harika olabilir, ancak güçlü trendlerde sürekli yanlış sinyaller üretebilir, bu da benim sermayemden öğrendiğim bir şey.