MACD Göstergesi Anlamak

İşte sağlanan kılavuzlara ve kısıtlamalara uygun olarak İngilizce olarak yeniden yazılmış makale:

Hareketli Ortalama Yakınsama Diverjans (MACD), teknik analizde (TA) yaygın olarak kullanılan bir osilatör türü göstergesidir. Bu trend takip aracı, hisse senetleri ve kripto para birimleri de dahil olmak üzere işlem yapılabilir varlıkların momentumunu ölçmek için hareketli ortalamaları kullanır.

Gerald Appel tarafından 1970'lerin sonlarında tanıtılan MACD göstergesi, zaten meydana gelmiş fiyat olaylarını takip eder ve bu nedenle gecikmeli bir gösterge olarak sınıflandırılır. Tarihsel fiyat verileri ve hareketlerine dayalı sinyaller sağlar. Birçok trader, MACD'yi piyasa momentumu ve potansiyel fiyat trendlerini değerlendirmek için yararlı bulur ve genellikle olası giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için kullanır.

MACD'nin mekaniklerine dalmadan önce, hareketli ortalamalar kavramını anlamak önemlidir. Bir hareketli ortalama (MA), belirlenmiş bir dönem boyunca önceki verilerin ortalama değerini temsil eden bir çizgidir. Finansal piyasalarda, hareketli ortalamalar en popüler TA göstergelerinden biridir ve iki türde kategorize edilebilir: Basit Hareketli Ortalamalar (SMA) ve Üssel Hareketli Ortalamalar (EMA). SMA'lar tüm veri girdilerine eşit ağırlık verirken, EMA'lar en son veri değerlerine (latest prices) daha fazla önem verir.

MACD Nasıl Çalışır

MACD göstergesi, ana hattı oluşturmak için iki üssel hareketli ortalamanın (EMA'ların ) çıkarılması ile oluşturulur ve bu, sinyal hattını temsil eden başka bir EMA'yı hesaplamak için kullanılır.

Ayrıca, bu iki çizgi arasındaki farklara dayalı olarak hesaplanan MACD histogramı vardır. Histogram, diğer iki çizgi ile birlikte, sıfır çizgisi olarak da bilinen bir merkez çizgisinin üzerinde ve altında dalgalanır.

Böylece, MACD göstergesi sıfır çizgisi etrafında hareket eden üç elementten oluşur:

1. MACD çizgisi: Boğa veya ayı momentumu (piyasa trendini) belirler. İki üssel hareketli ortalamanın (EMA'larının) çıkarılmasıyla hesaplanır.

2. Sinyal hattı: MACD hattının bir EMA'sı ( genellikle 9 dönemlik EMA). Sinyal hattını MACD hattıyla birlikte analiz etmek, potansiyel dönüşümlerin veya giriş ve çıkış noktalarının belirlenmesinde yardımcı olabilir.

3. Histogram: MACD hattı ve sinyal hattının sapma ve yakınsama durumunu grafiksel olarak temsil eden bir veridir. Diğer bir deyişle, histogram iki hat arasındaki farklara dayanarak hesaplanır.

( MACD Çizgisi

Genel olarak, üssel hareketli ortalamalar, bir varlığın kapanış fiyatlarına dayanarak ölçülür ve iki EMA'yı hesaplamak için kullanılan dönemler genellikle 12 dönem )daha hızlı### ve 26 dönem (daha yavaş) olarak ayarlanır. Dönem, çeşitli şekillerde yapılandırılabilir (dakika, saat, gün, hafta, ay), ancak bu makale günlük ayarlarla odaklanacaktır. Bununla birlikte, MACD göstergesi, farklı ticaret stratejilerine uyacak şekilde özelleştirilebilir.

Standart zaman aralıklarının varsayıldığı durumlarda, MACD hattı, 12 günlük EMA'dan 26 günlük EMA'nın çıkarılmasıyla hesaplanır.

MACD Hattı = 12 günlük EMA - 26 günlük EMA

Yukarıda belirtildiği gibi, MACD hattı sıfır çizgisinin üzerinde ve altında salınarak merkez çizgi geçişlerini sinyal verir; bu da yatırımcılara 12 ve 26 günlük EMA'ların göreceli konumlarının değiştiğini gösterir.

( Sinyal Hattı

Varsayılan olarak, sinyal hattı ana hattın 9 günlük EMA'sından hesaplanır ve bu nedenle önceki hareketleri hakkında ek bilgi sağlar.

Sinyal Hattı = MACD Hattının 9d EMA'sı

Her zaman doğru olmasa da, MACD hattı ve sinyal hattı kesiştiğinde, bu olaylar genel olarak trend dönüş sinyalleri olarak kabul edilir, özellikle de MACD grafiğinin uç noktalarında, sıfır çizgisinin çok üzerinde veya çok altında meydana geldiklerinde.

) MACD Histogramı

Histogram, MACD çizgisi ile sinyal çizgisinin göreceli hareketlerinin görsel kaydıdır. Biri diğerinden çıkarılarak hesaplanır:

MACD Histogram = MACD Çizgisi - Sinyal Çizgisi

Ancak, üçüncü bir hareketli çizgi eklemek yerine, histogram bir çubuk grafiği şeklindedir, bu da görsel olarak okunmasını ve yorumlanmasını kolaylaştırır. Histogram çubuklarının varlığın ticaret hacmiyle hiçbir ilgisi yoktur.

MACD Parametreleri

Belirtilenlere göre, MACD için varsayılan parametreler 12, 26 ve 9 dönemlik EMA'lara dayanmaktadır – bu nedenle MACD ###12, 26, 9(. Ancak, bazı teknik analistler ve grafikçiler, daha hassas bir gösterge oluşturmak için dönemleri değiştirirler. Örneğin, MACD )5, 35, 5### genellikle haftalık veya aylık grafikler gibi daha uzun dönemlerde geleneksel finansal piyasalarda kullanılır.

Kripto para piyasalarının yüksek volatilitesi nedeniyle, MACD göstergesinin hassasiyetini artırmanın riskli olduğunu belirtmekte fayda var, çünkü bu muhtemelen daha fazla yanlış sinyal ve yanıltıcı bilgiye yol açacaktır.

MACD Grafiklerinin Nasıl Okunacağı

Adının da belirttiği gibi, Hareketli Ortalama Yakınsama Diverjans göstergesi, hareketli ortalamalar arasındaki ilişkileri izler ve iki çizgi arasındaki korelasyon, yakınsama veya uzaklaşma olarak tanımlanabilir. Çizgiler birbirine doğru yaklaştığında yakınsama, birbirinden uzaklaştığında ise uzaklaşma olarak adlandırılır.

Bununla birlikte, MACD göstergesinden gelen ilgili sinyaller, MACD hattının merkez hattının üstüne veya altına ( merkez hattı kesişimleri ), ya da sinyal hattının üstüne veya altına ( sinyal hattı kesişimleri ) çıktığında meydana gelen sözde kesişmelerle ilgilidir.

Unutmayın ki merkez çizgi ve sinyal çizgisi geçişleri birden fazla kez gerçekleşebilir ve bu da birçok yanlış ve hassas sinyal üretebilir - özellikle kripto paralar gibi volatil varlıklar söz konusu olduğunda. Bu nedenle, yalnızca MACD göstergesine güvenmemek gerekir.

( Merkez Hattı Geçişleri

Merkez çizgi geçişleri, MACD çizgisinin pozitif veya negatif alana girdiğinde meydana gelir. Merkez çizgiyi yukarı geçtiğinde, pozitif MACD değeri 12 günlük EMA'nın 26 günlük EMA'dan daha yüksek olduğunu gösterir. Tersine, MACD çizgisi merkez çizgiyi aşağı geçtiğinde negatif MACD gösterilir, bu da 26 günlük ortalamanın 12 günlük ortalamadan daha yüksek olduğu anlamına gelir. Başka bir deyişle, pozitif MACD çizgisi daha güçlü boğa momentumunu, negatif çizgi ise daha güçlü ayı momentumunu gösterebilir.

) Sinyal Çizgisi Kesişimi

MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerine çıktığında, yatırımcılar bunu genellikle potansiyel bir alım fırsatı (giriş noktası) olarak yorumlar. Öte yandan, MACD çizgisi sinyal çizgisinin altına düştüğünde, yatırımcılar bunu satış fırsatı ###çıkış noktası### olarak görme eğilimindedir.

Sinyal kesişimleri faydalı olabilir, ancak her zaman güvenilir değildir. Riskleri en aza indirmek için grafik üzerindeki konumlarını da dikkate almak gerekir. Örneğin, eğer kesişim bir alım öneriyorsa ancak MACD çizgi göstergesi merkez çizginin altında (negatif) ise, piyasa koşulları hala ayı olarak değerlendirilebilir. Tersine, eğer bir sinyal çizgisi kesişimi potansiyel bir satış noktasını gösteriyorsa, ancak MACD çizgi göstergesi pozitif (sıfır çizgisinin üzerinde) ise, piyasa koşulları muhtemelen boğa olmaya devam edecektir. Böyle bir senaryoda, satış sinyaline uymak daha fazla risk taşıyabilir (genel eğilim göz önüne alındığında).

MACD ve Fiyat Sapmaları

Merkez çizgisi ve sinyal çizgisi kesişimlerinin yanı sıra, MACD grafikler ayrıca MACD grafiği ile varlığın fiyat hareketi arasındaki farklılıklar hakkında bilgi sağlayabilir.

Örneğin, eğer bir kripto paranın fiyat hareketi daha yüksek bir zirveye ulaşırken MACD daha düşük bir zirve oluşturuyorsa, bunun bearish divergence (aşağı yönlü sapma) olduğunu belirtir, bu da artan fiyatlara rağmen alım baskısının ( önceden olduğu kadar güçlü olmadığını gösterir. Aşağı yönlü sapmalar genellikle fiyat dönüşlerinden önce geldiği için satım fırsatları olarak yorumlanır.

Aksine, eğer MACD hattı, varlığın fiyatının iki düşen düşük seviyesine karşılık gelen iki artan düşük seviyeleri oluşturursa, bu durum boğa ayrışması olarak kabul edilir ve fiyatların düşmesine rağmen alım baskısının daha güçlü olduğunu öne sürer. Boğa ayrışmaları genellikle fiyat tersine dönüşlerinden önce gelir ve kısa vadeli bir dip ) düşüş eğiliminden yükseliş eğilimine geçişi gösterebilir (.

Son Düşünceler

Teknik analizde, Hareketli Ortalama Yakınsama Diverjans osilatörü mevcut en faydalı araçlardan biridir. Hem kullanmasının görece basit olması hem de hem trendleri hem de piyasa momentumunu tanımlamada son derece etkili olması nedeniyle.

Ancak, çoğu Teknik Analiz göstergesi gibi, MACD her zaman doğru değildir ve özellikle dalgalı varlıklar veya zayıf trend veya yatay fiyat hareketi sırasında birçok yanlış ve yanıltıcı sinyal verebilir. Bu nedenle, birçok trader riski azaltmak ve sinyalleri daha fazla doğrulamak için MACD'yi RSI göstergesi gibi diğer göstergelerle bir arada kullanır.