Fractal คือ อะไร และทำไมเทรดเดอร์ต้องใส่ใจตัวชี้วัดนี้

2026-02-24 21:09:37

Fractal คือ หนึ่งในตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่มีพลัง สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยเทรดเดอร์ระบุจุดกลับตัวของแนวโน้มในตลาดการเงิน ไม่ว่าจะเป็นตลาดฟอเร็กซ์หรือสินทรัพย์อื่น ๆ กลยุทธ์ที่พัฒนาโดย Bill Williams ผู้บุกเบิกในสาขาการวิเคราะห์ทางเทคนิค ยังคงเป็นตัวเลือกยอดนิยมของเทรดเดอร์มืออาชีพจนถึงวันนี้

ทำความเข้าใจแนวคิด Fractal จากมูลฐานทางคณิตศาสตร์

ก่อนจะพูดถึง Fractal ในการเทรด ต้องรู้ว่าแนวคิดนี้มีต้นกำเนิดมาจากไหน เบอนัวต์ มานเดลโบร (Benoit Mandelbrot) นักคณิตศาสตร์ชาวโปแลนด์ ได้พัฒนาทฤษฎีเศษส่วนในช่วงทศวรรษ 1970 เพื่อทำความเข้าใจรูปแบบทางเรขาคณิตที่ซ้ำกันในธรรมชาติ

ต่อมา Bill Williams ได้นำแนวคิดนี้มาปรับใช้กับการวิเคราะห์ตลาดการเงิน โดยตีพิมพ์ในหนังสือ “Trading Chaos” ปี 1995 ผลที่ได้คือ ตัวชี้วัด Fractal ที่สามารถระบุรูปแบบราคาที่ซ้ำกันได้อย่างมีระบบ ตั้งแต่นั้นมา Fractal ก็กลายเป็นส่วนสำคัญของชุดเครื่องมือของเทรดเดอร์ที่มีความเชี่ยวชาญ

Fractal คือ รูปแบบราคาห้าแท่งเทียนที่มีความหมายพิเศษ

ในตัวเทของ Fractal คือ รูปแบบที่ประกอบด้วยแท่งเทียนห้าแท่งที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัว แท่งเทียนตรงกลาง (แท่งที่สาม) เป็นจุดสำคัญที่สุด เพราะมันแสดงจุดสูงสุดหรือต่ำสุด เมื่อเทียบกับแท่งเทียนสองแท่งข้างซ้ายและสองแท่งข้างขวา

สูตรการคำนวณมีลักษณะดังนี้:

N = จุดสูงสุดหรือต่ำสุดของแท่งเทียนปัจจุบัน (แท่งที่สาม)
(N-2) = แท่งเทียนสองแท่งก่อนหน้าทางด้านซ้าย
N-1 = แท่งเทียนอันที่สอง
N+1 = แท่งเทียนแท่งที่สี่ทางด้านขวา
N+2 = แท่งเทียนสองแท่งสุดท้าย

หนึ่งในข้อกำหนดสำคัญคือ แท่งเทียนที่ห้าต้องปิดขึ้นมาแล้ว เพื่อให้ Fractal ถือว่าเสร็จสมบูรณ์ หากแท่งที่ห้ายังอยู่ระหว่างการเคลื่อนไหว สัญญาณอาจเปลี่ยนแปลง หรือ Fractal อาจหายไปจากแผนภูมิได้

Fractal มีสองประเภทที่เทรดเดอร์ต้องรู้จัก

ประเภทแรก: Fractal ขาขึ้น (Bullish Fractal)

รูปแบบนี้เกิดขึ้นเมื่อแท่งเทียนสองแท่งแรกมีจุดต่ำสุดสูงสุด แต่แท่งเทียนตรงกลาง (แท่งที่สาม) ลดต่ำลง ส่วนแท่งราคาสองแท่งสุดท้ายจะเพิ่มขึ้นสูงเกินแท่งตรงกลาง แสดงว่าตลาดกำลังหันไปข้างบน

ประเภทที่สอง: Fractal ขาลง (Bearish Fractal)

กรณีนี้เป็นแบบตรงกันข้าม แท่งเทียนสองแท่งแรกมีจุดสูง แท่งตรงกลางจะสูงขึ้นไป ส่วนแท่งทั้งหมดสองสุดท้ายปรับตัวลง แสดงสัญญาณของตลาดหมี

ข้อดีและข้อจำกัดของการใช้ Fractal

ข้อดีที่ชัดเจน

ความยืดหยุ่นสูง Fractal ไม่จำกัดอยู่แค่คู่สกุลเงินเดียว หรือตลาดเดียว สามารถใช้กับหลายตลาดและหลาย Timeframe ได้พร้อมกัน

การแจ้งเตือนเร็ว เนื่องจากแฟร็กทัลอยู่ในทุกการเคลื่อนไหวของราคา เทรดเดอร์ที่ตั้งใจจึงสามารถจับจังหวะการกลับตัวของแนวโน้มได้ก่อนส่วนใหญ่

ใช้งานไม่ยาก แพลตฟอร์มเทรดส่วนใหญ่ เช่น MT4 มี Fractal ในตัวอยู่แล้ว ระบบจะทำการระบุรูปแบบบนแผนภูมิโดยอัตโนมัติ

ข้อจำกัดที่ต้องระวัง

เป็น Lagging Indicator Fractal ต้องรอให้แท่งเทียนอีกสองแท่งปิดหลังจากแท่งแฟร็กทัลสุดท้ายเท่านั้น จึงจะยืนยันว่าเสร็จสมบูรณ์ นี่คือเหตุผลที่ต้องใช้มันเป็นตัวชี้วัดเสริม ไม่ใช่สัญญาณหลัก

ความถี่เกินไป บนแผนภูมิ Timeframe สั้น Fractal อาจปรากฎบ่อยเกินไป ทำให้สัญญาณไม่แม่นยำ แทนที่จะเป็นจุดแปลงเปลี่ยนที่เชื่อถือได้

ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น Fractal ในตัวมันเองอาจไม่พอ เทรดเดอร์มืออาชีพมักใช้มันร่วมกับ Alligator หรือ Fibonacci Retracement เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ

วิธีระบุ Fractal บนแผนภูมิของคุณ

หลังจากเปิดแพลตฟอร์มเทรด (เช่น MT4) ขั้นตอนแรกคือ เลือกอินดิเคเตอร์ Fractal และเพิ่มเข้าไปในแผนภูมิ ตัวบ่งชี้จะทำการค้นหารูปแบบห้าแท่งเทียนที่ตรงกับเกณฑ์และทำเครื่องหมายบนแผนภูมิโดยอัตโนมัติ

ข้อเตือน: อย่ากลับงานระหว่างแท่งเทียนที่ห้ายังเปิดอยู่ หลายเทรดเดอร์ตกหลุมพราง ด้วยการเข้าตำแหน่งเมื่อ Fractal ปรากฎแต่แท่งที่ห้ายังไม่ปิด ผลที่ได้คือ Fractal อาจหายไป และการเทรดกลับหัว

กลยุทธ์ Breakout - วิธีที่ชัดเจนที่สุด

เมื่อแท่งเทียนทั้งหมดใน Fractal ปิดแล้ว ตัวเลือกแรกของเทรดเดอร์คือมองหา Fractal Breakout ในแท่งเทียนถัดไป

ตัวอย่างเช่น เมื่อ Fractal ขาขึ้นสร้างเสร็จ หากแท่งเทียนถัดไป (แท่งที่หก) ขยับสูงกว่าจุดสูงสุดของ Fractal ทันที นี่คือสัญญาณ Breakout ขาขึ้น บอกว่าตลาด (กระทิง) กำลังเพิ่มพลัง เป็นเวลาที่เทรดเดอร์อาจเปิดตำแหน่ง Long

ในแบบตรงข้าม ถ้า Fractal ขาลงและแท่งถัดไปทะลุลงต่ำกว่าจุดต่ำสุด นี่คือสัญญาณขาลง ความเหมาะสมในการเข้า Short

การใช้ Fractal ร่วมกับ Alligator สำหรับความเชื่อมั่น

Bill Williams ไม่เพียงสร้าง Fractal เท่านั้น เขายังพัฒนาตัวชี้วัดยอดนิยมอีกตัว คือ Alligator อินดิเคเตอร์นี้ประกอบด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามค่า (Jaws, Teeth และ Lips) ที่ช่วยยืนยันแนวโน้มโดยรวม

วิธีการใช้คู่กันคือ เทรดเดอร์ใช้ Alligator เพื่อระบุว่าตลาดกำลังแนวโน้มขึ้นหรือลง จากนั้นจึงใช้ Fractal เพื่อค้นหาจุดเข้าที่แม่นยำ เช่น ขอบที่ทะลุออกมา ผลลัพธ์คือ สัญญาณที่แรงกว่าและลดความเสี่ยงจากสัญญาณเท็จ

การผสมผสาน Fractal กับ Fibonacci Retracement

ความชาญฉลาดอีกแบบคือการใช้ Fractal เพื่อระบุจุดเริ่มต้นของ Fibonacci Retracement โดยการเห็น Fractal บนและล่าง เทรดเดอร์สามารถวาด Fibonacci Retracement ระหว่างจุดเหล่านี้ เพื่อค้นหาระดับซัพพอร์ต-เรซิสแตนซ์ที่น่าเชื่อถือ

เมื่อ Fractal สัมพัทธ์กับระดับ Fibonacci ผลที่ได้คือ สัญญาณสำหรับการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นจะแข็งแกร่งมากขึ้น

การวางจุดหยุดขาดทุน: ส่วนสำคัญที่มักถูกมองข้าม

เมื่อใช้ Fractal ในการเทรดจริง การจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งบังคับ ตัวอย่างการวางจุดหยุด:

สำหรับตำแหน่ง Long วางจุดหยุดขาดทุนไว้ที่จุดต่ำสุดล่าสุดของ Fractal ขาลง ด้วยวิธีนี้ หากราคากลับหัวอย่างฉับพลัน คุณจะตัดสินใจออกจากตำแหน่งได้ก่อนสูญเสียมากเกินไป

สำหรับตำแหน่ง Short วางจุดหยุดขาดทุนไว้ที่จุดสูงสุดล่าสุดของ Fractal ขาขึ้น ด้วยการนี้ คุณสามารถหมั่นคอยรับประกันว่าจะออกจากตำแหน่งขายหากตลาดหันไปข้างบนโดยไม่คาดคิด

เลือก Timeframe ที่เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อผิดพลาดทั่วไปของเทรดเดอร์มือใหม่คือการใช้ Fractal บน Timeframe ที่สั้นเกินไป (เช่น 1 นาที หรือ 5 นาที) ความจริงคือ Fractal มีประสิทธิภาพมากขึ้นบน Timeframe ที่นาน เช่น 1 ชั่วโมง หรือ 4 ชั่วโมง

ที่ Timeframe ยาวขึ้น:

Fractal ปรากฎไม่บ่อย แต่เมื่อปรากฎ มักมีนัยสำคัญ
สัญญาณมีความน่าเชื่อถือสูงขึ้น
ช่วงระยะเวลาให้เทรดเดอร์ตัดสินใจดีขึ้น

ในขณะเดียวกัน สำหรับเทรดเดอร์ Scalpers ที่พยายามจับผลกำไรเล็กน้อยบ่อย ๆ Fractal อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดี ดังนั้นการเลือก Timeframe ที่ตรงกับสไตล์การเทรดของคุณคือกุญแจสำคัญ

เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จใช้ Fractal อย่างไร

ขั้นตอน 1: ยืนยันแนวโน้ม ก่อนมองหา Fractal ให้ตรวจสอบแนวโน้มโดยรวมของตลาดบน Timeframe ที่นานขึ้น (เช่น 4 ชั่วโมง หรือรายวัน)

ขั้นตอน 2: รอ Fractal จากนั้นเปลี่ยนไปที่ Timeframe ที่สั้นกว่า (เช่น 1 ชั่วโมง) เพื่อมองหา Fractal ที่สัญญาพอดี

ขั้นตอน 3: ตรวจยืนยันจากตัวบ่งชี้เสริม ตรวจสอบว่า Fractal ตรงกับ Alligator หรือระดับ Fibonacci ไหม

ขั้นตอน 4: รอให้แท่งที่ห้าปิด อย่าเข้าตำแหน่งจนกว่าแท่งเทียนที่ห้าจะปิดลง

ขั้นตอน 5: เข้าตำแหน่งบนการทะลุออกมา เข้า Long หรือ Short ในแท่งถัดไป ถ้ามันทะลุระดับ Fractal

ขั้นตอน 6: ตั้งจุดหยุดขาดทุน วางไว้ที่จุดสูง/ต่ำสุดของ Fractal ก่อนหน้า

Fractal คือเครื่องมือ ไม่ใช่การรับประกัน

ที่ต้องจำไว้คือ Fractal คือตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเท่านั้น การประกาศข่าวเศรษฐกิจ เหตุการณ์ทางการเมือง หรือการเปลี่ยนแปลงโพลนี้อาจทำให้ราคาพุ่งขึ้นลงอย่างรวดเร็ว ขาดแขวน Fractal ได้

เทรดเดอร์ที่ชาญฉลาดจึงมักจะติดตามปฏิทินเศรษฐกิจ เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าตำแหน่งก่อนการประกาศข่าวสำคัญ

สรุป: Fractal คือ สาระสำคัญ

Fractal คือ อินดิเคเตอร์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน และถูกพัฒนามาจากทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ ด้วยสมาธิในการระบุรูปแบบที่ซ้ำกันบนแผนภูมิราคา ทำให้เทรดเดอร์สามารถคาดการณ์การกลับตัวของแนวโน้มได้เร็วขึ้น

แม้ว่ามันมีข้อจำกัด (เป็น Lagging Indicator ระบบบ่อยบนไทม์เฟรมสั้น) แต่เมื่อใช้อย่างถูกวิธี โดยเลือก Timeframe ที่เหมาะสม และรวมกับตัวบ่งชี้อื่น เช่น Alligator หรือ Fibonacci ก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชุดเครื่องมือที่ทรงพลังของเทรดเดอร์

การเข้าใจ Fractal คือ อะไร และ วิธีใช้ให้เหมาะสม ถือเป็นการลงทุนด้านความรู้ที่คุ้มค่า สำหรับทุกคนที่ต้องการเพิ่มความแม่นยำและลดความเสี่ยงในการเทรดฟอเร็กซ์

This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.