Свидетельство вице-председателя по надзору Барра о надзоре и регулировании

Председатель МакГенри, член рейтингового комитета Уотерс и другие члены Комитета, благодарю вас за возможность выступить с показаниями по вопросам надзорной и регулятивной деятельности Федеральной резервной системы. В прилагаемом к моему выступлению документе — полугодовой Отчет о надзоре и регулировании Федеральной резервной системы. Сегодня я расскажу о текущем состоянии банковского сектора и наших недавних надзорных и регулятивных мероприятиях.

Состояние банковского сектора

В целом банковская система остается стабильной и устойчивой. Банки продолжают показывать коэффициенты капитала и ликвидности выше минимальных нормативных требований, а качество активов в целом остается хорошим. Кредитование в банках продолжает расти, хотя и умеренными темпами, что отражает снижение спроса и ужесточение условий кредитования по сравнению с началом прошлого года.

Коэффициенты капитала в этом году выросли, опираясь на увеличение капитала в предыдущем году, что улучшает способность системы справляться с потенциальными потерями. Это подтверждается результатами стресс-тестов этого года, которые показали, что крупные банки имеют достаточный капитал для выполнения своих минимальных нормативов и продолжения деятельности в условиях сильного стрессового сценария.

Общие условия ликвидности остаются стабильными. Особенно стоит отметить, что в первом полугодии депозиты и ликвидные активы на балансах банков оставались стабильными. Кроме того, доля необеспеченных депозитов в системе продолжила снижаться, достигнув уровня, который наблюдался в 2019 году.

Несмотря на устойчивость системы в целом, мы внимательно следим за продолжающимся ростом уровня просроченной задолженности по некоторым коммерческим ипотечным кредитам — таким как кредиты, обеспеченные офисными зданиями, особенно в крупных городах, а также, в последнее время, по многоквартирным жилым домам. Уровень просрочек по некоторым потребительским кредитам также остается высоким. В ответ на рост просроченной задолженности банки увеличили резервы на возможные потери по кредитам. Риск кибербезопасности также продолжает оставаться приоритетом надзора. Надзорные мероприятия Федеральной резервной системы в этой области способствуют укреплению способности финансовых институтов защищаться от киберинцидентов, обеспечивать безопасность критической инфраструктуры и реагировать на возникающие технологические риски.

Надзор

Надзорные органы Федеральной резервной системы продолжают усердно работать над оценкой всех практик управления рисками в банках, чтобы быть готовыми к ожидаемым и неожиданным стрессам.

Мы продолжаем совершенствовать скорость, силу и гибкость надзорных мер, чтобы лучше соответствовать рискам, размеру и сложности контролируемых банков, по мере необходимости. Это необходимо для того, чтобы банки и надзорные органы могли управлять рисками, выявленными в ходе стресс-тестов прошлого года. Надзорные органы должны быть готовы своевременно реагировать по мере накопления рисков; эффективно использовать инструменты надзора и меры реагирования; учитывать изменения рыночных, экономических и финансовых условий в своих приоритетах и выводах; а также выявлять новые и различные модели рисков.

Мы достигли прогресса в этих направлениях. Во-первых, мы работаем над тем, чтобы интенсивность надзора увеличивалась по мере роста и усложнения банка. Во-вторых, мы модифицируем процессы надзора, чтобы выявленные проблемы решались быстрее как банками, так и надзорными органами. В-третьих, мы ищем способы лучше интегрировать прогнозный анализ рисков в процессы надзора.

Регулирование

Переходя к регулированию, как вы знаете, прошлым летом Совет директоров запрашивал комментарии по двум проектам правил, которые должны изменить требования к капиталу на основе рисков для крупных банков: предложение по окончательному варианту Basel III и предложение по корректировке надбавки к капиталу для крупнейших и наиболее сложных банков. Мы получили множество комментариев по всем аспектам этих предложений и, в начале этого года, изложили возможные корректировки этих предложений на основе полученных отзывов.

В прошлом году регуляторные агентства также приглашали к обсуждению предложение о необходимости выпуска и поддержания крупными банками минимального объема долгосрочной задолженности. Мы получили отзывы, в которых предлагались возможные изменения этого предложения, и они рассматриваются. Как я уже упоминал в предыдущих выступлениях, мы рассматриваем способы повышения устойчивости ликвидности и улучшения способности банков реагировать на шоки в финансировании.

Эти инициативы являются совместными усилиями Федеральной резервной системы, FDIC и OCC, и мы с нетерпением ожидаем продолжения этого сотрудничества в следующем году. Мы будем продолжать искать подход, который поможет обеспечить устойчивость финансовой системы и поддерживать поток кредитов для домашних хозяйств и бизнеса в течение экономического цикла.

Благодарю вас. Готов ответить на ваши вопросы.