Практическое руководство по использованию трейлинг-стопов в бессрочных и фьючерсных сделках

Управление рисками при постоянных контрактах и фьючерсных сделках с ценовыми колебаниями — это всегда возможное решение, которое не требует постоянного мониторинга экрана. Это — трейлинг-стоп. Используя эту функцию, вы можете автоматически следовать за движением рынка, защищая прибыль и стремясь к максимальной отдаче.

Основной механизм трейлинг-стопа

Трейлинг-стоп — это ордер, который постоянно отслеживает цену вашей позиции и ограничивает убытки. Каждый раз, когда рыночная цена движется в вашу пользу, уровень стопа автоматически поднимается (или опускается).

Эта функция присутствует как в спотовых, так и в маржинальных сделках, но особенно ценна в постоянных и фьючерсных контрактах. Потому что она позволяет автоматически устанавливать оптимальную точку выхода при закрытии большой позиции.

Когда трейлинг-стоп активируется, при обратном движении цены на заданное расстояние или процент, автоматически срабатывает рыночный ордер, и позиция закрывается.

Два способа настройки

Трейлинг-стоп можно настроить двумя способами:

1. Фиксированное расстояние
Стоп срабатывает, когда цена достигает или превышает максимум (или минимум), зафиксированный после активации, на заранее заданную сумму в долларах.

2. Процентное значение
Стоп срабатывает, когда цена меняется на заданный процент относительно максимума (или минимума). Этот способ особенно полезен при торговле активами в разных ценовых диапазонах.

Практический пример с расстоянием ретрейсмента

В случае длинной позиции

Предположим, трейдер A открыл длинную позицию по BTC по цене 30 000 долларов и установил трейлинг-стоп с расстоянием 1000 долларов.

В этом случае возможны такие сценарии:

Начальный этап
Если последняя цена не превышает 30 000 долларов, стоп срабатывает при цене 29 000 долларов, как обычный стоп-лосс.

Рост цены
Если цена поднимается до 31 000 долларов, трейлинг-стоп автоматически поднимается до 30 000 долларов, сохраняя расстояние 1000 долларов. При дальнейшем росте цена продолжит подтягивать стоп на ту же величину.

Падение цены
Если после этого цена снизится до 30 500 долларов, трейлинг-стоп останется на уровне 30 000 долларов. То есть, ордер сработает только при достижении или превышении этого уровня, то есть при падении на 1000 долларов от максимума.

Важно помнить
Для длинной позиции трейлинг-стоп — это рыночный ордер, поэтому уровень активации должен быть выше средней цены входа или текущей последней сделки.

Стратегия с использованием процента ретрейсмента

В случае короткой позиции

Рассмотрим трейдера B, который открыл короткую позицию по BTC по цене 31 000 долларов и установил трейлинг-стоп с 10% ретрейсментом.

Начальная настройка
Если последняя цена не опустится ниже 30 000 долларов, стоп срабатывает при цене 33 000 долларов, что похоже на обычный стоп-лосс.

Падение цены и следование стопа
Когда цена опустится до 29 000 долларов, стоп автоматически поднимается на 10% — до 31 900 долларов (29 000 × 110%). При дальнейшем снижении цена продолжит подтягивать стоп.

Обратное движение
Если после этого цена поднимется до 29 500 долларов, стоп останется на уровне 31 900 долларов. Позиция будет удерживаться, пока не произойдет снижение на 10% от минимума.

Ключевое замечание
Для короткой позиции трейлинг-стоп — это рыночный ордер на покупку, уровень активации должен быть ниже средней цены входа или текущей цены.

Формулы расчета

Триггерная цена трейлинг-стопа определяется по формуле:

Для длинной позиции:
максимальная цена − фиксированное расстояние или максимум × (1 − ретрейсмент)

Для короткой позиции:
минимальная цена + фиксированное расстояние или минимум × (1 + ретрейсмент)

Автоматическое закрытие при достижении цели прибыли

Используя функцию активации уровня трейлинг-стопа, можно активировать стоп только после достижения определенного уровня прибыли.

На примере

Предположим, трейдер C держит длинную позицию по BTCUSDT, и текущая цена — 28 000 USDT. Он хочет установить трейлинг-стоп с расстоянием 500 USDT, который активируется, когда цена достигнет 30 000 USDT.

Настройка следующая:

• Ретрейсмент: 500 USDT
• Уровень активации: 30 000 USDT

Когда цена достигнет 30 000 USDT, стоп активируется и установится на уровне 29 500 USDT (30 000 − 500). После этого он будет автоматически следовать за ценой.

Как настроить трейлинг-стоп

Пошаговая инструкция для работы с трейлинг-стопами в постоянных и фьючерсных сделках:

Шаг 1: Перейти в управление позицией
На торговой странице выбрать активную позицию и опцию установки трейлинг-стопа.

Шаг 2: Указать параметры
Выбрать фиксированное расстояние или процент. При необходимости установить уровень активации для фиксации прибыли. Подтвердить настройку.

Шаг 3: Завершить настройку
Трейлинг-стоп успешно установлен. Можно в любой момент проверить его параметры.

Изменение или отмена
Чтобы изменить параметры, нажмите на детали трейлинг-стопа и введите новые значения. Для отмены — нажмите на иконку удаления и подтвердите.

Эффективное использование трейлинг-стопа помогает избегать эмоциональных решений и обеспечивает последовательное управление рисками.