Повышение эффективности торговли криптовалютами: минимизация комиссий с помощью стратегии мейкер-тейкер

В торговле криптовалютами существуют два типа ордеров — мейкер и тейкер, которые существенно влияют на прибыльность трейдера. Даже при открытии одинаковой позиции итоговая прибыль или убыток могут значительно различаться в зависимости от выбранного типа ордера. В этом материале подробно объясняется основа мейкер-ордеров и их практическое применение.

Ордер тейкер: мгновенный подход с использованием рыночной ликвидности

Тейкер-ордер — это способ немедленно исполнить сделку, сопоставляя текущие заявки на бирже. Он подходит, когда трейдеру нужно срочно войти или выйти из позиции.

Этот тип ордера «забирает» ликвидность с рынка, поэтому за его исполнение взимается более высокая комиссия — обычно около 0.055%. В обмен трейдер получает быстрое исполнение и надежность сделки, за что платит дополнительную стоимость.

Ордер мейкер: обеспечение ликвидности и получение низких комиссий

Мейкер-ордер — это размещение заявки в книгу ордеров и ожидание, пока другой трейдер не выполнит тейкер-ордер. Такой подход способствует созданию новой ликвидности на рынке и предполагает меньшую комиссию — около 0.02%.

Трейдер, выставляющий мейкер-ордер, способствует снижению спреда между ценами покупки и продажи, повышая эффективность рынка. Использование лимитных ордеров по выгодной цене и терпеливое ожидание исполнения позволяют снизить издержки.

Сравнительная таблица типов ордеров: комиссии и функции

Примечание: указанные комиссии применимы к бессрочным контрактам и фьючерсам. Подробности по всем торговым продуктам смотрите на официальном сайте.

Практическое моделирование прибыли и убытков: сравнение двух стратегий

Рассмотрим сценарий торговли бессрочным контрактом BTCUSDT с ценой входа 60 000 USDT, ценой выхода 61 000 USDT и размером позиции 2 BTC.

Трейдер, использующий мейкер-стратегию

Комиссия при открытии позиции: 2 × 60 000 × 0.02% = 24 USDT

Комиссия при закрытии позиции: 2 × 61 000 × 0.02% = 24.4 USDT

Прибыль до учета комиссий: 2 × (61 000 – 60 000) = 2 000 USDT

Итоговая прибыль: 2000 – 24 – 24.4 = 1 951.6 USDT

Трейдер, использующий тейкер-стратегию

Комиссия при открытии позиции: 2 × 60 000 × 0.055% = 66 USDT

Комиссия при закрытии позиции: 2 × 61 000 × 0.055% = 67.1 USDT

Прибыль до учета комиссий: 2 × (61 000 – 60 000) = 2 000 USDT

Итоговая прибыль: 2000 – 66 – 67.1 = 1 866.9 USDT

Разница в прибыли из-за комиссии

Хотя обе стратегии дают одинаковую прибыль в 2000 USDT до учета комиссий, трейдер, использующий мейкер-ордер, остается с 1 951.6 USDT, а тейкер — с 1 866.9 USDT. Разница составляет примерно 85 USDT.

Эта разница кажется небольшой при одной сделке, но при 100 сделках в месяц она превысит 8 500 USDT. Таким образом, выбор между мейкером и тейкером существенно влияет на годовую прибыльность.

Практические шаги для эффективного размещения мейкер-ордеров

Чтобы максимально использовать преимущества мейкер-стратегии, рекомендуется:

1. Использовать лимитные ордера: избегайте рыночных ордеров, выставляйте лимитные заявки вне текущего спреда.
2. Включить функцию постонли: она предотвращает случайное мгновенное исполнение ордера и автоматическое превращение его в тейкер.
3. Учитывать рыночные условия при установке цены: ставьте заявки ниже текущей лучшей цены для покупки и выше для продажи.
4. Терпеливо ждать исполнения: важно позволить ордеру оставаться в книге и дождаться его срабатывания.

Если лимитный ордер неожиданно исполнится мгновенно, включенная функция постонли автоматически отменит его, что поможет избежать случайного превращения в тейкер-ордер.

Итог: понимание комиссий — ключ к успешной торговле

Понимание различий между мейкером и тейкером и правильный выбор типа ордера в соответствии со своей стратегией — залог оптимизации прибыли. В случае необходимости быстрого реагирования на рыночные колебания предпочтительнее использовать тейкер-ордер, а для долгосрочных и планомерных сделок — выгоднее выбрать мейкер-стратегию с низкими комиссиями.