Управление движением цен: руководство по допустимой просадке при торговле

При размещении рыночных ордеров трейдеры часто сталкиваются с непредсказуемой проблемой: цена может измениться между моментом начала сделки и её фактическим исполнением. Допустимый уровень проскальзывания — мощный инструмент, предназначенный помочь вам справиться с этой волатильностью, устанавливая допустимые ценовые диапазоны для ваших ордеров. Эта функция доступна для спотовых, маржинальных и фьючерсных торгов, предоставляя вам больший контроль над результатами торговли.

Что такое допустимый уровень проскальзывания и зачем он нужен трейдерам

Допустимый уровень проскальзывания позволяет вам определить максимальное отклонение цены, которое вы готовы принять при исполнении рыночного ордера — в виде фиксированной суммы или процента. Установив эти границы заранее, ваш ордер будет выполнен только в пределах заданного ценового диапазона, делая ваши сделки гораздо более предсказуемыми и эффективными. Вместо того чтобы принимать любую цену, которую предлагает рынок при исполнении, уровень проскальзывания дает вам контроль.

Эта функция решает распространенную проблему в торговле: исполнение рыночных ордеров по невыгодным ценам, особенно в условиях высокой волатильности или при торговле активами с низкой ликвидностью. Используя уровень проскальзывания, вы можете эффективно защититься от внезапных ценовых скачков, сохраняя при этом преимущество скорости исполнения рыночных ордеров по сравнению с традиционными лимитными ордерами.

Основные преимущества установки допустимого уровня проскальзывания

Настройка уровня проскальзывания дает несколько преимуществ, повышающих качество вашей торговли:

Улучшение качества исполнения: Эта функция обеспечивает более плавное выполнение рыночных ордеров и минимизирует нежелательное отклонение цены, особенно при торговле фьючерсными контрактами с ограниченной ликвидностью. Это позволяет вам приблизиться к желаемой цене входа или выхода.

Повышенная скорость с защитой цены: Уровень проскальзывания предоставляет превосходную альтернативу традиционным ордерам-исполнителям по ценам Ask1 и Bid1, позволяя вам быстрее совершать сделки при сохранении ценовых границ. Вы получаете лучшее из обоих миров — скорость исполнения и контроль цены.

Защита от волатильности: Рыночные ордера обычно подвергают трейдеров риску экстремальных ценовых скачков и падений. Уровень проскальзывания действует как защитный механизм, предотвращая исполнение ордера по ценам, значительно отличающимся от текущих рыночных уровней, что особенно важно при внезапных рыночных движениях.

Понимание настройки уровня проскальзывания

Уровень проскальзывания работает в двух режимах, предоставляя вам гибкость в зависимости от вашего стиля торговли:

Когда уровень проскальзывания отключен

Без активированного уровня проскальзывания ваш рыночный ордер функционирует как стандартный рыночный ордер без каких-либо ограничений. Ваша сделка исполняется немедленно по текущей рыночной цене, независимо от того, насколько сильно цена изменилась с момента размещения ордера. Это обеспечивает максимальную уверенность в исполнении, но создает максимальную ценовую неопределенность.

Когда уровень проскальзывания включен

Активация уровня проскальзывания превращает ваш рыночный ордер в гибридный, который ведет себя как лимитный ордер. Ваша сделка будет выполнена только если цена останется в пределах заданного диапазона. Эта двухрежимная функция дает вам беспрецедентный контроль над параметрами торговли.

Вы можете установить уровень проскальзывания двумя способами: фиксированной суммой или процентом от текущей рыночной цены.

Установка по фиксированной сумме

При этом методе вы указываете точное отклонение цены от цены Ask1 (для покупок) или Bid1 (для продаж). Формулы просты:

Для покупок: лимитная цена = Ask1 + {сумма}

Для продаж: лимитная цена = Bid1 − {сумма}

Например, возьмем ETH/USDT. Пусть цена Ask1 равна 2100 USDT, а Bid1 — 2000 USDT. Если вы установите допустимый проскальзывание 0,1 USDT:

• Лимитная цена для покупки станет 2100.1 USDT (2100 + 0,1)
• Лимитная цена для продажи — 1999.9 USDT (2000 − 0,1)

Это означает, что покупка исполнится только если рыночная цена будет равна или ниже 2100.1 USDT, а продажа — если равна или выше 1999.9 USDT. Любая часть ордера, выходящая за эти границы, автоматически отменяется.

Установка по проценту

Процентный уровень проскальзывания рассчитывается как отклонение в процентах от цены Ask1 (для покупок) или Bid1 (для продаж):

Для покупок: лимитная цена = Ask1 × (1 + {процент}%)

Для продаж: лимитная цена = Bid1 × (1 − {процент}%)

Используя тот же пример ETH/USDT с уровнем проскальзывания 0,5%:

• Лимитная цена для покупки станет 2110.5 USDT [2100 × (1 + 0,5%)]
• Лимитная цена для продажи — 1990 USDT [2000 × (1 − 0,5%)]

Покупка исполнится только если рыночная цена будет равна или ниже 2110.5 USDT, а продажа — если равна или выше 1990 USDT.

Важные моменты:

При установке уровня проскальзывания по сумме значение всегда указывается в вашей расчетной валюте. Для BTC и ETH также допустимый уровень проскальзывания можно настроить только по фиксированной сумме, а не по проценту. Эта особенность связана с уникальными характеристиками этих криптовалют и их торговой динамикой.

Пошаговое руководство по настройке уровня проскальзывания

Настройка уровня проскальзывания для рыночных ордеров — это простая трехшаговая процедура:

Шаг 1: Откройте торговый интерфейс и выберите пару

Перейдите на страницу торговли и выберите нужную торговую пару. В правой панели выберите направление сделки (покупка или продажа), затем нажмите Рынок. Введите желаемую сумму или объем ордера, как обычно для любого рыночного ордера.

Шаг 2: Включите и настройте уровень проскальзывания

Поставьте галочку Допустимый уровень проскальзывания, чтобы активировать функцию. В выпадающем меню выберите По сумме или По проценту, в зависимости от предпочтений. После установки уровня в интерфейсе появится анализ глубины рынка и оценка вероятности полного исполнения ордера в заданных пределах.

Шаг 3: Проверьте и подтвердите ордер

Нажмите Купить или Продать для размещения ордера. Появится окно подтверждения с деталями ордера. Внимательно проверьте информацию и нажмите Купить или Продать еще раз, чтобы завершить размещение рыночного ордера с уровнем проскальзывания. Ордер активен и защищен заданными ценовыми границами.

Мониторинг и отслеживание настроек уровня проскальзывания

После размещения ордеров с уровнем проскальзывания вы можете легко просматривать и контролировать их двумя способами:

На торговой странице найдите раздел История ордеров в нижней части. Наведите курсор на любой ордер — появится информация о его настройках проскальзывания. Также можно нажать Ордеры в верхнем правом меню для доступа к полной истории ордеров. Наведение на отдельные ордера также показывает их параметры проскальзывания.

Система автоматически сохраняет ваши предпочтения по уровню проскальзывания, применяя их при следующем посещении торговой страницы. Это означает, что ваши настройки сохраняются без необходимости повторной настройки.

Важные ограничения:

Допустимый уровень проскальзывания по умолчанию отключен, что является консервативным стартом для новых пользователей. В настоящее время эта функция не поддерживается для OCO-ордеров, условных ордеров или трейлинг-стопов. Однако для трейдеров фьючерсов есть дополнительная возможность — включать уровень проскальзывания для Order Close (закрытия позиции) и устанавливать его как по проценту, так и по фиксированной сумме, аналогично стандартным рыночным ордерам.

Понимание и правильное использование уровня проскальзывания позволяет значительно повысить точность и контроль при исполнении рыночных ордеров, обеспечивая уверенность в торговле в различных рыночных условиях.