Фьючерсный калькулятор: как правильно рассчитать прибыль и убытки на бессрочных контрактах

Фьючерсный калькулятор — это незаменимый инструмент для трейдеров, позволяющий принимать обоснованные решения при торговле производными контрактами. Данный инструмент автоматизирует сложные расчёты, учитывая размер позиции, применяемое плечо, точки входа и выхода, а также маржинальные требования. С его помощью каждый участник рынка может быстро определить потенциальную прибыль или убыток, спланировать уровни止盈 и проанализировать эффективность своей торговой стратегии без учёта комиссионных сборов и финансовых платежей.

Расчёт доходности позиции через маржу и рентабельность

Первая функция фьючерсного калькулятора — определение финансового результата открытой позиции. Для выполнения этого расчёта необходимо указать величину кредитного плеча, размер контракта в единицах, цену, по которой была открыта позиция, и уровень, на котором планируется закрыть сделку.

Система вычисляет четыре ключевых параметра:

• Начальная маржа — объём капитала, требуемый для открытия позиции при выбранном плече
• Прибыль/убыток в абсолютном значении — денежный результат без учёта торговых издержек
• Процентное изменение прибыли/убытка — доход, выраженный в процентах относительно средней цены входа
• ROI (рентабельность инвестиций) — показатель, демонстрирующий отношение чистого результата к начально задействованной марже

Формула для ROI выглядит следующим образом: ROI = P&L ÷ начальная маржа.

Практический пример: Предположим, торговец открывает позицию в лонг на 2 бессрочных контракта с 10-кратным плечом. Цена входа составляет $36 000, а целевой уровень выхода — $40 000. Введя эти данные в калькулятор, получим точный расчёт того, какую прибыль можно получить при достижении целевой цены. Обратите внимание: информацию о количестве контрактов и текущей средней цене входа по активной позиции можно просмотреть непосредственно в торговом интерфейсе рядом с соответствующими полями.

Определение целевой цены выхода с помощью ROI

Вторая функция фьючерсного калькулятора позволяет трейдеру работать в обратном направлении: исходя из желаемого уровня доходности, определить, на каком уровне цены нужно зафиксировать прибыль.

Эта возможность особенно ценна при планировании торговой стратегии. Трейдер задаёт целевой показатель ROI в процентах, и система автоматически вычисляет требуемую цену закрытия позиции (уровень тейк-профита).

Практический пример: Допустим, трейдер покупает бессрочный контракт с плечом 10x, размер позиции — 1 контракт, цена входа — $30 000. Целевой ROI установлен на уровне 29%. При вводе этих значений в фьючерсный калькулятор система определит, что для достижения запланированной доходности необходимо закрыть позицию приблизительно на уровне $7280. Таким образом, трейдер заранее знает точный ориентир для фиксации прибыли.

Вычисление средней цены входа при множественных покупках

Третья функция калькулятора предназначена для трейдеров, которые усредняют свои позиции, совершая несколько сделок на входе. Инструмент позволяет быстро определить среднюю цену по всем ордерам, что необходимо для корректного расчёта реальной доходности.

Многие трейдеры открывают позицию несколькими частями в разных ценовых точках. В этом случае простой подсчёт прибыли/убытка может привести к ошибкам, если использовать первую цену входа. Фьючерсный калькулятор решает эту проблему, автоматически вычисляя взвешенную среднюю цену входа.

Практический пример: Позиция была сформирована тремя ордерами:

• Первый ордер: покупка 1 контракта по цене $7 000
• Второй ордер: покупка 0,2 контракта по цене $7 500
• Третий ордер: покупка 0,15 контракта по цене $6 900

После введения этих данных в калькулятор система выведет среднюю цену входа: 7062,90 USDT. На основе этого значения будет рассчитана реальная доходность позиции.

Использование фьючерсного калькулятора для всех трёх типов расчётов позволяет трейдерам избежать математических ошибок, сэкономить время на вычисления и сосредоточиться на разработке торговой стратегии. Независимо от того, торгуете ли вы USDT-контрактами, инверсными контрактами или другими производными, эти принципы расчётов остаются универсальными и обеспечивают точное понимание рисков и потенциальной доходности каждой позиции.