Основные методы технического анализа, необходимые для торговли криптовалютой

В нестабильных условиях рынка криптовалют инвестирование только по интуиции — это практически азартная игра. Чтобы получать прибыль из волатильности, трейдерам необходимо выстроить научную торговую систему, которая обычно учитывает три ключевых элемента: получение разумной цены входа, оценка потенциальной доходности или ожидаемого роста, а также четкое определение временного горизонта достижения цели. Именно поэтому технический анализ и фундаментальный анализ становятся незаменимыми инструментами профессиональных инвесторов.

Фундаментальные аналитики оценивают стоимость актива, исследуя макроэкономические тренды, динамику отраслей и конкурентную среду, в то время как технические аналитики интерпретируют исторические данные цен и объемов торгов, чтобы уловить рыночные настроения и тренды цен. Для новичков, желающих добиться успеха в сфере цифровых активов, освоение технического анализа — это не только ключ к повышению торговых навыков, но и основа системного принятия решений.

Что именно делает технический анализ?

Технический анализ основывается на математических моделях и исторических данных цен для прогнозирования будущих трендов. Его основное предположение — рынок обладает предсказуемостью — существующие тренды, как правило, продолжаются некоторое время. Трейдеры обычно стремятся покупать, когда рынок приближается к дну, и продавать, когда цены выше, чтобы получить прибыль. Выявление относительно низких точек с помощью технического анализа — это необходимый шаг перед открытием позиции.

Однако важно понимать, что технический анализ не является универсальным решением. В отличие от фундаментального анализа, который учитывает множество факторов, влияющих на цену, технический анализ фокусируется только на исторических данных цен. Каждый трейдер по-разному интерпретирует и использует индикаторы, что означает отсутствие универсальной аналитической схемы. Задача технического анализа — помочь трейдерам распознавать тренды и торговые возможности, основываясь на колебаниях цен и объемах — но он не может гарантировать 100% точность сигналов.

Логика работы технического анализа

Исторические ценовые движения содержат информацию, и трейдеры могут использовать эти данные для прогнозирования будущих ценовых изменений. За каждым ценовым колебанием стоит история, которая зачастую указывает на последующие движения.

Ценовые колебания в криптовалюте обусловлены изменениями спроса и предложения: при избытке предложения цена падает, при дефиците — растет. Важный вопрос — когда именно произойдут эти изменения? Основная задача технического аналитика — оценить общую рыночную среду и определить точные уровни, в которых цена с наибольшей вероятностью начнет новый цикл движения.

Для достижения этой цели трейдеры используют множество инструментов. Помимо свечных графиков, они обычно применяют различные графические инструменты (называемые “индикаторами”) для анализа объемов и ликвидности, которые играют решающую роль в техническом анализе.

Необходимый набор инструментов технического анализа для трейдера

Простая скользящая средняя (SMA)

Простая скользящая средняя — один из самых классических индикаторов в техническом анализе. Метод её расчета — складывать цены за определенный период и делить на число этих периодов. Например, если за последние три периода цены были 1, 2 и 3, то среднее значение будет ((1+2+3) ÷ 3 = 2.

SMA называется “скользящей”, потому что с появлением новых цен она постоянно обновляется, формируя на графике линию, которая “движется” вместе с ценой. Этот инструмент помогает сгладить рыночный шум и четко определить направление тренда.

) Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)

EMA — это усовершенствованный вариант SMA, при котором последние цены получают больший вес. Иными словами, EMA более чувствительна к недавним изменениям цены. Такой дизайн позволяет EMA (также называемую экспоненциальной взвешенной скользящей средней) быстрее реагировать на рыночные изменения.

Практическое применение EMA:

• Когда цена касается или пересекает EMA, рассматривайте возможность покупки
• Когда цена опускается ниже EMA, — возможность продажи
• Восходящая EMA обычно поддерживает рост цены
• Нисходящая EMA — препятствует росту цены

EMA показывает себя лучше всего в трендовом рынке. Когда цена находится выше EMA, это указывает на восходящий тренд; ниже — на нисходящий. Важно следить за наклоном (направлением) и скоростью изменения EMA. Следует помнить, что EMA — это запаздывающий индикатор, сигналы могут иметь небольшую задержку. Однако есть важный сигнал: когда EMA пересекает снизу вверх SMA, это считается сигналом к покупке (и наоборот).

Индекс относительной силы (RSI)

RSI — это осциллятор. В отличие от скользящих средних, которые отслеживают среднюю цену за период, осциллятор использует математическую формулу для преобразования ценовых данных в числовой диапазон — от 0 до 100.

RSI — это индикатор импульса, который помогает определить, находится ли актив в состоянии перекупленности или перепроданности. Он оценивает амплитуду и скорость ценовых изменений, чтобы определить границы рынка. В условиях высокой волатильности криптовалют RSI помогает точно определить точки входа и выхода, делая его надежным инструментом для crypto-трейдеров.

Стохастический RSI

Некоторые трейдеры дополнительно используют стохастический RSI для углубленного анализа чувствительности рынка. Это своего рода “индикатор индикаторов” — он применяет формулу стохастического осциллятора к RSI, в результате получая числовое значение в диапазоне 0-100, объединяющее преимущества обеих методик.

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

MACD строится на разнице двух экспоненциальных скользящих средних (EMA): 12-периодной и 26-периодной. Затем по этой разнице формируется сигнальная линия — EMA от самой разницы. Также в MACD есть гистограмма, показывающая разницу между MACD и сигнальной линией.

Формула MACD: MACD = 12-периодная EMA − 26-периодная EMA

Торговые сигналы MACD:

• Бычий сигнал: пересечение MACD через нулевую линию снизу вверх
• Медвежий сигнал: пересечение MACD через нулевую линию сверху вниз

Полосы Боллинджера (Bollinger Bands)

Полосы Боллинджера — популярный осциллятор, состоящий из средней линии и двух боковых полос. Средняя — это простая скользящая средняя (SMA), а верхняя и нижняя полосы динамически корректируются в зависимости от волатильности цен.

Этот инструмент помогает выявлять перекупленность и перепроданность рынка, а также оценивать уровень волатильности. С помощью полос Боллинджера трейдеры могут определить текущий тренд, оценить степень рыночных колебаний и предсказать возможные развороты.

Торговля по ценовому поведению

Торговля по ценовому поведению основывается на анализе графических моделей ценовых колебаний и объемов для прогнозирования будущих движений. Этот метод не требует специальных индикаторов — трейдеры анализируют сами графики, уровни поддержки и сопротивления, а также применяют различные индикаторы для отслеживания ценовых движений.

Для трейдера важна сама динамика цен, так как она определяет прибыль или убыток. Поэтому понимание механизмов ценового движения — ключ к успеху. Профессиональные трейдеры по ценовому поведению разрабатывают стратегии для анализа импульсных и коррекционных волн, чтобы точно определить моменты входа и выхода.

Анализ ценового поведения включает изучение импульсных волн (так называемых трендовых) и коррекционных волн (или исправительных). Когда амплитуда импульсных волн превышает амплитуду коррекционных, тренд считается установленным. Трейдеры наблюдают за “локальными максимумами” и “локальными минимумами” для определения направления тренда — в восходящем тренде цены создают более высокие максимумы и более высокие минимумы; в нисходящем — наоборот. Эти волны колеблются между линиями поддержки и сопротивления.

Свечной анализ

Японские свечи, изобретенные в XVIII веке, до сих пор остаются мощным инструментом технического анализа. Каждая свеча представляет один торговый период (в дневных графиках — один день) и состоит из трех ключевых частей:

• Тело свечи: показывает диапазон цен от открытия до закрытия
• Тень (верхняя и нижняя): отображает максимальную и минимальную цену внутри периода
• Цвет: зеленый или белый — рост цены, красный или черный — падение

Различные свечные модели помогают трейдерам выявлять важные уровни поддержки и сопротивления. Многие свечные фигуры сигнализируют о конкретных рыночных возможностях: одни отражают баланс сил покупателей и продавцов, другие — продолжение тренда, третьи — неопределенность.

Поворотные точки (Pivot Points)

Профессиональные крипто-трейдеры используют поворотные точки для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления — зон, где возможны изменения направления цены.

Почему поворотные точки популярны? Потому что они объективны. В отличие от некоторых индикаторов, требующих субъективной оценки, расчет поворотных точек — чистая математика. В начале XX века трейдеры использовали этот метод для прогнозирования поддержки и сопротивления на фондовых и товарных рынках, и он получил широкое распространение.

Поворотные точки также помогают определить общий тренд рынка: пробитие уровня выше поворотной точки говорит о бычьем настроении, ниже — о медвежьем.

Самый распространенный метод — “пятиуровневая система”, основанная на арифметическом среднем цен за предыдущий торговый цикл, из которого выводятся два уровня поддержки, два уровня сопротивления и сама поворотная точка:

• P = (максимум предыдущего периода + минимум предыдущего периода + цена закрытия предыдущего периода) ÷ 3
• S1 = P × 2 − максимум предыдущего периода
• S2 = P − максимум предыдущего периода + минимум предыдущего периода
• R1 = P × 2 − минимум предыдущего периода
• R2 = P + максимум предыдущего периода − минимум предыдущего периода

В криптотрейдинге поворотные точки используются аналогично уровням Фибоначчи.

Уровни коррекции Фибоначчи

Уровни коррекции Фибоначчи — популярный инструмент для прогнозирования ценовых целей на рынке. Они помогают определить потенциальные уровни поддержки и сопротивления на основе исторических ценовых движений.

Однако уровни Фибоначчи — это скорее подтверждающий инструмент, который лучше всего работает в сочетании с другими индикаторами, такими как MACD, трендовые линии, скользящие средние и объемы. Чем больше инструментов используется, тем надежнее торговый сигнал.

Почему трейдеры доверяют уровням Фибоначчи? Рынок криптовалют редко движется прямо, часто происходят временные откаты или коррекции. Уровни Фибоначчи помогают определить, насколько рынок может отклониться от текущего тренда.

Эти уровни основаны на золотом сечении: числа 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и так далее, где каждое число примерно в 1.618 раз больше предыдущего.

Технический анализ строит на графике шесть линий для вычисления уровней коррекции Фибоначчи. Три из них — это 100% (максимум), 0% (минимум) и 50% (средняя точка). Остальные три — это ключевые проценты из последовательности Фибоначчи: 61.8%, 38.2% и 23.6%. Согласно принципу золотого сечения, эти линии указывают на точки поддержки и сопротивления, где может произойти разворот.

Стратегии в практике

Конечная цель технического анализа — изучать цифровые активы и прогнозировать их ценовые траектории. Хорошая новость — инструменты часто повторяют свои исторические паттерны, что делает исторические данные цен ценными для анализа.

Важно помнить: технический анализ не идеален, и использование его не гарантирует 100% точных сигналов. Профессиональные аналитики постоянно оценивают слабые стороны каждого сигнала и ставят во главу угла управление рисками. Трейдеры должны понимать логику каждого движения Bitcoin( по цене $88.75K) и других криптоактивов, а также выстраивать полноценную систему управления позициями.

Освоение технического анализа требует времени и усилий, но при достижении мастерства он станет источником стабильной прибыли. Несмотря на то, что в академическом сообществе существуют споры о его эффективности, комбинирование технического и фундаментального анализа считается более разумным подходом.

Фундаментальный анализ подходит для долгосрочных инвестиций, тогда как технический анализ дает ценную информацию о краткосрочных рыночных событиях, особенно при определении оптимальных точек входа и выхода. В торговле криптовалютами синергия этих методов позволяет оставаться вне конкуренции на сложных и изменчивых рынках.