Сражение между агентами и моделями на крипторынке становится увлекательным. Эти конкурирующие подходы ИИ могут fundamentally изменить то, как мы анализируем и торгуем цифровыми активами. Настоящий вопрос: какой из подходов на самом деле приносит лучший альфа? Ранние тесты показывают, что агенты могут иметь преимущество в динамичных рыночных условиях, но модели превосходят в распознавании паттернов. В любом случае, за этой технологической гонкой стоит внимательно следить.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

7 Лайков

Награда
7
6
Репост
Поделиться

комментарий

0/400

StakeOrRegret

· 5ч назад

агент та ловушка на волатильном рынке действительно сильна, но не переоценивайте, в конце концов, все зависит от того, кто зарабатывает.

Посмотреть ОригиналОтветить0

GateUser-7b078580

· 5ч назад

Данные показывают, что агенты действительно быстро реагируют на колебания рынка, но мне всё равно нужно подождать... Они тоже не смогли избежать исторического минимума. Хотя, тем не менее, сама эта система неразумна, майнеры забирают слишком много, и у кого есть желание следить за этим.

Посмотреть ОригиналОтветить0

BakedCatFanboy

· 5ч назад

агент действительно так хорош? Я думаю, это зависит от конкретной ситуации.

Посмотреть ОригиналОтветить0

SatsStacking

· 5ч назад

агент та ловушка действительно имеет некоторые преимущества при резком изменении рынка, но я все же больше доверяю распознаванию шаблонов модели... ладно, давайте сначала просто поиграем.

Посмотреть ОригиналОтветить0

TokenEconomist

· 5ч назад

на самом деле, позвольте мне объяснить это более подробно — игра альфа-генерации здесь в основном зависит от того, на что мы оптимизируем, при прочих равных условиях. агенты процветают в условиях высокочастотного шума, но модели фиксируют макро-паттерны, которые на самом деле двигают рынками. подумайте об этом так: агенты похожи на дневных трейдеров с СДВГ, модели — это кванты хедж-фондов. ни один не выигрывает, реальное преимущество, вероятно, заключается в ансамблевых методах или чем-то подобном.

Посмотреть ОригиналОтветить0

GateUser-bd883c58