«От 50 тысяч до 2 миллионов: мой путь к продвинутому управлению капиталом»

Входя на рынок 6 лет, я пришел к глубокому выводу: хорошее управление капиталом может сделать посредственную стратегию выдающейся, а плохое управление позициями может сделать выдающуюся стратегию посредственной. Далее делюсь своим эволюционным путем управления капиталом:

Первый этап: Период незнания (потерять 50 000)

· Часто открывать позиции с большим объемом или даже на полную ставку
· Постоянно увеличивайте позицию, чтобы усреднить стоимость при убытках
· Рассматривать высокий кредитный рычаг как смелость

Второй этап: Период пробуждения (5-50 тысяч)

· Учитесь устанавливать стоп-лосс на одну сделку не более 5% от капитала
· Начните использовать фиксированное соотношение позиций
· Создание журнала сделок

Третий этап: системный период (500-1500000)

· Использование формулы Келли для расчета оптимального объема позиции
· Создание трехуровневой системы стоп-лоссов:
1. Один раз стоп-лосс: не более 2% от капитала
2. Ежедневная стоп-лосс: остановить торговлю при достижении 3%
3. Еженедельная остановка убытков: при достижении 5% — отдых и восстановление

Четвёртый этап: Этап совершенствования (1,5-2 миллиона)

· Разные стратегии распределяют разные пропорции капиталовложений
· Создание системы управления кривой капитала
· Регулярное стресс-тестирование и откат стратегий

Теперь моя система управления капиталом может обеспечить доходность более 60% годовых при контролируемом риске, максимальная просадка ограничена 12%. #PI #ETH #BTC #GT #DOGE