На индикаторе KDJ линия J колеблется с большей частотой, за ней следует линия K, в то время как линия D демонстрирует менее интенсивные колебания.

KDJ был разработан для анализа соотношения между максимальными, минимальными и закрывающими ценами, включая преимущества концепций импульса, относительной силы и скользящих средних. Это позволяет быстро и интуитивно анализировать рынок, широко используя в анализе краткосрочных и среднесрочных тенденций на фондовых и фьючерсных рынках.

Поскольку KDJ основан на случайных колебаниях, он более точен для выявления краткосрочных и среднесрочных тенденций. Однако на недельных графиках он также может помочь в прогнозировании среднесрочных и долгосрочных тенденций цен на акции.

Значения K и D варьируются от 0 до 100, в то время как J может превышать эти пределы. С точки зрения чувствительности, J является самым быстрым, за ним следуют K и D. Что касается стабильности, то D является самым надежным, за ним следуют K и J.

Основные приложения KDJ:

1. Когда линия J недельного графика пересекает снизу вверх уровень 0 и закрывается выше линии K недельного графика, возникает возможность для покупки, особенно на бычьих рынках с ценами выше 60-недельной скользящей средней.

2. На медвежьих рынках, когда цены находятся ниже 60-недельной скользящей средней, недельная линия J часто оказывается ниже 0. В этом случае дождитесь, чтобы J пересекла вверх и закрылась выше недельной линии K, прежде чем покупать.

3. Когда J недельный превышает 100, разворачивается вниз и закрывается ниже K недельного, обратите внимание на возможный максимум и рассмотрите возможность уменьшения позиций, особенно на медвежьих рынках.

4. На бычьих рынках, с ценами выше 60-недельной скользящей средней, J недельный часто остается выше 100. В этом сценарии ждите, пока J пересечет вниз и закроется ниже K недельного перед продажей.

При использовании KDJ инвесторы должны учитывать:

1. KDJ является краткосрочным индикатором. Для долгосрочного анализа используйте недельный KDJ.

2. KDJ более эффективен на волатильных рынках. В условиях сильных односторонних трендов индикатор может быть насыщен и потерять эффективность.

Общие принципы:

1. D% выше 80 указывает на перекупленность; ниже 0 - на перепроданность.

2. J% выше 100 указывает на перекупленность; ниже 10, на перепроданность.

3. Бычье пересечение: K% пересекает D% вверх, возможный сигнал на покупку.

4. Понижательное пересечение: K% пересекает D% вниз, возможный сигнал на продажу.

Параметры KDJ:

Стандартный период в 9 может генерировать много ложных сигналов. Попробуйте настроить на 5, 19 или 25 периодов, адаптируя в зависимости от актива и анализируемого таймфрейма.

K выше 80 указывает на краткосрочную тенденцию к снижению; ниже 20, на тенденцию к росту.

На практике KDJ может проявлять "сбои". Например, K может "застрять" в зонах перекупленности или перепроданности, что приводит к краткосрочным потерям. Пересечение K и D может привести к покупкам на вершинах и продажам на дне.

Дополнительные советы:

1. J выше 100 в течение 3 последовательных дней часто предшествует краткосрочному падению.

2. J ниже 0 в течение 3 последовательных дней обычно предшествует новому минимуму краткосрочной перспективы.

Хотя сигналы, основанные на J, менее часты, они, как правило, более надежны. Многие опытные инвесторы специально ищут эти сигналы, чтобы определить лучшие точки входа и выхода, считая их сутью индикатора KDJ.